有没有软件可以知道这一年股价历史波动率到当天收盘的波动率

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-05-13 20:37 标签： 股价波动率公式
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股价波动率模型对权证定价影响的实证探究.pdf80页
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Abstract Sincewarrantsretumto and Stock inthe of ShanghaiShenzhengExchangesyear domesticscholarshavedonelotsofresearchinthewarrant theories，
2005，the pricing
butlessstudiesintheir behavior．Weselectsixwarrants： empiricalprice andWankeHRPlto
examinethe ofwarrant thereasons
errors forecastingability pricing，discussoftesting are
theireachfirst on
andevaluatethewarrantsrisk．Thetransactiondata from day
themarkettoMarch3 areshownasfollows： 1，2006．Thefindings asnon―normal 1．Thestock returnrateshavetheARCHcharacteristicssuch price kurtosis．fattailand clustering． structuresand smiles
2，Mostofthe volatilitieshaveterm volmilityappear Implied todifferentwarrantstrike according priees． themodelsofstock ofthe mis-priceimpliedvolatility
3．Among pricevolatility,the issmallest．Historicand haveno significant volatilityGARCH 1，I volatility differencein withBS modelisthe forecasting volatility pricing ability．Implied best model． warrant―pricing
4．Theextentof andthevolumeofwarrant causethe out―oGthe―money trading onwarrant warrant stock hasnoevidentinfluence mis-pricing．Thepricevolatility mis―pricing． andWankeHRPlthe the cause；on
5．BaogangJTBl acceptvolatilityGranger four mostofvolatilitiesdon’t other warrantsit．Itseemsthat contrary,the reject causethe ofwarrantin and Stock ShenzhengExchanges． change pricesShanghai
6．Theresultsof warrantriskshowthat 1 hasthelowestrisk evaluating AngangJTC andWankeHRPlhasthe one． highest model，Stock
Keywords：Warrant，BSpricing pricesvolatility 厦门大学学位论文原创性声明 兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明
确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。 声明人 签名 ：／蛮芝 即∥年r月驴日 厦门大学学位论文著作权使用声明 本人完全
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