中国的基金经理为什么要考马克维茨的马科维茨投资组合理论论呢？而且理论看了之后就是狗屎

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-02-12 18:13 标签： 马柯威茨投资组合理论
西方证券投资组合理论概述_百度文库
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西方证券投资组合理论概述
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现代投资组合理论及ff：我困的应用珂『究 第3砸共93贝 现代投资组合理论及在我国的应用研究
摘要：／1952年，马柯维茨发表的《投资组合选择》这篇后来获得诺贝尔经济学奖的论文，
拉开了现代投资组合理论的序幕，使投资者特别是机构投资者的投资决策从理论提出前的 “谚语式”的朴素决策阶段E跃到有严密的理论作指导的科学决策阶段。以后经过他的学生
夏背等一人批经济学家的不懈努力，这一理论得到了b速发展。我国臼90年代初引入这一
理论来，也取得了较人的发展，越米越得到了投资者的认同。但不可否认，由丁我国证券市
场成立的时间不K．证券从业人员的素质参著不齐，这方面的研究谈不上取得重人突破，土
要表现在不以理解这一理论的精髓，、运_
j时不考虑我国证券市场的实际情况，不能通过模刑 的运州米深刻剖析中国的证券市场摊文对中鱼的证券市场进行了规范研究乖l实证研究，系
统地研究了投资决策的原则及投资组合中收苘与风险的关系；CAPri莉lAPT这两个资本市场
均衡模型对丁实际的证券市场的不足及改进办法，我国的证券市场运用模烈的局限以及由运
Hj模弛而导出的我国资本市场的局限，绩效评估模型在运用中存在的误区。
关键词：投资组合．系统风险、绩效评价，
坐!塑塑墅垒些堡丝!：矍旦塑生旦!!!壅 竺!墨茎!!墨 文献综述
1现代投资组合理论的产生和发展
1．1传统投资组合理论 广义米说，投资包括债券投资、股票投资、不动产投资等。本论文是以证券 包括股票
和债券 为例来讨论投资组合理论的，因为这些理论同样也适应其它资产的投资…。传统的
投资组合理论是根据证券投资收益的需求，从经常收入雨J资本利得方面来
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投资组合理论与权益投资风格的研究
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现代组合理论和其在我国基金市场适用性的实证分析.pdf45页
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竺!!!婪!：!查些垫 墨垡墨盒塞笙墨茎垄壅里苎叁吏堑垩旦丝塑壅垩坌堑 ABSTRACT In this introduceModemPortfolio paper，we briefly
Mean-Variances as ModelwellasMulti．FactorModel。 Model，SharpeSingle―Index alsotakeaclose at lookChinacurrent
Meanwhile，we mutualfund the market．By using
data offivemutualwe fimdsselect from andShenZhen Stock pool Shanghai Markets
withthe from timeslot
theendofMarchtotheend 2001 of March to 2002，wetrv therealinvestmentresultsfromthe structuredthemutual
compare portfolios by funds withthose
from derivedthe MPTin
companies optimalportfoliosby
the totestthe hope ofMPT’S current
viability in Chinamainlandmarket． application security Our China stock analysis less―efficient empirical indicates：1．Despite market，
MarkowitzMean―VariancesModeland ale IndexModel to useful fund very help structure Multi―FactorModel
managers optimal needsmorefactors portfolio；But input
shouldwe itto use structure involvesmore optimal portfolios，whichnormally efforts；2． withMarkowitz Mean―Variances IndexModelismore
Compared Model，Simple
reasonableto
Chinainvestorsbuildtheirsecurities China help portfolios；3．Givem
current onshort for no regulation selling,Sharpe short Single?Index Model adjusted usefulin investment very
selling is structuringoptimal portfolio．Theempirical
evidence fundmarketshows short onC11ina that．without derived portfolios selling,the real Model the
throughSharpe outperformed byvery Single-Index portfolio is for fund China to scale．Therefore,it managersSharpe
large imperative adopt Single―
IndexModeltobeatthe at secure retulm．4．Thesituafionof market，orleast，to target
Chinacurrentmutualfundsandthe evidencethat termsofits empirical implyMPT，in
sound and asacornerstoneforthe theoretical act logic record，should provenapplication funds
sound onChina’Smutualsector． development Words：
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