Excel 如何用EXCEL计算债券的修正久期与凸性和凸性

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-11-24 18:02 标签： 债券久期 凸性
Excel使用DURATION函数计算定期债券的修正期限
在Excel中，如果计算定期债券的修正期限，可以使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。Excel2007可使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。
如上图所示，在B8单元格输入公式：
=DURATION(B1,B2,B3,B4,B5,B6)
按回车键即可计算定期债券的修正期限。返回定期债券的修正期限。
Excel2007可使用DURATION函数计算定期债券的修正期限。
相关说明：
DURATION函数语法：DURATION(settlement,maturity,coupon,yld,frequency,basis)
settlement：为有价证券的结算日。结算日是在发行日之后，证券卖给购买者的日期。
maturity：为有价证券的到期日。到期日是有价证券有效期截止时的日期。
coupon：为有价证券的年息票利率。
yld：为有价证券的年收益率。
frequency：为年付息次数，如果按年支付，frequency = 1；按半年期支付，frequency = 2；按季支付，frequency = 4。
basis：为日计数基准类型。
basis参数值说明
日计数基准
US (NASD) 30/360
实际天数/实际天数
实际天数/360
实际天数/365
欧洲 30/360
settlement、maturity、frequency 和 basis 将被截尾取整。
如果 settlement 或 maturity 不是合法日期，则 DURATION 函数将返回错误值 #VALUE!。
如果 coupon & 0 或 yld & 0，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。
如果 frequency 不是数字 1、2 或 4，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。
如果 basis & 0 或 basis & 4，函数 DURATION 返回错误值 #NUM!。
如果 settlement & maturity，函数 MDURATION 返回错误值 #NUM!。
DURATION函数返回假设面值 ￥100 的定期付息有价证券的修正期限，计算定期债券的修正期限。期限定义为一系列现金流现值的加权平均值，用于计量债券价格对于收益率变化的敏感程度
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债券的久期和凸性
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