该页必须通过安全通道查看雷俊的综合业绩目前在全部1505位基金经理中排名第1251位，排位靠后，请您谨慎投资。
该基金经理
未来一年相对亏损概率70.07%
只有大赚小赔的交易策略才能有效降低未来亏损的风险，未来一年相对亏损概率就是基金管理者按照目前的交易策略未来一年跑输沪深300指数涨幅的概率。
影响力分值为0.0%
最大：0.0%</最小：0.0%
搜狐基金经理影响力是一个介于0-100%的数，它表示平均每100个基民关注该基金经理的人数。其数值越大，说明该基金经理的影响力越大。
1、资产配置策略
本基金通过分析宏观经济和证券市场发展趋势，评估市场的系统性风险和各类资产的预期收益与风险，据此合理制定和调整股票、债券等各类资产的比例，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。
单位净值 (--)
&我的自选股
基金类型开放式基金
申购状态可申购
成立份额--亿份
净资产 --亿元
投资类型混合型
赎回状态不可赎回
目前份额--亿份
成立日期--
管理费率1.5%
今年以来涨幅
近三月涨幅
近半年涨幅
近一年涨幅
近两年涨幅
近三年涨幅
同风格平均(%)
沪深300(%)
近一月--/1750
近六月--/1753
近一年--/1754
今年以来--/1656
同风格平均(%)
沪深300(%)
2017年1季度--/1721
2016年4季度--/1654
2016年3季度--/1574
2016年2季度--/1453
截止2017年1季度,该基金产品业绩趋势不明确，需谨慎投资。
单位净值：
近一月涨幅：--
单位净值：1.02
近一月涨幅：58.14%
单位净值：1.0135
近一月涨幅：58.01%
单位净值：0.985
近一月涨幅：56.15%
单位净值：
近三月超额：0.00
单位净值：1.7909
近三月超额：71.12
单位净值：1.51
近三月超额：60.38
单位净值：1.5149
近三月超额：49.91
单位净值：
夏普指数：0.00
单位净值：1
夏普指数：15.33
单位净值：1.0459
夏普指数：4.85
单位净值：1.0279
夏普指数：4.53
单位净值：
分红频度：0.00次/年
单位净值：0.9377
分红频度：10.93次/年
单位净值：0.9663
分红频度：6.00次/年
单位净值：1.1697
分红频度：5.00次/年
单位净值：
满意度：0.00%
单位净值：1.147
满意度：100.00%
七日年化：
满意度：100.00%
七日年化：
满意度：100.00%
单位净值：
日涨幅：--
单位净值：0.9997
日涨幅：-1.63%
七日年化：
日涨幅：0.02%
单位净值：11.124
日涨幅：0.27%股票型基金-南方量化成长介绍
来自: (/fun)
基金简称南方量化，前端收费股票型型，基金代码 001421。发行日期日，成立日期日，规模4.812亿份。截止至日资产规模 2.35亿元，份额规模 1.9940亿份。基金管理人是南方基金，基金托管行是中国银行。基金经理人是雷俊。在资产配置方面，截止日，股票占比82.74%，现金占比13.52%，相较上季度，减持股票仓位。关注此基金累计收益的走势图可以查看到，此基金整体表现还是高于同类平均和沪深300的，但是根据第二张同类排名图内也可以查看到，该基金成立以来的整体表现还是比较不错的，同类排名均靠前，但是近阶段内表现可能相对一般，不过还是值得再关注的。
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第三方登录：年内大幅度跑赢大盘，如何选择量化基金？
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年内大幅度跑赢大盘，如何选择量化基金？
　　自2004年第一只量化基金光大保德信量化股票成立以来，国内市场上量化基金已越来越多，良好的业绩表现使量化基金受到了众多投资者的认可和追捧，尤其是今年以来，数据显示，近八成量化基金今年以来的回报跑赢大盘。那么如何优中选优就是一个问题了，本文以天天基金网主题基金中的量化主题基金为样本，对其中绩优基金进行筛选。　　需要注意的是，1、关于量化基金的概念很宽泛，包括被动指数型基金也属于量化基金范畴，但基于被动指数基金数量较多，本文暂不做讨论。2、并不是所有的量化基金名称中都带有“量化”二字，比如上投摩根动态多因子混合(001219)、大摩多因子策略混合(233009)、海富通阿尔法对冲(519062)、华夏网购精选混合(002837)等也都属于量化基金范围。　　在对指标的选择上，选取较具有代表性的Sharpe指数、Treynor指数、詹森指数 ( Jp)、选股能力与择时能力 (T - M模型 )、年化收益率、索丁诺比率、信息比率8个指标构建指标体系，然后计算综合得分，来综合分析比较量化基金的表现。　　1、Treynor指数　　Treynor指数以投资组合单位系统风险所获收益作为基金绩效评估指标。T reynor利用美国 年间 20家基金的年收益率资料， 进行绩效评估的实证研究， 计算式为：　　2、Sharpe指数　　Sharpe指数把资本市场线作为评估标准， 是对总风险进行调整的绩效评估方法。Sharpe利用美国 年 34家共同基金的年收益率资料进行实证研究， 计算式为：　　3、詹森指数 ( Jp)　　詹森指数是以证券市场线 ( S ML) 作为基准的一种指数。其公式为：　　4、选股能力与择时能力 (T - M模型 )　　在 T - M 模型中，通过一个二次项将基金的超额收益来源分解为基金经理的选股能力和择时能力　　样本方面：本文选取的量化基金根据数据的可得性最终选定76只，均为量化投资主题基金。　　实证过程：基于因子分析后得出三个主因子，根据不同因子方差贡献率作为权重，计算得出了以下综合得分，列表1选取的均为综合得分在0.2以上的一共30只基金。　　表1、量化基金评价综合得分 股票名称综合得分长信量化多策略股票1长信量化中小盘股票0.95南方量化0.87泰达改革动力混合0.8创金合信量化发现混合A0.8创金合信量化多因子股票0.75大摩多因子策略混合0.71景顺长城量化精选股票0.67泰达宏利逆向策略混合0.63申万量化0.56光大保德信量化股票0.55长信量化先锋混合0.55华商大盘量化精选混合0.53九泰久盛量化先锋混合0.49华泰柏瑞量化增强混合A0.44国泰聚信价值优势灵活配置混合A0.44国泰聚信价值优势灵活配置混合C0.43上投摩根阿尔法混合0.41泰达宏利量化股票0.39交银阿尔法核心混合0.38泰达宏利大数据混合0.37华商动态阿尔法混合0.32华泰柏瑞量化智慧混合0.32华泰柏瑞量化优选混合0.3华商新量化混合0.28大摩量化配置混合0.26长盛量化红利混合0.25工银量化策略混合0.25汇添富成长多因子量化策略股票0.23招商量化精选股票0.2　　数据来源：东方财富Choice终端、天天基金研究中心，截止日期：　　结果分析，根据以上8个指标的综合得分来看，表现较为出色的量化基金为以下几个：长信量化多策略股票、长信量化中小盘股票、南方量化、泰达改革动力混合、创金合信量化发现混合A、创金合信量化多因子股票等，从基金公司来看，排名前十的量化基金中长信基金、创金合信基金、泰达宏利基金公司均占两席，说明公司量化投资团队实力也值得肯定。
TA的最新馆藏“南方量化双雄”逆市而上
实力量化团队大有可为_新浪财经_新浪网
&#x3000;&#x3000;“南方量化双雄”逆市而上
实力量化团队大有可为
&#x3000;&#x3000;王忆
&#x3000;&#x3000;回顾2016年，A股市场持续震荡，市场风险偏好始终较低。公募界新秀量化基金趁势而起，整体表现分外抢眼。据Wind数据，目前共有主动型量化基金64只（A、B、C类重复计算），今年以来平均回报率达到3.12%。&#x3000;&#x3000;事实上，从去年开始，不少基金公司已着力布局量化产品。而今年以来，量化基金在震荡市下的优势终于显山露水。这其中更不乏佼佼者，南方基金旗下两只产品被业内视作“南方量化双雄”。截至11月30日，在近一年行业排名中，南方量化成长（001421）和南方策略优化（202019）双双位居前十。&#x3000;&#x3000;据了解，南方基金量化平台经过多年的数据和模型积累，已形成了一套完整的数量化投资研究体系，产品线也相对多元化。&#x3000;&#x3000;在“南方量化双雄”的基金经理雷俊看来，选股是量化投资策略的最大优势，量化的方法便于分析和总结规律。而对风险的管理以及投资的纪律性是量化投资的第二优势。&#x3000;&#x3000;南方基金业绩优异&#x3000;&#x3000;去年下半年以来，由于股指期货的流动性大幅降低，基差深度贴水，阿尔法产品发展似乎有所停滞。但随着数据的有效积累和市场的逐渐成熟和规范，量化模型在投资领域的效果将逐渐显现。&#x3000;&#x年，量化基金整体业绩表现不俗。截至11月底，在64只量化基金中，约43只产品年初以来取得正收益，占比约七成，且有九成跑赢大盘。从具体产品来看，南方量化成长、南方策略优化、招商量化精选、长信量化先锋等基金业绩都超过10%。&#x3000;&#x3000;值得注意的是，即使从长跑成绩来看，不少量化基金的收益率也相当不错。日以来，截至11月26日，南方策略优化、长信量化先锋、大摩多因子策略、申万菱信量化小盘等产品的收益率都超过100%。&#x3000;&#x3000;作为成立时间满三年的量化产品，南方策略始终保持着优异成绩。据Wind数据，截至日，南方策略优化获晨星、银河三年5星评级；最近1年回报率在同类481只可比基金中排名第5 ；最近2、3年回报率在同类400多只可比基金中排名前15。&#x3000;&#x3000;与此同时，2015年成立的南方量化成长，其最近1年回报率在同类136只可比基金中排名第3，成立以来在同类普通股票型基金排名第1。&#x3000;&#x3000;公开资料显示，与其他许多金融产品类似，量化基金也是舶来品。作为发源地，国外市场的量化投资基金起步于上世纪70年代。随着不断发展，量化投资日益成为国外成熟市场上相当流行的一种投资方式。&#x3000;&#x3000;早在2010年3月，南方基金就推出旗下第一只量化主动公募基金——南方策略优化。&#x3000;&#x3000;市场习惯按不同投资对象来划分基金类型，如股票基金、债券基金、货币市场基金。而量化基金是以投资策略为标准，符合其方法逻辑的即为同一类。其遵循的逻辑是，利用电脑大数据分析，建立可以重复使用的“大概率”投资策略，并严格按照这些策略所构建的数量化模型来指导投资、形成回报。&#x3000;&#x3000;有业内人士指出，量化投资用计算机处理广泛的股票相关数据，其处理的高效性和及时性要远远高于普通的个人。随着IPO的逐渐扩容，其信息处理优势将更加明显。&#x3000;&#x3000;量化大有可为&#x3000;&#x3000;值得一提的是，同一只量化基金产品有可能同时采用多种模型。以南方量化成长和南方策略优化为例，据介绍，这两只产品均采用了多策略的管理方式，通过多个模型的低相关、互补等特性，规避单一策略风险。&#x3000;&#x3000;南方量化成长则主要采用成长性的量化模型为主，因此在实际投资中小成长股票较多；南方策略优化在投资中会相对有一部分价值量化模型，因此从实际的选股结果上看相对量化成长要均衡一些。&#x3000;&#x3000;对此，雷俊指出，量化产品在个股集中度、行业集中度上要远远低于同类其他产品，量化选股更多看重实际发生的数据，重仓投资的概率较小。&#x3000;&#x3000;不过，量化策略并非可以“一劳永逸”。上述业内人士强调，实践中很少有一个策略可以一直有效。量化策略的优势是系统性的，但随着交易标的属性（比如新兴产业公司不断上市）变化和投资者结构的变化，都需要量化的投资研究与时俱进，不断地改进和完善量化模型。&#x3000;&#x3000;真正的量化产品需严格按照模型操作，避免人的情绪波动对基金业绩带来负面影响，具有分散风险的优势，但短时的偏离市场风险依然存在。&#x3000;&#x3000;在雷俊看来，从短期的波动上看，量化投资也有可能存在大面积的跑输指数。通常宽基指数的本质是表征市场，其中大市值权重股的占比相当高，因此如果遇到突发行业或者政策性利好，市场可能有少数权重股大幅度跑赢指数，这种时候量化可能会出现短时明显跑输大盘。&#x3000;&#x3000;不可忽略的是，按照量化基金的投资逻辑，产品良好的业绩表现有赖于所使用的量化模型的科学合理性。因而，意图加码量化产品的基金公司更加注重量化团队的构建。&#x3000;&#x3000;据了解，作为国内较早一批开展量化研究与投资实战的基金公司，南方基金目前已建立起一支运作成熟、产品线完善的量化投资团队。该团队成员近20人，85%成员具有硕士及以上学历，核心基金经理团队人员平均从业年限13年，其中有6人具有海外投行、证券从业经历。&#x3000;&#x3000;目前，南方量化产品线不仅涵括了全市场各类型主流宽基指数、行业指数、跨境ETF、主题分级指数基金，而且还开发了多只策略指数、主动量化和量化对冲基金。&#x3000;&#x3000;业内分析人士指出，未来整个行业的发展趋势仍将延续。对于风险和收益的定量化表达，意味着理论上，量化投资可以设计不同的风险—收益产品。随着金融衍生工具的不断丰富，将会出现更多的量化投资策略和更加丰富的量化投资品种。
&#x3000;&#x3000;基金进入荣誉收获季
南方基金接连斩获八项大奖&#x3000;&#x3000;临近年末，基金公司迎来荣誉收获季！近期，由新浪财经主办的2016中国（首届）“波特菲勒奖”、由《每日经济新闻》主办的“金鼎奖”、由《经济观察报》主办的“中国卓越金融奖”、由金融界主办的“领航中国年度评选”接档上演。老牌公募劲旅南方基金凭借良好的市场口碑，优良的投研业绩和专业的资产管理服务在公私募各条业务战线上收获颇丰，在四大评选活动中斩获八项大奖，成为基金业荣誉争夺战中的大赢家。&#x3000;&#x3000;其中，在“波特菲勒奖”评选活动中，南方基金一举斩获“2016极受客户欢迎基金公司”和“2016极具互联网创新基金公司”两项重磅奖项，成为获得公司奖项数量最多的基金公司之一。此外，南方量化成长、南方策略优化基金经理雷俊获评“2016优秀量化基金经理”。三项殊荣使得南方基金成为本届“波特菲勒奖”评选活动的大赢家。另外，在由金融界主办的“领航中国年度评选”中，南方基金斩获“杰出品牌奖”。&#x3000;&#x3000;在主打非公募领域评选的“金鼎奖”活动中，南方基金凭借颇具特色的专户业务、实力迸发的子公司业务，一举拿下三项大奖。其中，专户一对多类别下南方基金喜获“专户机构业务极具口碑公司”奖；子公司南方资本蝉联“极具竞争力子公司”奖；南方资本管理的鑫桥租赁2015第一期租赁债权资产支持专项计划获“子公司杰出特色产品”奖。至此,南方基金已在金鼎奖历届评选活动中坐拥十座奖杯，成为获奖最多的基金公司之一。&#x3000;&#x3000;在另一个重磅奖项“中国卓越金融奖”评选中，南方基金凭借雄厚的资产管理实力和骄人的市场业绩一举夺得“年度卓越资产管理公司”大奖。事实上，在过去一年市场震荡的背景下，南方基金稳健出色的管理业绩一直受到市场的关注。数据显示，截至2016年三季度末，南方固收类基金近一年平均净值增长率为7.25%，权益类基金近一年平均净值增长率为14.69%，在21家公募资管规模过千亿元的基金公司中分列第4、第2位。成立18年来累计分红超过790亿元，为2400万客户创造了丰厚的回报。&#x3000;&#x3000;公私募业务齐齐获奖，各业务条线全面开花。经过18年的发展积淀，南方基金已形成了专户业务、社保基金、企业年金、财富子公司等全领域的多元化发展。基金业协会数据显示，截至2016年9月底，南方基金专户资产规模位居行业第10，社保、企业年金资管规模位居行业第6。包含公募资管规模，南方基金及其子公司的总资管规模超8千亿元，在全行业总资管业务规模排名中位居前列。
责任编辑：陈永乐