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泰达宏利行业混合：更新招募说明书（2016年2月）
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金
更新招募说明书
基金管理人:泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金于 2004 年 4 月 21 日经中国证监会证监基金字
【2004】58 号文批准募集，基金合同于 2004 年 7 月 9 日正式生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。当投资者赎回时，所得或会高于或低于投
资者先前所支付的金额。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据
所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，
应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风
险、合规性风险、本基金的特定风险和其他风险等等。
投资有风险，投资人认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书正文。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成
对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资者在认购（或申购）本基金时应认真阅读本
基金的招募说明书和基金合同。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基
金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
本更新招募说明书所载内容截止日为 2016 年 1 月 9 日，有关财务数据和净值表现截
止日为 2015 年 12 月 31 日，财务数据未经审计。
一 、 绪 言 ............................................................................................................................................................ 1
二 、 释 义 ............................................................................................................................................................ 2
三 、 基 金 管 理 人 ............................................................................................................................................... 5
四 、 基 金 托 管 人 ............................................................................................................................................. 13
五 、 相 关 服 务 机 构 ........................................................................................................................................ 15
六 、 基 金 的 募 集 与 基 金 合 同 生 效 ............................................................................................................. 38
七 、 基 金 份 额 的 申 购 、 赎 回 和 基 金 间 转 换 .......................................................................................... 38
八 、 基 金 的 投 资 ............................................................................................................................................. 45
九 、 基 金 的 业 绩 ............................................................................................................................................. 53
十 、 基 金 的 财 产 ............................................................................................................................................. 55
十 一 、 基 金 资 产 的 估 值 ............................................................................................................................... 55
十 二 、 基 金 的 收 益 和 分 配 .......................................................................................................................... 60
十 三 、 基 金 的 费 用 与 税 收 .......................................................................................................................... 61
十 四 、 基 金 的 会 计 与 审 计 .......................................................................................................................... 63
十 五 、 基 金 的 信 息 披 露 ............................................................................................................................... 63
十 六 、 风 险 揭 示 ............................................................................................................................................. 66
十 七 、 基 金 的 终 止 与 清 算 .......................................................................................................................... 68
十 八 、 基 金 合 同 内 容 摘 要 .......................................................................................................................... 69
十 九 、 基 金 托 管 协 议 的 内 容 摘 要 ............................................................................................................. 82
二十、基金份额持有人的服务 ........................................................................................................................... 85
二 十 一 、 其 他 应 披 露 事 项 .......................................................................................................................... 88
二 十 二 、 招 募 说 明 书 存 放 及 查 阅 方 式 ................................................................................................... 91
二 十 三 、 备 查 文 件 ........................................................................................................................................ 91
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开
募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》
（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）
等有关法律法规以及《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金合同》（以下简称基金合
同）编写。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权
任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基
金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为
本基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对本基
金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。
基金投资人欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：
本基金或基金：指泰达宏利行业精选混合型证券投资基 金
本公司：指泰达宏利基金管理有限公司
本基金合同或基金合同：指《泰达宏利行业精选混合型证券投资基金基金合同》
《证券法》：指 2005 年 10 月 27 日经第十届全国人民代表大会常务委员会第十八次会
议通过，并于 2006 年 1 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时作
《信托法》：指《中华人民共和国信托法》
《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次
会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对
其不时做出的修订
《运作办法》：指 2014 年 7 月 7 日由中国证监会公布并于 2014 年 8 月 8 日起实施的《公
开募集证券投资基金运作管理办法》（包括配套《关于实施有关问题的规定》）及颁布机关不时做出的修订
《销售办法》：指 2013 年 2 月 17 日由中国证券监督管理委员会第 28 次主席办公会议
修订通过，并于 2013 年 6 月 1 日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修
《信息披露办法》：指 2004 年 6 月 8 日中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基
金信息披露管理办法》
招募说明书：指《泰达宏利行业精』旌闲椭と?蹲驶?鹫心妓得魇椤?
更新招募说明书：指本基金合同生效后对招募说明书定期更新的文件
中国证监会：指中国证券监督管理委员会
中国银监会：指中国银行业监督管理委员会
元：指人民币元
本基金合同当事人：指受本基金合同约束，根据本基金合同享有权利并承担义务的基
金发起人、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
基金发起人：指泰达宏利基金管理有限公司
基金管理人：指泰达宏利基金管理有限公司
基金托管人：指中国银行股份有限公司
注册登记业务：指本基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人
基金账户的建立和管理、基金份额注册登记、基金交易确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册等
注册登记机构：指办理本基金注册登记业务的机构。本基金的注册登记机构为泰达宏
利基金管理有限公司或接受泰达宏利基金管理有限公司委托代为办理基金注册登记业务的
代销机构：指符合中国证监会和中国银监会有关规定的条件并与基金管理人签订了委
托协议，代为办理本基金销售服务业务的机构
销售机构：指泰达宏利基金管理有限公司和代销机构
个人投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的自然人
机构投资者：指依法可以投资开放式证券投资基金的法人、社会团体或其他组织
基金投资者：指个人投资者和机构投资者
基金份额持有人：指依据本基金合同、招募说明书或更新招募说明书取得基金份额的
基金合同生效日：指 2004 年 7 月 9 日
基金终止日：指本基金合同规定的基金终止事由出现后按照本基金合同规定的程序并
经中国证监会批准终止基金的日期
开放日：指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日
存续期：指本基金合同生效至终止之间的不定期期限
工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
T 日：指销售机构受理投资者申购、赎回、基金间转换或其他业务的申请日
T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
认购：指在本基金设立募集期内，投资者申请购买基金份额的行为
申购：指在本基金合同生效后投资者申请购买本基金份额的行为
赎回：指本基金份额持有人按本基金合同、招募说明书或更新招募说明书规定的条件，
要求基金管理人购回基金份额的行为
基金间转换：指本基金存续期间，基金管理人根据本基金份额持有人的申请，将本基
金份额转换为本基金管理人管理的其他基金份额或将本基金管理人管理的其他基金份额转
换为本基金份额的行为
巨额赎回：指基金单个开放日，本基金赎回申请份额总数（包括基金间转换导致的本
基金减少的份额）扣除申购份额后的总余额超过上一日该基金总份额的 10%时的情形
投资指令：指基金管理人在运用基金资产进行投资时，向基金托管人发出的资金划拨
及实物券调拨等指令
基金收益：指本基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息
及其他合法收入
基金资产总值：指本基金购买的各类证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资
产的价值总和
基金资产净值：指本基金资产总值减去本基金负债后的价值
基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程
基金账户：指基金注册登记机构为投资者开立的记录其持有泰达宏利开放式基金的基
金份额及其变更情况的账户
指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体
不可抗力：基金合同当事人无法预见、无法克服、无法避免且在本基金合同由基金托
管人、基金管理人签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本协议的
任何事件，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、骚乱、火灾、政府征用、没
收、法律法规规章的变化、突发停电或其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交
三、基金管理人
（一）基金管理人概况
称：泰达宏利基金管理有限公司
成立日期：2002 年 6 月 6 日
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
组织形式：有限责任公司
联系电话：010-
信息披露联系人：陈沛
注册资本：1.8 亿元人民币
股权结构：北方国际信托股份有限公司：51％；宏利资产管理（香港）有限公司：49％。
泰达宏利基金管理有限公司原名湘财合丰基金管理有限公司、湘财荷银基金管理有限
公司、泰达荷银基金管理有限公司，成立于 2002 年 6 月，是中国首批合资基金管理公司之
一。截至目前，公司管理着包括泰达宏利价值优化型系列基金、泰达宏利行业精选混合型
证券投资基金、泰达宏利风险预算混合型证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、泰达宏
利效率优选混合型证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、泰达宏利市值
优选混合型证券投资基金、泰达宏利集利债券型证券投资基金、泰达宏利品质生活灵活配
置混合型证券投资基金、泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金、泰达宏利中证财富大盘
指数证券投资基金、泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金、泰达宏利聚利分级债券型
证券投资基金、泰达宏利中证 500 指数分级证券投资基金、泰达宏利逆向策略混合型证券
投资基金、泰达宏利信用合利定期开放债券型证券投资基金、泰达宏利收益增强债券型证
券投资基金、泰达宏利瑞利分级债券型证券投资基金、泰达宏利养老收益混合型证券投资
基金、泰达宏利淘利债券型证券投资基金、泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金、泰达
宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利创盈灵活配置混合型证券
投资基金、泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利新起点灵活配置混
合证券投资基金、泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金、泰达宏利新思路灵活配置混合
型证券投资基金、泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金、泰达宏利活期友货币市场
基金、泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金在内的三十多只证券投
（二）主要人员情况
1、董事会成员：
弓劲梅女士，董事长。拥有天津南开大学经济学博士学位。曾担任天津信托有限责任
公司研究员，天弘基金管理有限公司高级研究员，天津泰达投资控股有限公司高级项目经
理，天津市泰达国际控股（集团）有限公司融资与风险管理部副部长。现任天津市泰达国
际控股（集团）有限公司资产管理部部长。
刘建先生，董事。先后毕业于中国政法大学、天津财经学院，获法学学士、经济学硕
士学位。1988 年至 2001 年任中国建设银行股份有限公司金融机构部副处长；2001 年至 2003
年任中信银行股份有限公司资金清算中心负责人；2003 年至 2014 年任中银国际证券有限
责任公司机构业务部董事总经理。2014 年 10 月加盟泰达宏利基金管理有限公司，2015 年
4 月任公司副总经理，2015 年 8 月起任公司总经理。
杨雪屏女士，董事。拥有天津大学工科学士和中国人民大学新闻学硕士学位。1995 年
至 2003 年曾在天津青年报社、经济观察报社、滨海时报社等报社担任记者及编辑；2003
年至 2012 年就职于天津泰达投资控股有限公司办公室秘书科；自 2012 年至今就职于天津
市泰达国际控股（集团）有限公司，曾担任资产管理部高级项目经理，现任综合办公室副
孙泉先生，董事。拥有天津南开大学经济学学士和经济学硕士学位及美国芝加哥罗斯
福大学工商管理硕士学位。1988 年任职于天津开发区信托投资公司，负责信贷和外汇管理
工作；1989 年任职于天津开发区管理委员会政策研究室，负责区域发展、国企改革、对外
合作政策的研究和制定工作；1997 年任职于天津经济技术开发区总公司企划部，负责企业
发展战略研究和计划经营管理工作； 2001 年任职于天津泰达投资控股公司资产管理部，
负责泰达控股重组并购、资源整合、上市筹备和金融类、实业类企业的经营管理工作。现
任天津泰达投资控股公司资产管理部经理，渤海产业基金投资管理公司、恒安标准人寿保
险公司和天津钢管集团股份有限公司董事等职。
何达德先生，董事。毕业于英国伦敦城市大学，取得精算学荣誉理学士学位。现为宏
政副总裁及宏人寿保险（国际）有限公司首席政总监，宏资产管（香港）有
限公司首席政总监，负责宏于香港的全线业务，包括个人保险、雇员福及财富管
等业务。同时何先生分别为宏人寿保险（国际）有限公司及宏资产管（香港）有限
公司之董事。现为澳大亚精算学会及美国精算学会会员，在寿险及退休顾问工作方面拥
有三十多的丰富经验，其间担任多个领导层要职。
任赛华女士，董事。毕业于加拿大滑铁卢大学（University of Waterloo），获得数
学学士学位，加拿大安大略省会计师公会之特许会计师。任女士于 2007 年加盟宏利资产，
曾任首席行政事务总监，现担任宏利资产亚洲区零售经销部主管。早年任女士曾任职于亚
洲和加拿大的著名国际投资银行、会计事务所及省级退休金委员会，监管托管业务的销售
及担任全球基金服务客户关系管理、新业务发展及会计等高级职务。2013 年 6 月至 2015
年 4 月担任泰达宏利基金管理有限公司监事。
杜汶高先生，董事。毕业于美国卡内基梅隆大学，持有数学及管理科学理学士学位，
现为宏利资产管理(亚洲)总裁兼亚洲区主管及昀?什?芾?香港)有限公司董事，掌管亚
洲及日本的投资事务，专责管理宏利于区内不断壮大的资产，并确保公司的投资业务符合
监管规定。出任现职前，杜先生掌管宏利于亚洲区(香港除外)的投资事务。2001 年至 2004
年，负责波士顿领导机构息差产品的开发工作。杜先生于 2001 年加入宏利，之前任职于一
家环球评级机构，曾获派驻纽约、伦敦及悉尼担任杠杆融资及资产担保证券等不同部门的
主管，拥有二十多年的资本市场经验。
汪丁丁先生，独立董事，毕业于北京师范学院数学系，中国科学院数学力学部理学硕
士学位，1990 年获夏威夷大学经济学博士学位。1984 年至 1998 年先后担任中国科学院系
统科学研究所助理研究员、美国东西方中心人口研究所访问学者、博士后研究员、香港大
学经济与金融学院助理教授、德国杜依斯堡大学经济系客座教授、北京大学中国经济研究
中心副教授及美国夏威夷大学经济系访问教授。目前担任北京大学及浙江大学教授，自
2007 年至今，担任东北财经大学“社会与行为”跨学科教育中心学术委员会主席兼主任。
周小明先生，独立董事。毕业于浙江大学法学院，持有中国政法大学法学硕士学位、
民商法法学博士学位。1990 年起先后任职于浙江大学、中国人民银行非银行金融机构监管
司、君泽君律师事务所、安信信托投资股份有限公司。曾担任全国人大常委会财经委员会
《中华人民共和国信托法》、《基金法》起草小组成员、安信信托投资股份有限公司总裁。
目前担任中国人民大学信托与基金研究所所长、君泽君律师事务所合伙人、清华大学法学
院联合法律硕士导师、中国信托业协会培训与资格办公室副主任、《中国信托业发展报告》
杜英华女士，独立董事，任期始于 2014 年 6 月 20 日。毕业于南开大学法律系，获得
法学学士和法学硕士学位。1992 年 10 月，与其他合伙人共同发起设立天津津华律师事务
所，现任该律所副主任，正高级律师，具有 22 年法律实务经验。同时担任天津第五届律师
协会理事、天津第六届律师协会监事。
何自力先生，独立董事，1982 年毕业于南开大学，经济学博士。1975 年至 1978 年，
于宁夏国营农场和工厂务农和做工：1982 年至 1985 年，于宁夏自治区党务从事教学和科
研工作；1988 年至今任职于南开大学，历任经济学系系主任、经济学院副院长，担任教授、
博士生导师；兼任中国经济发展研究会副会长和秘书长、天津经济学会副会长；2002 年 1
月至 7 月在美国加利福尼亚大学伯克利分校作访问学者。
2、监事会成员
许宁先生，监事长。毕业于南开大学，经济学硕士。1991 年至 2008 年任职于天津市
劳动和社会保障局；2008 年加入天津市泰达国际控股（集团）有限公司，担任党委委员、
董事会秘书、综合办公室主任。
陈景涛先生，监事。拥有澳大利亚麦考瑞大学商学学士、麦考瑞大学应用金融学硕士
和南澳大学金融学博士学位。1998 年先后就职于渣打银行、巴克莱资本、Baron Asset
Management；2005 年加入宏利资产，曾担任固定收益高级投资经理，现担任北亚投资负责
王泉先生，职工监事。管理学学士、经济学硕士。2002 年 3 月加入泰达宏利基金管理
有限公司工作至今，历任基金运营部基金会计、基金运营部副总经理、基金运营部总经理、
运营副总监兼基金运营部总经理，自 2014 年 10 月起担任运营总监。
邓艺颖女士，职工监事。金融学硕士，2004 年 5 月至 2005 年 4 月就职于中国工商银
行广东省分行公司业务部；2005 年 4 月加盟泰达宏利基金管理有限公司，先后担任交易部
交易员、固定收益部研究员、研究部总监业务助理兼研究员、研究部副总监，现任投资副
总监兼研究部总监；具备 11 年基金从业经验，11 年证券投资管理经验，具有基金从业资
3、总经理及其他高级管理人员
弓劲梅女士，董事长。简历同上。
刘建先生，总经理。简历同上。
傅国庆先生，副总经理。毕业于南开大学和美国罗斯福大学，获文学学士和工商管理
硕士学位，北京大学国家发展研究院 EMBA。1993 年至 2006 年就职于北方国际信托股份有
限公司，从事信托业务管理工作，期间曾任办公室主任、研发部经理、信托业务总部总经
理、董事会秘书、以及公司副总经理。2006 年 9 月起任泰达宏利基金管理有限公司财务总
监；2007 年 1 月起任公司副总经理兼财务总监。
王彦杰先生，副总经理。毕业于台湾中山大学和淡江大学，获企业管理学士和财务金
融硕士学位。1998 年 8 月至 2001 年 4 月，先后在国际证券、日商大和证券、元大投信担
任股票分析师；2001 年 5 月至 2008 年 2 月，任保德信投信股票投资主管；2008 年 2 月至
2008 年 8 月，就职于复华投信香港资产管理公司，担任执行长；2008 年 8 月至 2015 年 10
月，就职于宏利资产管理有限公司，担任台湾地区投资主管；2015 年 10 月加盟泰达宏利
基金管理有限公司担任投资总监，2015 年 12 月起任泰达宏利基金管理有限公司副总经理
兼投资总监。
张萍女士，督察长。毕业于中国人民大学和中国科学院，管理学和理学双硕士。先后
任职于中信公司、毕马威国际会计师事务所等公司，从事财务管理和管理咨询工作。2002
年起在嘉实基金管理有限公司工作，任监察稽核部副总监。2005 年 10 月起任泰达宏利基
金管理有限公司风险管理部总监。2006 年 11 月起任泰达宏利基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
陈丹琳女士，毕业于中国人民大学，经济学硕士，CFA、CPA； 2007 年 7 月加入泰达
宏利基金管理有限公司，曾担任研究员、研究主管、研究部总经理助理等职务； 2014 年 1
月 6 日至 2015 年 12 月 22 日担任泰达宏利价值优化型稳定类行业证券投资基金基金经理；
2015 年 4 月 3 日至今担任本基金基金经理；具备 9 年证券投资管理经验，9 年基金从业经
验，具有基金从业资格。
本基金历任基金经理：刘青山先生，2004 年 7 月至 2013 年 2 月管理本基金。梁辉先
生，2013 年 2 月至 2015 年 4 月管理本基金。
5、投资决策委员会成员
投资决策委员会由公司总经理刘建、副总经理兼投资总监王彦杰、投资副总监兼研究
部总监邓艺颖、金融工程部门负责人戴洁、固定收益部门负责人卓若伟、首席策略分析师
庄腾飞组成。督察长张萍列席会议。
投资决策委员会根据决策事项，可分类固定收益类事项、权益类事项、其它事项。
1）固定收益类事项由刘建、王彦杰、卓若伟表决。
2）权益类事项由刘建、王彦杰、邓艺颖、戴洁、庄腾飞表决。
3）其它事项由全体成员参与表决。
（三）基金管理人的职责
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
2、办理本基金备案手续；
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
6、编制季度、中期和年度基金报告；
7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
9、召集基金份额持有人大会；
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
11、以基金管理人名义，代表本基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律
12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。
（四）基金管理人承诺
1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全内部控制制度，采
取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
2、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全内部风险控制制度，
采取有效措施，防止下列行为的发生：
（1）基金之间相互投资；
（2）以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
（3）从事任何形式的证券承销或者从事除证券监管机构允许以外的其他证券自营业
（4）从事资金拆借业务；
（5）动用银行信贷资金从事基金投资；
（6）将基金财产用于抵押、担保、资金拆借或者贷款；
（7）从事证券信用交易；
（8）以基金财产进行房地产投资；
（9）从事可能使基金财产承担无限责任的投资；
（10）将基金财产投资于与基金托管人或者基金管理人有利害关系的公司发行的证券。
3、基金管理人承诺不从事证券法规规定禁止从事的其他行为；
4、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、
法规、规章及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：
（1）越权或违规经营；
（2）违反基金合同或托管协议；
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
（4）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
（6）玩忽职守、滥用职权；
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息；
（8）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；
（9）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；
（10）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场
（11）贬损同行，以提高自己；
（12）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；
（13）以不正当手段谋求业务发展；
（14）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；
（15）其他法律、行政法规禁止的行为。
5、基金经理承诺
（1）依照有关法律、法规、规章和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有
人谋取最大利益；
（2）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资
内容、基金投资计划等信息；
（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。
（五）基金管理人的内部控制制度
1、风险管理的理念
（1）风险管理是业务发展的保障；
（2）最高管理层负最终责任；
（3）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；
（4）制度建设是基础；
（5）制度执行监督是保障；
2、内部控制的原则
（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业
（2）独立性原则：设立独立的监察稽核与风险管理部，监察稽核与风险管理部保持高
度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；
（3）相互制约原则：各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建
立不同岗位之间的制衡体系；
（4）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性
和操作性。
3、内部控制的体系结构
公司的内部控制体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对内
部控制负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公
司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：
董事会：负责制定公司的内部控制政策，对内部控制负完全的和最终的责任。
督察长：独立行使督察权利；直接对董事会负责；及时向董事会提交有关公司规范运
作和风险控制方面的工作报告。
投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投
风险控制委员会：负责对公司营运和基金投资运作的风险进行全面测量和监控。
监察稽核部和风险管理部：分别负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，
并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中
实现业务目标。
业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全
部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，
用于识别、监控和降低风险。
4、内部控制的措施
（1）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控体系，高管人员对
内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，
并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并适时更新。
（2）建立相互独立、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到公司资产和
基金资产独立、投资决策独立，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，
从制度上减少和防范风险。
（3）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任
务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险。
（4）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险控制小组，使用适合
的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风
险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策。
（5）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系
统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控。
（6）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化
的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，
对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失。
（7）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，
使员工明确其职责所在，控制风险。
5、基金管理人关于内部合规控制声明书
（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；
（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。
四、基金托管人
（一）基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）
中国银行客服电话：95566
（二）基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。
（三）证券投资基金托管情况
截至 2015 年 12 月 31 日，中国银行已托管 418 只证券投资基金，其中境内基金 390 只，
QDII 基金 28 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，
满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
（四）托管业务的内部控制制度
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，
秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工
作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内
控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2014 年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，
能够有效保证托管资产的安全。
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及
时向国务院证券监督管理机构报告。
五、相关服务机构
一、直销机构
1）泰达宏利基金管理有限公司直销中心
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人：于贺
联系电话：010-
客服信箱：
客服电话：400-698-8888
传真：010-
公司网站：http://www.mfcteda.com
2）泰达宏利基金网上直销系统
交易系统网址：https://etrade.mfcteda.com/etrading/
目前网上直销支持的银行卡和第三方支付有：农行卡、建行卡、中国银行卡、民生银
行卡、招商银行卡、中国银行卡、兴业银行卡、中信银行卡、光大银行卡、交通银行卡、
浦发银行卡和汇付天下“天天盈”、支付宝账户等。
泰达宏利淘宝官方网店：http://tfund.taobao.com/，支持支付宝账户。
泰达宏利微信公众账号：mfcteda_BJ，支持民生银行卡、招商银行卡、支付宝账户和
汇付天下“天天盈”账户。
客户服务电话：400-698-8888 或 010-
客户服务信箱：
（二）代销机构
1) 中国银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
2) 中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
银行网站：www.icbc.com.cn
3) 中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：王洪章
客服电话：95533
银行网站：www.ccb.com
4) 中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区ü?拍诖蠼?69 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号
法定代表人：刘士余
客服电话：95599
银行网站：www.abchina.com
5) 交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
银行网址：www.bankcomm.com
6) 招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
公司网站：www.cmbchina.com
7) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 3 号
办公地址：北京市西城区金融大街 3 号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
联系人：陈春林
传真：（010）
公司网址：www.psbc.com
8) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
法定代表人：吉晓辉
电话：（021）
传真：（021）
联系人：虞谷云
客户服务热线：95528
公司网站：www.spdb.com.cn
9) 平安银行股份有限公司
注册地址： 深圳市深南东路 5047 号
办公地址：深圳市深南东路 5047 号
法定代表人：孙建一
电话：021-
传真：021-
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
公司网站：bank.pingan.com
10) 中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人： 常振明
客服电话：95558
网址：http://bank.ecitic.com
11) 东莞银行股份有限公司
注册地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号
办公地址：广东省东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人：卢国锋
联系人：陈幸
客服电话：
公司网址：www.dongguanbank.cn
12) 上海银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
法定代表人：范一飞
开放式基金咨询电话：021-962888
开放式基金业务传真：021-
网址：www.bankofshanghai.com
13) 渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区马场道 201-205 号
办公地址：天津市河西区马场道 201-205 号
法定代表人：刘宝凤
电话：022-
传真：022-
联系人：王宏
客户服务热线：400 888 8811
公司网站：www.cbhb.com.cn
14) 宁波银行股份有限公司
注册地址： 宁波市江东区中山东路 294 号
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号
法定代表人： 陆华裕
联系人： 胡技勋
客户服务热线：95574
公司网站： www.nbcb.com.cn
15) 华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号
法定代表人：吴建
客户服务电话：95577
网址：www.hxb.com.cn
16) 北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号
法定代表人：闫冰竹
客户服务电话：95526
公司网站：www.bankofbeijing.com.cn
17) 天津银行股份有限公司
注册地址：天津市河西区友谊路 15 号
办公地址：天津市河西区友谊路 15 号
法定代表人：王金龙
客户服务热线：
公司网站：www.bank-of-tianjin.com
18) 温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道 196 号
办公地址：温州市车站大道 196 号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
客户服务热线：浙江省 96699，上海 962699，其他地区（
公司网站： www.wzbank.cn
19) 花旗银行（中国）有限公司
注册地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元和 02A
单元、29 楼 02 单元、30 楼 01 单元、32 楼 01 单元和 01B 单元、33 楼 01 单元和 03
单元、34 楼 01 单元及 35 楼。
办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦主楼 28 楼 01A 单元和 02A
单元、29 楼 02 单元、30 楼 01 单元、32 楼 01 单元和 01B 单元、33 楼 01 单元和 03
单元、34 楼 01 单元及 35 楼。
法定代表人：欧兆伦（AU SIU LUEN）
个人客户服务中心电话：0
机构客户服务中心电话：800 820 1268
公司网站：www.citibank.com.cn
20) 湘财证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层
办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 层
法定代表人：林俊波
客服电话：400-888-1551
传真: 021-
公司网站：www.xcsc.com
21) 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室
办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号
法定代表人：王春峰
联系人：胡天彤
电话：022-
传真：022-
电子邮箱：
客户服务电话: 400-651-5988
网址：www.bhzq.com
22) 中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：陈有安
客服电话：
电话：010-
联系人：宋明
公司网站：www.chinastock.com.cn
23) 广发证券股份有限公司
注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（ 房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、
法定代表人：孙树明
客服电话：95575 或致电各地营业网点
联系人：黄岚
公司网站：www.gf.com.cn
24) 中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人：王常青
客服电话：
传真：010－
公司网站： www.csc108.com
25) 国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
法定代表人：杨德红
客服电话：400- / 95521
联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com
26) 平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：吴琼
全国免费业务咨询电话：95511
网址：www.PINGAN.com
27) 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层、23 层、25 层-29 层
办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 21 层-23 层、25 层-29 层
法定代表人：潘鑫军
客服电话：95503
联系人：胡月茹
公司网站：www.dfzq.com.cn
28) 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人：姜昧军
联系人：袁媛
客服电话：1
公司网站：www.csco.com.cn
29) 申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：李梅
联系电话：021-
客服电话：95523 或 400-889-5523
网址：www.swhysc.com
30) 申万宏源西部证券有限公司
注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005
法定代表人：许建平
电话：010-
联系人：李巍
客户服务电话：400-800-0562
网址：www.hysec.com
31) 中泰证券股份有限公司
注册地址：济南市经七路 86 号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
网址：www.zts.com.cn
32) 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 40 层
法定代表人：许刚
客服电话：
传真：021-
联系人：王炜哲
公司网站：www.bocichina.com
33) 华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号、深圳市福田区深南大道 4011 号港中
旅大厦 18 楼
法定代表人：吴万善
客户服务电话：95597
联系人：庞晓芸
公司网站：www.htsc.com.cn
34) 光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人：薛峰
联系人：刘晨、李芳芳
客户服务电话：98788
传真：021-
公司网址：www.ebscn.com
35) 新时代证券股份有限公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
客户服务电话：
公司网址：www.xsdzq.cn
36) 招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人：宫少林
联系人：林生迎
联系电话：6
客户服务电话：98111
公司网址：www.newone.com.cn
37) 长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16、17 层
办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
客户服务电话：0
公司网址：www.cgws.com
38) 南京证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
办公地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
联系人：潘月
联系电话：025-
客户服务电话：400-828-5888
公司网址：www.njzq.com.cn
39) 兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层
法定代表人：兰荣
联系人：黄英
联系电话：2
客户服务电话：95562
公司网址：www.xyzq.com.cn
40) 海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客服电话：988-001
联系电话：021－
公司网站：www.htsec.com
41) 广州证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 楼、20 楼
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼
法定代表人：邱三发
客服电话：020-961303
联系电话：020-
传真：020-
联系人：林洁茹
网址：www.gzs.com.cn
42) 华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层
办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层
法定代表人：黄金琳
客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）
联系人：张宗锐
公司网站：www.hfzq.com.cn
43) 国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
联系电话：33
公司网站：www.guosen.com.cn
44) 金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层
办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼
法定代表人：陆涛
客户服务电话：
联系人：马贤清
网站：www.jyzq.cn
45) 德邦证券股份有限公司
注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市福山路 500 号城建国际中心 26 楼
法定代表人：姚文平
客服电话：400-888-8128
传真：021-
联系人：朱磊
公司网站：www.tebon.com.cn
46) 安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
深圳市福田区深南大道 2008 号凤凰大厦 1 栋 9 层
法定代表人：王连志
客服电话：400-800-1001
联系人：陈剑虹
联系电话：1
网址：www.essence.com.cn
47) 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：王一彦
电话：021-
传真：021-
公司网络地址：www.longone.com.cn
客服电话：98-8588
48) 国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层（100007）
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层（100007）
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
网址：www.guodu.com
49) 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼（410005）
法定代表人：蔡一兵
联系人：郭磊
联系电话：9
开放式基金业务传真：9
网址：www.cfzq.com
50) 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579 或
联系人：李良
电话：027-
传真：027-
长江证券客户服务网站：www.95579.com
51) 方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
公司地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22－24 层
法定代表人：雷杰
客户服务热线：95571
网址：www.foundersc.com
52) 民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座 16-18 层
法定代表人：余政
公司网址：www.mszq.com
客服热线：400-619-8888
53) 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街 95 号
办公地址：成都市东城根上街 95 号
法定代表人：冉云
公司网址：www.gjzq.com.cn
客服电话：
54) 天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座
办公地址：北京市金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层
法定代表人：林义相
客服电话： 010-
联系人：林爽
公司网址： www.txsec.com
55) 中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
法定代表人：王东明
公司网址：www.citics.com
客服热线：95558
56) 西藏同信证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市北京中路 101 号
办公地址：上海市永和路 118 弄 24 号楼
法定代表人：贾绍君
公司网址：www.xzsec.com
客服热线：
57) 中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层，深圳市华侨城
深南大道 9010 号
法定代表人：吴永良
公司网址：www.zszq.com
客服热线：400-102-2011
58) 中信证券(山东)有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 20 层
办公地址：山东省青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼第 20 层
法定代表人：杨宝林
公司网址：www.citicssd.com
客服热线：95548
59) 红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
办公地址：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦 9 楼
法定代表人：况雨林
公司网址：www.hongtastock.com
客服热线：400-871-8880
60) 西南证券股份有限公司
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号
办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼
法定代表人：余维佳
公司网址：www.swsc.com.cn
客服热线：400-809-6096
61) 中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
法定代表人：张皓
公司网址：www.citicsf.com
客服电话：400-990-8826
62) 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
公司网址：www.zlfund.cn；www.jjmmw.com
客服热线：
63) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室
办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 8 楼
法定代表人：汪静波
公司网址：www.noah-fund.com
客服热线：400-821-5399
64) 上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼
法定代表人：杨文斌
公司网址：www.ehowbuy.com
客服热线：400-700-9665
65) 杭州数米基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东 2 号
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼
法定代表人：陈柏青
客服电话：
网址：http://www.fund123.cn/
66) 上海天天基金销售有限公司
注册地址：浦东新区峨山路 613 号 6 幢 551 室
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C-9 楼
法定代表人：其实
客服电话：400-
网站：www.1234567.com.cn
67) 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙烨
电话：021-
传真：021-
客服电话：400-820-2899
公司网站： www.erichfund.com
68) 和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人：王莉
联系人：习甜
联系电话：010-
传真号码：010-
全国统一客服热线：400-920-835588
公司网址：licaike.hexun.com
69) 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
办公地址：北京市朝阳区华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
全国统一客服热线：400-888-6661
公司网址：www.myfund.com
70) 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 号楼 2 楼
法定代表人：凌顺平
客户服务热线：
公司网址：www.5ifund.com
（三）注册登记机构
名称：泰达宏利基金管理有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人：弓劲梅
联系人：石楠
电话：010－
传真：010－
（四）律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
注册地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼
负责人：廖海
电话：（021）
传真：（021）
经办律师：梁丽金、刘佳
（五）会计师事务所
法定名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心 11 楼
法定代表人： 赵柏基
电话：021-
传真：021-
经办注册会计师：单峰、庞伊君
联系人：庞伊君
六、基金的募集与基金合同生效
（一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同
及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监许可『2004』58 号文核准。
（二）基金类型、运作方式及存续期
本基金类型：混合型
本基金运作方式：契约型开放式
本基金存续期：不定期
（三）经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)验资，本次募集的有效认购户数
为 19，086 户，净销售金额为人民币 2,016,372,878.75 元，折合基金份额 2,016,372,878.75
份；募集资金在基金合同生效前产生的利息共计人民币 661，294.55 元，折合 661，294.55
份基金份额归基金份额持有人所有，合计募集份额为 2,017,034,173.30 份。上述资金已于
2004 年 7 月 8 日划入本基金在基金托管人中国银行股份有限公司开立的基金托管专户。
（四）基金合同的生效
根据有关规定，本基金满足《基金合同》生效条件，《基金合同》于 2004 年 7 月 9 日
起正式生效。自《基金合同》生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。
（五）基金存续期内基金份额持有人数量
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于
5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续 20 个工作日
达不到 200 人，或连续 20 个工作日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时向
中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。
法律法规另有规定时，从其规定。
七、基金份额的申购、赎回和基金间转换
（一） 申购和赎回的场所
1、本基金的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构。
2、投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式
办理基金的申购和赎回。
3、基金管理人可以酌情增加或减少代销机构，并另行公告。
4、销售机构可以酌情增加或减少其销售网点、变更营业场所。
（二）申购和赎回的办理时间
本基金开放日为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日。
本基金合同生效以后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特
殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日进行相应的调整并公告。
2、申购的开始日及业务办理时间
本基金自 2004 年 7 月 21 日起开始办理申购。具体业务办理时间已在申购公告中规定。
3、赎回的开始日及业务办理时
本基金自 2004 年 9 月 9 日起开始办理日常赎回业务。具体业务办理时间已在赎回公告
（三）申购和赎回的原则
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准进行计算。
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以持有的基金份额申请。
3、当日的申购、赎回申请可以在基金管理人规定的时间以前撤销。
4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则。在变更上述原
则时，基金管理人必须最迟在新规则实施日前两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上
刊登公告。
（四）申购、赎回的程序
1、申请方式：书面申请或销售机构公布的其他方式。
2、申购、赎回的确认与通知
申购、赎回的确认与通知：T 日提交的有效申请，本基金注册登记机构在 T+1 日内为
投资者对该交易的有效性进行确认，投资者可在 T+2 日到销售网点柜台或以销售机构规定
的其他方式查询申请申购与赎回的确认情况。
3、申购、赎回款项的支付：基金申购采用全额缴款方式。基金份额持有人赎回申请确
认后，赎回款项在 T+7 日内支付。在发生延期支付的情形时，款项和份额的支付办法参照
本基金合同的有关条款处理。
4、T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，可以适
当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
5、申购、赎回的数额约定：投资人按金额申购基金，首次申购本基金最低金额1000
元，已有认购记录的投资者不受本限制；追加申购本基金最低金额为100元。投资者当期分
配的本基金收益转购本基金份额时不受最低申购金额的限制。基金申购份额计量单位为份
基金份额，基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去
部分归基金资产。
投资人赎回时按份额赎回基金，基金份额持有人可申请将其持有的部分或全部基金份
额赎回。本基金单笔赎回最低份数为 100 份；赎回金额计量单位为人民币元，赎回金额保
留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部分归基金资产。当持有人
持有某只基金份额低于 100 份时，基金管理人有权要求将该基金持有人持有的该基金份额
全部赎回。
基金管理人可根据市场情况调整申购与赎回的有关数额限制，调整结果必须至少提前
两日内在至少一种中国证监会指定的媒体上公告。
（五）申购、赎回的费用
1、申购费率
本基金的申购费用由基金份额持有人承担，不列入基金财产，用于基金的市场推广、
销售、注册登记等各项费用。本基金的申购费用采用前端收费形式，申购费率具体如下表
申购金额（M）
50万≤M<250万
250万≤M<500万
500万≤M<1000万
每笔1000元
注：网上直销等优惠申购费率请见公司网站（www.mfcteda.com）和已发布的相关公告
基金管理人可在法律法规允许的情况下，根据市场情况制定促销计划，在基金促销活
动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金申购费率。
自 2013 年 6 月 14 日起，基金管理人面向申购本基金的养老金客户实施特定申购费
率，详情请参阅本基金管理人于 2013 年 6 月 13 日发布于中国证券报、上海证券报、证券
时报及公司网站的《泰达宏利基金管理有限公司关于旗下部分基金实施特定申购费率的公
根据 2015 年 4 月 18 日基金管理人发布《泰达宏利基金管理有限公司关于网上直销平
台调整旗下开放式基金申购金额下限的公告》本公司自 2015 年 4 月 20 日起投资者通过本
公司官方网上直销、淘宝旗舰店和微信公众平台（微信号：mfcteda_BJ）首次最低申请金
额统一调整为 10 元；追加申购金额为单笔 10 元。
2、赎回费率
赎回费率如下：
连续持有期限（日历日）
适用的赎回费率
1 天－365 天
366 天（含）－730 天
731 天（含）以上
说明：①认购期持有期限起始日为基金合同生效日；申购期持有期限起始日为基金申
购的注册登记日。持有期限的截止日为基金赎回的注册登记日。
②投资人对本基金连续持有期限超过 365 天，赎回费率为 0.25%；连续持有期
限超过 730 天，赎回费率为零。期间如进行基金转换，持有期限可以累计。
③赎回费的 25％划归基金资产。
（六）申购份额和赎回金额的计算方式
1、基金申购份额的计算
申购份额为申购金额除以以当日的基金份额净值为基准计算的申购价格，有效份额单
位为份，基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部
分所代表的资产归属基金资产。
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份额＝净申购金额/申购当日基金单位净值
2、基金赎回金额的计算
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值减去赎回费用，赎回金
额单位为元，赎回金额保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，舍去部
分归基金资产。
赎回费用=（赎回份额×基金份额净值）×赎回费率
赎回金额= （赎回份额×基金份额净值）－赎回费用
3、基金份额净值的计算
基金份额净值等于当日基金资产净值除以基金总份额。
（七）申购和赎回的注册登记
投资者申购基金成功后，基金注册登记人在 T+1 日为投资者登记权益，投资者在 T+2
日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。投资者赎回成功后，基金注册登记机构在 T+1
日为投资者扣除权益。
（八）拒绝或暂停接受申购的情形与处理
1、出现以下情况之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购申请：
（1）不可抗力；
（2）证券交易所交易时间非正常停市或其他情形，导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值；
（3）基金管理人认为市场缺乏合适的投资机会，继续接受申购可能对已有的基金份额
持有人利益产生损害；
（4）基金管理人认为会严重损害已有基金份额持有人利益的其他申购；
（5）基金管理人、基金托管人、基金代销机构或注册登记机构的技术保障或人员支持
等不充分；
（6）发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需
要暂停本基金申购，应当报中国证监会批准；经批准后，基金管理人应当立即在中国证监
会指定的信息披露媒体上刊登暂停申购公告。
（7）法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
2、拒绝或暂停赎回的情形和处理
发生下列情形之一时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的赎回申请：
（1）不可抗力；
（2）证券交易所交易时间非正常停市或其他情形，导致基金管理人无法计算当日基金
资产净值；
（3）连续两个开放日发生巨额赎回；
（4）法律、法规、规章规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形时，基金管理人应在当日向中国证监会报告，已确认的赎回申请，基金
管理人将足额按时支付；如暂时不能足额支付，可支付部分按单个账户申请量占申请总量
的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，在后续开放日予以支付，但不得超过
正常支付时间 20 个工作日。
发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要暂
停基金赎回，应当报中国证监会批准；经批准后，基金管理人应当立即在指定媒体上刊登
暂停赎回公告。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理。
（九）巨额赎回的情形及处理
1、巨额赎回的认定
基金单个开放日，本基金净赎回申请份额总数（包括基金间转换导致本基金减少的份
额）扣除申购份额和其他基金转换为本基金份额后的总余额超过上一日该基金总份额的
10%时，即认为发生了巨额赎回。
2、巨额赎回的处理
（1）全额赎回和基金间转换：当基金管理人认为有能力兑付投资者的赎回和基金间转
换时，按正常赎回和基金间转换程序执行。
（2）顺延赎回和基金间转换：巨额赎回申请发生时，基金管理人在当日接受赎回和基
金间转换比例不低于本基金总份额的 10％的前提下，可以对其余赎回申请延期办理，基金
间转换不能申请延期办理。对于当日的赎回和基金间转换申请，应当按单个账户赎回和基
金间转换申请量占赎回和基金间转换申请总量的比例，确定当日受理的赎回和基金间转换
份额；未受理赎回部分可延迟至下一个开放日办理，但投资者可在申请赎回时选择将当日
未获受理部分予以撤消。转入下一开放日的赎回申请不享有赎回优先权，并将以该下一个
开放日的本基金份额净值为基准计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。发生巨额
赎回和基金间转换并延期支付时，基金管理人将通过邮寄、传真或者《基金合同》、《招募
说明书》规定的其他方式、在规定的时间内通知基金投资人，说明有关处理方法。同时在
至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上公告，通知投资者，并说明有关处理方法；通
知和公告的时间最长不得超过三个证券交易所交易日。
（3）基金连续两个开放日以上发生巨额赎回和基金间转换，如基金管理人认为有必要，
可暂停接受赎回和基金间转换申请；已经确认的赎回和基金间转换申请可以延期支付赎回
款项，但不得超过正常支付时间后的 20 个工作日，并应当在中国证监会指定的信息披露媒
体上公告。
（十）暂停申购、赎回或基金间转换的公告和重新开放申购、赎回或基金间转换的公告
发生上述暂停申购、赎回或基金间转换情况的，基金管理人应在当日立即向中国证监
会备案并应在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告；
如果发生暂停的时间为一天，第二个工作日基金管理人应在至少一种中国证监会指定
媒体上刊登基金重新开放申购、赎回或基金间转换公告并公布最近 1 个开放日的基金份额
如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购、赎回或基金
间转换时，基金管理人应提前 1 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登基金重新
开放申购、赎回或基金间转换公告，并在重新开放申购、赎回或基金间转换日公告最近 1
个工作日的基金份额净值。
如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公
告一次；当连续暂停时间超过两个月时，可将重复刊登暂停公告的频率调整为每月一次。
暂停结束基金重新开放申购、赎回或基金间转换时，基金管理人应提前 3 个工作日在至少
一种中国证监会指定媒体上连续刊登基金重新开放申购、赎回或基金间转换公告并在重新
开放申购、赎回或基金间转换日公告最近一个开放日的基金份额净值。
（十一）基金转换
基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理
人管理的、且由同一注册登记机构办理登记结算的其他基金之间的转换业务，基金转换可
以收取一定的转换费。
本基金已于 2004 年 9 月 9 日起开放基金转换业务，具体实施办法详见相关公告。
（十二）定期定额投资计划
定期定额申购业务是指投资者可通过本基金管理人指定的销售机构提交申请，约定每
期扣款时间、扣款金额，由指定的销售于每次约定扣款日在投资者指定的资金账户自动完
成扣款，并提交基金申购申请的一种长期投资方式。
本基金已于 2004 月 9 月 27 日起开始接受定期定额投资业务。具体实施方法详见相关
根据 2015 年 4 月 18 日基金管理人发布《泰达宏利基金管理有限公司关于网上直销平
台调整旗下开放式基金申购金额下限的公告》，本公司自 2015 年 4 月 20 日起，投资者通过
本公司官方网上直销、淘宝旗舰店和微信公众平台（微信号：mfcteda_BJ）定期定额申购
单笔最低金额为 10 元。
八、基金的投资
（一）投资目标
追求资本的长期持续增值，为投资者寻求高于业绩比较基准的投资回报。
（二）业绩比较基准
本基金业绩比较基准=70％×富时中国 A600 指数收益率+30%×中债国债总指数（财
（三）投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债
券，以及法律、法规、规章或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。股票投资比例为
基金资产净值的 60%－95%，债券投资比例为基金资产净值的 0%－35%，现金及现金等价
物投资比例基金资产净值的 5%－30% 。
（四）投资理念
投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，分享中国经济
长期增长的成果。
（五）投资策略
全面引进荷兰银行的投资管理流程，采用 “自上而下”资产配置和行业类别与行业配
置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有国际和国内竞争力比较优势和长期
增值潜力的行业和企业的股票。
资产配置和行业类别与行业配置，主要采用“自上而下”的投资策略：（1）投资决策委
员会根据 MVPS 模型，结合宏观和行业分析，确定投资组合资产配置比例；（2）根据行业
特点和市场状况，确定行业类别与行业配置比例。
精选个股主要采用“自下而上”的投资策略包括：（1）以流动性指标筛选股票。（2）对
筛选后的股票进行定量分析和评分筛选。（3）以定性的股票评级系统全面考察公司股票的
未来发展。
本基金股票投资流程如下图所示：
MVPS 资产配置
行业类别配置与行业配置
行业文档——重点股票分析
构建执行投资组合
1、投资决策委员会根据 MVPS 模型，确定投资组合资产配置比例
MVPS 模型——通过四个层面研究确定基金资产配置比例
M－宏观经济环境（Macro Environment）
研究分析的主要指标包括：
季度 GDP 的增长速度
每月 CPI 的数据
每月工业增加值的增长速度
货币供应量 M2 的增长
V-价值（Valuation）
研究分析的主要指标包括：
P/B、P/E 运行模型
公司治理结构
P-政策（Policy）
国家宏观经济政策和监管政策对证券市场下一阶段的发展具有的重要影响
S-气氛（Sentiment）
研究分析的主要指标包括：
分析师指数
市场的特殊效应
2、利用 SRS 模型进行行业分析和行业类别与行业配置
根据行业特点和市场状况，确定行业类别与行业配置比例
根据波特理论，通过以下分析，确定行业相对投资价值和行业在投资组合中的配
置比例范围。
对全球、地区、国内行业发展趋势和发展环境进行分析，判断行业或产品的
增长前景（全球观念下，行业景气趋势分析）
宏观经济周期对行业发展的影响（宏观分析）
优势行业的发展模式分析（评价商业模式）
与最佳行业的比较分析（测量竞争优势）
该行业财务状况分析（财务稳健性分析）
根据行业(P/E)指标和资金流指标，对行业类别与行业配置比例进行调整
在调整行业配置比例时，应综合考虑行业(P/E)指标和资金流指标，对资金流指标的临
界数值应根据市场变化进行相应调整。
3、利用市值指标作为流动性指标，对股票进行筛选，建立待投资股票库：
首先对股票市值按大小进行排序，挑选出符合基金投资规模和流动性需要的股票，作
为模型的基础股票池。
4、对待投资股票库的股票利用 QSE 模型，对股票投资价值和股票预期收益增长性进
行定量分析与评分筛选。
5、利用商业评估、公司评估、价值评估和盈利预测，在基础股票库中寻找价格合理、
基本面良好的上市公司：
（1）将上市公司作为一个商业组合，根据上市公司所在行业包括的业务类别，从商业
性质、上市公司管理水平、竞争优势、上市公司发展前景、市场份额、营业利润率、财务
能力等方面对基础股票库中的股票进行评级。将影响上市公司的因素概括为商业因素、公
司因素、财务因素，结合上述评级，确定上市公司商业因素、公司因素、财务因素的分值
和上市公司的综合评分。
（2）利用财务定价模型对企业的长期盈利状况进行预测，依靠多种价值参数，选择自
身投资价值被市场低估、与同类公司相比定价较低、对比市场以往历史数据定价有合理上
涨空间的上市公司。结合盈利预测和价值评估对上市公司进行打分。
（3）按照本基金认为合理的权重，对商业评估和公司评估、盈利预测与价值评估进行
综合评分，按分值大小，选择股票基础库中最好的上市公司。
6、基于“自上而下”进行的资产配置和行业类别与行业配置，“自下而上”选择的股票，
结合自身的研究分析，基金经理构建、执行投资组合。
7、风险控制小组运用引进荷兰银行的风险控制模型，对基金投资组合的风险进行定期
跟踪、监控、评估和风险构成的度量预测分析。监察稽核部负责对基金投资过程进行定期
8、基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合基金申购和赎回导致的现金
流量变化情况，以及对基金投资组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态调整。
债券投资方面，基金管理人将依据市场利率的预期变化或不同债券收益曲线的变化，
利用利率期限结构差异，权衡到期收益率与市场流动性，选择适宜的债券，构建和调整债
券组合，在追求投资收益的同时兼顾债券资产的流动性和安全性。
（六）投资限制
1、本基金投资于一家上市公司股票，其市值不超过本基金资产净值的 10％；
2、本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和不超过该证
券的 10％；
3、本基金参与股票发行申购所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数
量不得超过拟发行股票公司本次的股票发售总量；
4、不违反基金合同中对投资比例、投资策略等的约定；
5、中国证监会规定的其他比例限制。
本基金于基金合同生效之日起六个月内，在正常情况下应达到上述比例限制。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资不符合上述比例规定的，基金管理人可以在十个交易日内进行调整，以使基金投资符合
上述规定。有关法律、法规、规章或中国证监会对上述比例另有规定时，从其规定。
（七）禁止行为
基金禁止从事下列行为：
1、投资于其他基金；
2、以基金的名义使用不属于基金名下的资金买卖证券；
3、将基金资产用于非法抵押、担保、资金拆借或者贷款；
4、以基金资产进行房地产投资；
5、从事可能使基金资产承担无限责任的投资；
6、将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有利害关系的公司所发行的证券；
7、内幕交易、操纵市场、通过关联交易损害基金持有人的利益；
8、配合管理人的发起人及其他任何机构的证券投资业务；
9、故意维持或抬高管理人的发起人及其他任何机构所承销股票的价格；
10、中国证监会禁止从事的其他行为。
（八）基金管理人代表本基金行使股东权利的处理原则和方法
1、不谋求对上市公司的控股，不参与上市公司的经营管理；
2、有利于本基金资产的安全和增值；
3、独立行使股东权利，保护基金投资者的利益；
4、基金管理人按照国家有关规定代表本基金行使股东权利。
（九）风险收益特征
基金的投资目标和投资范围决定了本基金属于风险较高的证券投资基金。
（十）基金的投资组合报告
1、重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金的托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，已于 2016 年 1 月 29
日复核了本投资组合报告的内容。
本投资组合报告所载数据截止 2015 年 12 月 31 日，本报告中所列财务数据未经审计。
2、报告期末基金资产组合情况
金额（元）
占基金总资产的比例（%）
727,636,191.65
其中：股票
727,636,191.65
固定收益投资
56,642,907.20
其中：债券
56,642,907.20
资产支持证券
贵金属投资
金融衍生品投资
买入返售金融资产
其中：买断式回购的买入返售
银行存款和结算备付金合计
56,724,055.21
1,823,039.13
842,826,193.19
3、报告期末按行业分类的股票投资组合
占基金资产净值比例
公允价值（元）
农、林、牧、渔业
327,495,812.51
电力、热力、燃气及水生产和供应
批发和零售业
54,232,919.92
交通运输、仓储和邮政业
住宿和餐饮业
信息传输、软件和信息技术服务业
191,045,634.13
62,013,531.42
15,609,282.00
租赁和商务服务业
科学研究和技术服务业
水利、环境和公共设施管理业
居民服务、修理和其他服务业
卫生和社会工作
文化、体育和娱乐业
50,895,376.40
26,341,300.03
727,636,191.65
4、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
占基金资产净值
数量（股）
公允价值（元）
比例（％）
42,122,800.99
40,639,916.70
38,436,075.60
38,094,757.00
31,874,403.20
30,017,988.00
27,903,228.96
27,321,140.00
26,298,376.03
25,713,842.85
5、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
23,422,868.00
30,087,000.00
其中：政策性金融债
30,087,000.00
企业短期融资券
3,133,039.20
56,642,907.20
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
数量（张）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
15 国开 11
30,087,000.00
12,579,868.00
10,843,000.00
3,133,039.20
注：上述债券明细为本基金本报告期末持有的全部债券。
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
报告期末本基金未持有资产支持证券。
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
9、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
报告期末本基金未持有权证。
10、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货持仓和损益明细。
10.2 本基金投资股指期货的投资政策
在报告期内，本基金未投资于股指期货。该策略符合基金合同的规定。
11、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.1 本期国债期货投资政策
在报告期内，本基金未投资于国债期货。该策略符合基金合同的规定。
11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无国债期货持仓和损益明细。
11.3 本期国债期货投资评价
本报告期本基金没有投资国债期货。
12、投资组合报告附注
（1）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（2）基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
13、其他资产构成
金额（元）
存出保证金
880,713.83
应收证券清算款
894,655.71
应收申购款
其他应收款
1,823,039.13
14、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
3,133,039.20
15、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。
16、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金合同生效日为 2004 年 7 月 9 日，截止 2015 年 12 月 31 日，基金合同生效以来
的投资业绩及与同期业绩比较基准的比较如下表所示：
1.历史各时间段收益率与同期业绩比较基准收益率比较
业绩比较基
基金合同生效以来
2.本基金自基金合同生效以来基金累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势
对比图（2004 年 7 月 9 日-2015 年 12 月 31 日）
本基金在建仓期结束时及截止报告期末各项投资比例已达到基金合同规定的比例要求。
十、基金的财产
（一）基金财产总值
本基金财产总值是指本基金购买各类有价证券、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资形成的价值的总和。
（二）基金财产净值
基金财产净值是指基金财产总值减去负债后的价值。
（三）基金财产的帐户
基金托管人代表本基金，以托管人和本基金联名的方式开立证券帐户，以本基金名义
在托管银行开立银行存款帐户并报中国证监会备案。基金托管人以自身名义在中国证券登
记结算有限责任公司开立结算备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内
的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。本基金帐户与基金管理人、
基金托管人、基金销售代理人、注册登记人自有资产帐户以及其他基金财产帐户相独立。
（四）基金财产的处分
基金财产独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金管理人、基金托管人不得
将基金财产归入其固有财产。
基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情形而取得的财产和收益，
归入基金财产。
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。
基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金
财产的债权债务，不得相互抵销。
非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。
除依据法律法规、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处分。
十一、基金资产的估值
（一）估值目的
基金估值的目的是为了准确、真实地反映基金相关金融资