银行间隔夜拆借利率率1%是几天的利率

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2017-01-06 06:06 标签： 人民币隔夜拆借利率
离岸人民币隔夜拆借利率飙至惊人新高！！！(组图)
来源：第一财经网站
　　没有最好，只有更好！！在昨日离岸市场(CNH)人民币对美元大幅回升引发市场关注的同时，香港银行间隔夜拆借利率(Hibor)狂飙939个基点，由上周五的4%飙升至13.4%，创2013年6月有记录以来最高水平，意味着离岸市场流动性日益紧张。令市场颇为吃惊的是，今日最新公布的Hibor数据较昨日再次大幅上调，其中隔夜 、一周、两周利率均创自2013年有报价以来历史新高至66.815%、33.79%和28.34%，与此同时其他期限利率亦飙升至历史最高位。　　市场普遍预期，投资者在离岸市场买入人民币并到在岸市场进行套利以及中资银行在香港买入人民币抛售美元成为离岸流动性紧张的主要原因。　　今日(1月12日)，瑞银中国首席经济学家汪涛在接受《第一财经日报》记者采访时表示，今日Hibor再度飙升，最直接的原因是离岸人民币紧缺，但造成人民币紧缺的原因并无法判断是央行为了拉升汇率、打击套利在离岸抛售美元买入人民币所致，或是套利交易导致的。　　但汪涛认为，在Hibor已经飙升至如此惊人的历史新高后，或会吸引那些人民币持有者愿意抛售，从而缓解&钱荒&的问题。　　高盛高华中国宏观经济学家宋宇则认为，未来人民币汇率波动将比过去两个月更加剧烈，&人民银行可能增强人民币双向浮动弹性以加大做空投机成本&。　　从今日离岸市场(CNH)人民币对美元走势来看，大幅波动再次回归，并有越演越烈的趋势。　　今日中国央行连续第三天上调人民币中间价，较昨日收盘价拉高200个基点，报6.5628，昨日中间价报6.5626，收盘报6.5822。开盘后在岸市场人民币快速回升，盘中走势波动较小，截至记者发稿时，人民币对美元报6.5755，昨日收于6.5822。　　然而真正大幅的波动出现在离岸市场。香港离岸市场今日盘中出现深V走势，上午逾10点时，离岸人民币对美元走低至日内低点6.6080，但此后人民币持续回升至日内高点6.5661，短期内飙升420个基点，然后此后出现一波看空力量，人民币汇率再次快速走贬，截至记者发稿时，离岸人民币对美元报6.6062。　　业内人士认为，中国央行正通过在香港的国有银行买入人民币，以遏制离岸人民币走软，同时缩小&两岸&人民币的汇率差来打击快速崛起的套利交易。而央行持续在离岸市场购入人民币，也导致银行间流动性紧张。　　德国商业银行首席经济学家周浩对《第一财经日报》表示，央行似乎希望维持做空离岸人民币的高成本，因为做空人民币的那一方实在太&拥挤&，一旦放开，人民币贬值会非常迅猛。　　除近期的套利盘及央行疑似干预等因素外，有业内人士分析称，香港离岸市场流动性面临的压力由来已久，主要原因是去年8月11日央行意外调整人民币中间价报价机制容许人民币明显贬值后，外部市场对于人民币单边升值的预期受到打击，很多外国进口商希望尽快与中国供应商进行贸易结算，从而减少人民币持有量，导致大量人民币回流中国境内，离岸市场流动性下降。　　作者：薛皎来源一财网)
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客服邮箱：隔夜利率最高飙至5% 交易员“跪求”拆借资金(图)
来源：21世纪经济报道
导读　　“平常流动性管理放养惯了，好日子过太久了，大家也就是没缓过神来，紧得有点突然”。但“违约和信誉说重要也重要，有时候却也分分钟被击碎”。　　本报记者 黄斌、杨晓宴 北京、上海报道　　银行间高度紧张的一天。　　“这两天资金很紧张，今天是极致。”1月20日晚间，一位银行交易员对21世纪经济报道记者如此描述过去几天银行间市场资金面的紧张程度，“经历过2013年"钱荒"后，其实也不算啥，现在就博弈，等着降准。”　　31个月前的日，银行间隔夜回购利率最高达到史无前例的30%，7天回购利率最高达到28%。近年来很长时间里，这两项利率往往不到3%。　　“连续"跪了"好几天”，一位城商行银行间交易员说，“平常下午一般在出钱，但我们下午4点多才平掉头寸，资金特别紧张”。　　Wind数据显示，1月20日，银行间隔夜质押式回购最新利率达2.4%，当日大涨40bp，最高成交价则达到5%，整体加权平均利率亦达到2.13%，较前值上升14bp。7天及14天品种，最新利率水平则分别上涨了50bp和100bp，足见资金的紧张程度。　　截至20日收盘，上交所一天期国债回购利率（GC001）较上一交易日大涨375%，报1.235%。深交所一天期国债回购利率（R-001）大涨550%，报1.300%。　　21世纪经济报道记者多方核实了解到，某股份行因为“头寸没及时平掉，后来司库还是想办法平了。”　　“最后半小时，大额支付系统卡了十几二十分钟，钱进不去，也提不出来。”某基金公司交易员告诉21世纪经济报道记者，该系统平时5点钟结束交易，但最终延迟了运营时间。　　“我今天两笔交易被违了，改明天做了”，前述城商行交易员表示。　　对于近两日资金紧张的问题，多位市场人士分析认为，除了春节“提现”和缴税的固定因素，外汇占款流出较多是一个重要因素。　　“两者（提现和外汇占款流失）产生的乘数效应，导致资金缺乏，然后又因为央行放水太少，所有银行提高自己备付，导致了流动性缺乏。”前述基金公司交易员表示。　　根据华创债券团队估算，从目前到春节后的近1个月时间看，资金流出项包括：短期流出的资金项主要是春节前居民的取现，可能接近2万亿；中期内资金缺口则包括平均1个月约7000亿元的外汇占款下降，1月份面临的缴税大概3000亿元，还有每个月因为存款增长而多缴的法定准备金，大概也有1500亿元；今年1月26日人民币境外参加行也要补缴存款准备金，大概也会损耗部分资金，估计1000亿元。　　简单估算，短期资金缺口在2万亿元左右。这需要央行通过公开市场操作去对冲，对冲的难度较大；中期资金缺口超过12500亿，这恐怕也是目前央行预备的6000亿中期流动性支持工具所难以覆盖的。　　央行研究局首席经济学家马骏称，央行19日部署明确了所提供的中期流动性的规模，安排6000亿元以上的资金予以支持，有替代降准作用的含义。　　此外，还有交易员反映，近两日货币基金赎回量较大。　　“货币基金T+1到账，流动性高，在资金紧张的情况下，赎回量大增完全可以理解，但是也构成了恶性循环。”　　“市场上借不到钱，我第一个想到就是赎回货基，第二个是卖短融。”有银行交易员说。　　也有银行间交易员表示，“平常流动性管理放养惯了，好日子过太久了，大家也就是没缓过神来，紧得有点突然”。但“违约和信誉说重要也重要，有时候却也分分钟被击碎”。　　作者：黄斌 杨晓宴
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上海银行间同业拆放利率简介
最新贷款基础利率（LPR）
贷款基础利率简介
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对于隔夜拆借利率（Rated）、月拆借利率(Ratem)和年拆借利率(Ratey)变化分别通过 ，进行数据的调试后，我们最终建立的模型如下表所示:
表二 系数表
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确实如此，隔夜联储资金拆借利率在2003年降到了1%以抵消网络泡沫及9.11事件的影响。
True, the overnight Fed funds rate dropped to 1 percent in 2003 to offset the effects of the burst tech bubble and the Sept. 11 attacks.
美联储在2008年12月下调隔夜拆借利率至零附近，并誓言将长期保持超低利率政策以帮助经济复苏。
The Fed slashed overnight interest rates to near zero in December 2008 and has vowed to keep them ultra-low for an extended period to aid the recovery.
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- 来自原声例句
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