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中国建设银行安徽省分行“乾元—同鑫携利”（按日）开放式资产组合型人民币理财产品说明书
一、产品要素
全国银行业理财信息登记系统编码
产品说明书版本
2016年4月第1版第1次修订
产品中文商业全称
&乾元&同鑫携利&（按日）开放式资产组合型人民币理财产品
产品专业名称
&乾元&同鑫携利&（按日）开放式资产组合型非保本浮动收益型人民币理财产品
非保本浮动收益型
产品内部风险评级
（二盏警示灯）
收益型、稳健型、进取型、积极进取型个人客户
以及机构客户
本金和收益币种
产品认购期
2016年4月20日至2016年4月25日
产品认购期内，客户将认购投资本金存入客户指定账户之日至本产品成立日（不含）期间，客户可获得认购投资本金的活期存款利息,认购期内的活期存款利息不计入投资本金。
产品成立日
2016年4月26日
中国建设银行有权提前终止或展期产品。
产品到期日
2024年4月26日
中国建设银行有权提前终止或展期产品。
产品运作周期
每1个自然日为产品的1个运作周期。
产品工作日
产品存续期内每一银行法定工作日为产品工作日（非中国大陆法定节假日和公休日）；如遇特殊情况，以中国建设银行具体公告为准。
产品申购/追加投资/赎回期
产品存续期内任一产品工作日的1：00&15：30。
产品申购/追加投资/赎回渠道
1.产品申购/追加投资/赎回期内，客户可通过中国建设银行指定网点申请申购/追加投资/赎回，申请仅在网点营业时间内受理。
2.产品申购/追加投资/赎回期内，客户可通过中国建设银行网上银行和手机银行申请申购/追加投资/赎回。
3.如客户首次购买理财产品，需在中国建设银行指定网点进行风险承受能力评估后方可在网上银行和手机银行购买。
产品挂单购买/挂单赎回时间
客户可于产品存续期内任意时间挂单，预约于挂单执行日购买或赎回产品。挂单执行日可为挂单日后第1个自然日（含）至第31个自然日（含）间任一产品工作日。
产品挂单购买/挂单赎回渠道
1.客户可通过中国建设银行安徽省分行指定网点挂单购买/挂单赎回，申请仅在网点营业时间内受理。
2.客户可通过中国建设银行网上银行和手机银行挂单购买/挂单赎回。
巨额赎回和单个客户累计赎回限额
1.若某一产品工作日发生巨额赎回，中国建设银行有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请，并于该产品工作日进行公告，客户可于下一产品工作日申请赎回。
2.若某一产品工作日发生巨额赎回，中国建设银行有权暂停接受客户新的赎回申请，并于该产品工作日进行公告，客户可于公告披露的产品工作日申请赎回。
3.在每一产品工作日内，单个个人客户和单个机构客户累计赎回金额不超过5000万元。中国建设银行可根据需要对本条款进行调整，并至少于新条款启用日之前2个产品工作日进行公告。
赎回投资本金和收益兑付日
产品赎回期内，中国建设银行接受的客户赎回申请（超过单个客户累计赎回限额的赎回申请除外、巨额赎回时请以公告为准），赎回的投资本金和收益实时返还至客户指定账户。
首次认/申购起点金额
个人及机构客户：5万元人民币
追加投资金额单位
个人及机构客户：1,000元人民币的整数倍
本产品在安徽省范围销售
本产品满足客户流动性、收益性和安全性的理财需求。
客户预期年化收益率
天&投资期＜7天，客户预期年化收益率 2.1%；
7天&投资期＜14天，客户预期年化收益率 2.25% ；
14天&投资期＜30天，客户预期年化收益率 2.6%；
30天&投资期＜60天，客户预期年化收益率 3.3%；
60天&投资期＜90天，客户预期年化收益率 3.4%；
90天&投资期＜120天，客户预期年化收益率 3.65%；
120天&投资期＜180天，客户预期年化收益率3.75%；
180天&投资期＜270天，客户预期年化收益率 3.9%；
270天&投资期＜360天，客户预期年化收益率 4.0%；
投资期&360天，客户预期年化收益率4.2%。
中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日之前2个产品工作日进行公告。
产品收益计息规则
1.投资期内按照单利方式，根据客户每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益。
2.认购期内认购投资本金根据活期存款利率计息，认购期内的活期存款利息不计入投资本金。
3.客户赎回申请提出日至赎回投资本金和收益延迟/分次兑付日期间，赎回的投资本金不另计投资收益及存款利息。
4.客户持有产品至产品提前终止日或到期日，产品提前终止日或到期日至投资本金和收益兑付日期间，投资本金不另计投资收益及存款利息。
1.中国建设银行可根据需要对产品进行优化或升级，并至少于产品优化或升级启用日之前2个产品工作日进行公告。
2.本产品不具备质押等担保附属功能。
二、投资管理
（一）投资范围
中国建设银行安徽省分行&乾元&同鑫携利&（按日）开放式资产组合型人民币理财产品在中国建设银行安徽省分行指定的多家下属分支机构以及在客户网上银行、手机银行上销售，本产品根据销售时间的不同或客户一次性购买本产品金额的不同等设定差别化客户预期年化收益率。本产品所募集的全部资金归集一并运用，投资于债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合。各类资产的投资比例为：债权类资产0%&70%、债券和货币市场工具类资产30%&100%、其他符合监管要求的资产组合0%&70%。
在资产管理过程中,资产投资比例暂时超出上述区间且中国建设银行认为不对客户预期年化收益率产生重大影响时,中国建设银行将及时进行调整；资产投资比例暂时超出上述区间且中国建设银行认为可能对客户预期年化收益率产生重大影响时，中国建设银行将于发生上述情形的产品工作日进行公告。中国建设银行有权对投资范围、投资品种或投资比例进行调整，并至少于调整投资范围、投资品种或投资比例之日之前2个产品工作日进行公告，如客户不接受的，可按本产品说明书的约定赎回本产品。
产品存续期内，本产品投资的非标准化债权资产风险状况发生实质性变化的，即资产根据中国建设银行风险分类从正常类或关注类转为不良类的，中国建设银行将于认定资产风险状况发生实质性变化后的5个产品工作日内披露有关情况。
中国建设银行秉承价值投资的理念，通过资产组合管理实现本产品安全性、流动性与收益性的平衡。本产品基础资产均经过中国建设银行内部审批流程筛选和审批，达到可投资标准。
（二）投资团队
中国建设银行是国有控股商业银行之一，拥有专业化的银行理财产品投资管理团队和丰富的投资经验。中国建设银行秉承稳健经营的传统，发挥自身优势，为产品运作管理提供专业的投资管理服务，力争帮助客户实现收益。
（三）参与主体
理财产品管理人：中国建设银行安徽省分行
产品托管人：中国建设银行安徽省分行
三、产品运作说明
（一）认购期产品规模
本产品认购期规模下限：5000万元人民币。如本产品认购期届满，认购资金总额低于5000万元，中国建设银行有权利但无义务宣布本产品不成立。如产品不成立，中国建设银行将在认购期届满后5个产品工作日内将客户的认购投资本金返还至客户指定账户，客户应确保账户状态正常，并及时查询账户资金变动情况。
（二）存续期产品规模
1.本产品存续期规模上限：350亿元人民币。如本产品存续期内，产品本金余额达到350亿元，中国建设银行有权利但无义务暂停本产品的申购和追加申购。
2.本产品存续期规模下限：5000万元人民币。如本产品存续期内，产品规模低于5000万元，中国建设银行有权利但无义务宣布本产品提前终止。如产品提前终止，中国建设银行将在产品提前终止日后5个产品工作日内将客户的投资本金和应得收益返还至客户指定账户，客户应确保账户状态正常，并及时查询账户资金变动情况。
3.中国建设银行可根据市场和产品运行情况等调整产品存续期规模上下限，并至少于调整规模上下限之日之前2个产品工作日进行公告。
（三）认购/申购/追加投资
1.产品认购期内，客户应将认购投资本金存入客户指定账户。
2.产品存续期内，客户可在任一个产品工作日的1：00&15：30申请申购/追加投资，中国建设银行将在客户申购/追加投资当时划转客户指定账户里的投资本金。
3.产品认购期内，认购投资本金从产品成立日开始参与到本产品中；产品存续期内，申购/追加投资投资本金自申购/追加投资当日开始参与到本产品中。
4.客户全额赎回后再次购买本产品起点金额等同于首次购买起点金额。
（四）挂单购买/挂单赎回
1.客户可于产品存续期内任意时间挂单，预约于挂单执行日购买或赎回产品。挂单执行日可为挂单日后第1个自然日（含）至第31个自然日（含）间任一产品工作日。
2.客户挂单购买时，中国建设银行将于约定挂单执行日划转客户指定账户里的投资本金（产品已达存续期规模上限除外）,挂单购买本金自当日开始参与本产品投资。
3.客户挂单赎回时，中国建设银行将于约定挂单执行日执行客户赎回申请（超过单个客户累计赎回限额的赎回申请除外、巨额赎回时请以公告为准）,赎回的投资本金和收益将于当日返还至客户指定账户。
（五）赎回及投资本金和收益正常兑付
1.产品存续期内，客户可在任一个产品工作日的1：00&15：30申请赎回，中国建设银行接受的客户赎回申请（超过单个客户累计赎回限额的赎回申请除外、巨额赎回时请以公告为准），赎回的投资本金和收益实时返还至客户指定账户。
2.客户若选择赎回部分资金，则未赎回的投资本金（不含收益）自动进入下一个运作周期；若客户不选择赎回，则客户的投资本金（不含收益）自动进入下一个运作周期。
3.单个客户累计赎回限额：在每一产品工作日内，单个个人客户和单个机构客户累计赎回金额不超过5000万元。中国建设银行可根据需要对本条款进行调整，并至少于新条款启用日之前2个产品工作日进行公告。
4.巨额赎回：单个产品工作日中，产品投资本金当日累计赎回净额（投资本金当日累计赎回额&投资本金当日累计申购额）超过前一个产品工作日产品日终投资本金余额的15%时，即为巨额赎回。
发生巨额赎回时，若中国建设银行根据本产品当时运行状况认为，为兑付客户的赎回申请而进行的资产变现可能使所投资的资产价值发生较大波动时，则中国建设银行有权拒绝触发巨额赎回条款的赎回申请，并于该产品工作日进行公告，客户可于下一产品工作日申请赎回。
发生巨额赎回时，中国建设银行有权暂停接受客户新的赎回申请，并于该产品工作日进行公告，客户可于公告披露的产品工作日申请赎回。
（六）投资本金和收益延迟/分次兑付
产品存续期内，如基础资产无法及时、足额变现，中国建设银行有权暂停接受客户新的赎回申请，并可以根据实际情况向已接受赎回申请的客户延迟兑付或分次兑付。中国建设银行将于发生上述情形的产品工作日进行公告，并按公告的方案兑付客户投资本金和收益。
四、理财收益与费用说明
（一）本金和收益风险
1.本产品不保障本金和收益安全，中国建设银行发行本产品不代表对本产品的任何保本或收益承诺。
2.风险示例
在投资于基础资产的本金按时足额回收的情况下，投资于基础资产的收益在扣除产品托管费、产品销售费等相关固定费用后，剩余收益如不能覆盖综合客户预期收益，则客户收益按剩余收益计算；剩余收益如为负，则客户面临部分本金损失。
在投资于基础资产的本金未按时足额回收的情况下，根据投资于基础资产的本金和收益实际回收情况在扣除相关固定费用后计算客户应得本金和收益。如发生基础资产无法回收任何本金和收益的最不利情况下，客户将损失全部本金。
（二）费用
本产品不另行收取认购/申购/追加投资费用和赎回费用。
本产品收取的固定费用为产品托管费和产品销售费，上述费用在计算客户年化收益率前扣除。其中，产品托管费不超过产品基础资产日均托管规模的0.02%/年、产品销售费为客户投资本金日均余额的0.6%/年。
本产品收取的浮动费用为产品管理费。在投资于基础资产的本金按时足额回收情况下，投资于基础资产的收益在扣除产品托管费0.02%/年、产品销售费0.6%/年等相关固定费用后，剩余收益如能覆盖综合客户预期收益，则客户收益按预期年化收益率计算，中国建设银行收取超出的部分作为产品管理费。
中国建设银行有权根据市场情况等调整上述各项费用费率，并至少于费用费率调整日之前5个产品工作日进行公告。如客户不接受的，可按本产品说明书的约定赎回本产品。
（三）客户年化收益率
1.测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。
2.客户年化收益率测算依据：中国建设银行将募集资金投资于债权类资产、债券和货币市场工具类资产及其他符合监管要求的资产组合，通过资产组合管理实现安全性、流动性与收益性的平衡，测算出客户年化收益率。
3.客户年化收益率测算示例
本产品拟投资的资产组合预期年化净收益率以每笔基础资产的预期年化净收益率为基础进行计算。本产品拟投资的资产组合预期年化净收益率经测算为4.37%&4.88%。若经管理，投资于基础资产的本金按时足额回收，获得收益在扣除产品托管费0.02%/年、产品销售费0.6%/年等相关固定费用后：
（1）剩余收益如能覆盖综合客户预期收益，则客户收益按预期年化收益率计算，即为：
1天&投资期＜7天，客户预期年化收益率 2.1%；
7天&投资期＜14天，客户预期年化收益率 2.25%；
14天&投资期＜30天，客户预期年化收益率 2.6%；
30天&投资期＜60天，客户预期年化收益率 3.3%；
60天&投资期＜90天，客户预期年化收益率 3.4%；
90天&投资期＜120天，客户预期年化收益率 3.65%；
120天&投资期＜180天，客户预期年化收益率3.75%；
180天&投资期＜270天，客户预期年化收益率 3.9%；
270天&投资期＜360天，客户预期年化收益率 4.0%；
投资期&360天，客户预期年化收益率4.2 %。
中国建设银行收取超出的部分作为产品管理的费用；
（2）剩余收益如不能覆盖综合客户预期收益，则客户收益按剩余收益计算，中国建设银行将不再收取其他任何费用；
（3）剩余收益如为负，则客户面临部分本金损失，中国建设银行将不再收取其他任何费用。
在投资于基础资产的本金未按时足额回收的情况下，须根据投资于基础资产的本金和收益实际回收情况在扣除相关固定费用后计算客户应得本金和收益。如发生基础资产无法回收任何本金和收益的最不利情况下，客户将损失全部本金。
（测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。）
4.中国建设银行可根据市场情况等调整预期年化收益率，并至少于新的预期年化收益率启用日之前2个产品工作日进行公告。对于启用日之前已经购买成功且未赎回的所有存量客户投资本金，按照客户实际参与理财的天数，其中启用日之前持有部分执行原预期年化收益率，启用日（含）之后持有部分执行新的预期年化收益率，但以实际年化收益率最终支付为准。
（四）客户收益
1.收益计算公式
中国建设银行根据客户每笔投资本金金额、每笔投资本金参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算收益。
：第i个投资时段客户参与理财的投资本金；
：客户参与理财天数第i个投资时段对应的实际年化收益率；
：第i个投资时段客户参与理财的天数。
2.计算示例
情景1：假设客户购买本产品10万元，持有本产品6天，客户购买本产品时，小于7天的预期年化收益率为2.1%，投资期间预期年化收益率不变，且实际年化收益率等于预期年化收益率2.1%，则客户收益＝100,000.00&2.1%&6&365&34.52（元）。
情景2：假设客户于T日购买本产品10万元，T+18日赎回4万元，T+40日赎回剩余6万元。T日，中国建设银行公布：14天&投资期＜30天，客户预期年化收益率2.6%，30天&投资期＜60天，客户预期年化收益率3.3%。客户持有本产品期间，中国建设银行公布：自T+30日始，30天&投资期＜60天，客户预期年化收益率3.1%。客户收益为：客户本金4万元（投资期18天），T日到T+18日实际年化收益率等于预期年化收益率2.6%，则客户收益=40,000.00&2.6%&18&365&51.29（元）；客户本金6万元（投资期40天），T日到T+29日实际年化收益率等于预期年化收益率3.3%，T+30日到T+40日实际年化收益率等于预期年化收益率3.1%，则客户收益=60,000.00&(3.3%&30&365+3.1%&10&365)&213.70（元）。
（上述示例采用假设数据计算，测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。）
五、提前终止
（一）产品存续期内，中国建设银行有权提前终止本产品。
中国建设银行提前终止本产品时，将至少于提前终止日之前2个产品工作日进行公告，并在提前终止日后5个产品工作日内将客户投资本金和应得收益返还至客户指定账户，如遇中国大陆法定节假日和公休日则顺延，应得收益根据每笔投资本金实际参与理财的天数及对应的实际年化收益率计算。
（二）中国建设银行提前终止本产品的情形包括但不限于：
1.产品存续期内，如产品规模低于产品存续期规模下限5000万元，中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。
2.如遇国家金融政策出现重大调整并影响到本产品的正常运作时，中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。
3.因市场发生极端重大变动或突发性事件等情形时，中国建设银行有权利但无义务提前终止本产品。
（三）提前终止时客户收益计算示例
假设客户投资本金5万元，实际参与理财的天数73天，实际年化收益率3.40%。
则客户收益＝50,000.00&3.40%&73&365=340.00（元）。
（上述示例采用假设数据计算，测算收益不等于实际收益，投资须谨慎。）
（四）提前终止时的延迟/分次兑付
中国建设银行提前终止本产品时，客户持有产品至产品提前终止日，中国建设银行可能根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于产品提前终止日后的2个产品工作日内公告兑付方案。
六、理财产品到期本金和收益兑付
（一）正常兑付
客户持有产品至产品到期日，客户的投资本金和应得收益在产品到期后一次性支付。中国建设银行于产品到期日后的5个产品工作日内将客户投资本金和应得收益返还至客户指定账户，如遇中国大陆法定节假日和公休日则顺延。
（二）非正常兑付
客户持有产品至产品到期日，中国建设银行可能根据实际情况选择向客户延迟兑付或者分次兑付，并于产品到期日后的2个产品工作日内公告兑付方案。
（三）展期
产品到期前，中国建设银行根据市场和产品运行情况等，有权利但无义务决定是否延长产品期限。如中国建设银行决定延长产品期限，将至少于产品到期日之前6个月公告延长后的产品期限及到期日等信息。
七、信息披露
（一）中国建设银行通过中国建设银行网站（）披露产品以下相关信息：在产品成立、产品终止、发生对产品产生重大影响之情形后的5个产品工作日内发布产品成立公告、产品终止公告、重大影响事件等信息；在每月月初的5个产品工作日内发布上月产品投资管理报告；在产品提前终止日或到期日后的20个产品工作日内发布产品清算报告；如中国建设银行拟调整产品存续期规模上下限、调整预期年化收益率、调整单个客户累计赎回限额、优化或升级产品、调整投资范围、投资品种或投资比例、行使提前终止权，则需在调整规模上下限之日、新的预期收益率启用日、调整单个客户累计赎回限额之日、产品优化或升级启用日、调整投资范围、投资品种或投资比例之日、提前终止日等相关日之前至少2个产品工作日进行公告；如中国建设银行拟调整本产品相关费用费率，则需在费用费率调整日之前至少5个产品工作日进行公告；如发生资产投资比例暂时超出投资区间且中国建设银行认为可能对客户预期年化收益率产生重大影响时，则于发生上述情形的产品工作日进行公告；如发生巨额赎回，则于发生巨额赎回的该产品工作日进行公告；如发生产品存续期内的延迟/分次兑付情形,则于该产品工作日进行公告；如发生产品提前终止时或到期时的延迟/分次兑付情形，则于产品提起终止日或产品到期日后的2个产品工作日内进行公告；如中国建设银行拟对本产品进行展期，则至少于产品到期日之前6个月进行公告。请客户注意及时在上述渠道自行查询。
中国建设银行通过中国建设银行网站（）客户网上银行披露产品以下相关信息：在每月月初的5个产品工作日内发布上月产品投资管理报告，包括投资非标准化债权资产的情况；如产品投资的非标准化债权资产风险状况发生实质性变化的，中国建设银行将于认定资产风险状况发生实质性变化后的5个产品工作日内披露有关情况。请客户注意及时在上述渠道通过输入有关信息自行查询。
（二）客户同意，中国建设银行通过上述渠道进行信息披露，如果客户未及时查询，或由于通讯故障、系统故障以及其他不可抗力等因素的影响使得客户无法及时了解产品信息，因此而产生的（包括但不限于因未及时获知信息而错过资金使用和再投资的机会等）全部责任和风险，由客户自行承担。
（三）中国建设银行为客户提供本产品相关账单信息。本产品存续期内，个人客户可凭本人身份证件和《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》在中国建设银行网点打印本产品相关账单信息；机构客户可凭交易账户对应的开户印鉴、有效机构证件和《中国建设银行股份有限公司理财产品客户协议书》在中国建设银行网点打印本产品相关账单信息。建行手机网
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长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金2012年年度报告
基金管理人：长盛基金管理有限公司基金托管人：中国银行股份有限公司送出日期：日&§1&&重要提示1.1&重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。本报告期自日(基金合同生效日)起至12月31日止。&§2&&基金简介2.1&基金基本情况基金简称 长盛同鑫二号保本混合基金主代码 080015交易代码 080015基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 日基金管理人 长盛基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 1,186,428,909.92份基金合同存续期 不定期2.2&基金产品说明投资目标 本基金采用投资组合保险策略，在严格控制风险和保证本金安全的基础上，实现组合资产的稳定增长和保本期间收益的最大化。投资策略 本基金采用恒定比例组合保险策略（CPPI）和基于期权的组合保险策略（OBPI）。其中主要通过CPPI策略动态调整稳健资产与收益资产的投资比例，以确保在保本期到期时本基金价值不低于事先设定的某一目标价值，从而实现基金资产在保本基础上的增值目的。业绩比较基准 3年期银行定期存款税后收益率风险收益特征 本基金属于证券投资基金中的低风险品种。未持有到期而赎回或转换出的基金份额以及基金份额持有人在当期保本周期开始后申购或转换转入的基金份额，不享受保本担保。2.3&基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 长盛基金管理有限公司 中国银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 叶金松 唐州徽 联系电话 010-- 电子邮箱 .cn tgxxpl@bank-客户服务电话 400-888-66传真 010--2.4&信息披露方式登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 .cn基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的办公地址&§3&&主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1&主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1期间数据和指标 日（基金合同生效日）-日本期已实现收益 14,977,795.51本期利润 16,662,348.40加权平均基金份额本期利润 0.0130本期基金份额净值增长率 1.30%3.1.2期末数据和指标 2012年末期末可供分配基金份额利润 0.0118期末基金资产净值 1,202,055,028.70期末基金份额净值 1.013注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的&期末&均指本报告期最后一日，即12月31日。4、本基金基金合同于日生效，截至报告日本基金合同生效未满一年。3.2&基金净值表现3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④过去三个月 0.90% 0.04% 1.06% 0.01% -0.16% 0.03%自基金合同生效起至今 1.30% 0.03% 2.03% 0.01% -0.73% 0.02%注：本基金业绩比较基准的构建及再平衡过程：本基金业绩比较基准：3年期银行定期存款税后收益率。本基金业绩比较基准为基金合同成立日所在年度的中国人民银行公布的3年期银行定期存款基准利率的税后收益率。本基金是保本型基金产品，保本周期为3年。以3年期银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准，能够使投资者理性判断本基金产品的风险收益特征，合理衡量比较本基金保本保证的有效性。3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较&注：1、本基金合同生效日为日，截至本报告期末本基金成立未满一年。2、按照本基金合同规定，本基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十六条（二）投资范围、（七）投资禁止行为与限制的有关约定。本报告期内，本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。3.2.3&自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&注：本基金基金合同于日生效，合同生效当年按实际存续期计算，不按整个自然年度进行折算。3.3&自基金合同生效以来基金的利润分配情况单位：人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注2012年 - - - - 2012年度未分配收益合计 - - - - &§4&&管理人报告4.1&基金管理人及基金经理情况4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验本基金管理人经中国证监会证监基字[1999]6号文件批准，于1999年3月成立，注册资本为人民币15000万元。目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（以下简称&国元证券&）占注册资本的41%；新加坡星展银行有限公司占注册资本的33%；安徽省信用担保集团有限公司占注册资本的13%；安徽省投资集团控股有限公司占注册资本的13%。截止日，基金管理人共管理两支封闭式基金、二十三支开放式基金，并于2002年12月，首批取得了全国社保基金管理资格。基金管理人于2007年9月，取得合格境内机构投资者资格，并于2008年2月，取得从事特定客户资产管理业务资格。4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
蔡宾 本基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，社保组合组合经理，固定收益部总监。 日 - 8年 男，1978年11月出生，中国国籍。毕业于中央财经大学，获硕士学位，CFA（美国特许金融分析师）。历任宝盈基金管理有限公司研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司，曾任研究员、社保组合助理，投资经理等。现任固定收益部总监，社保组合组合经理，长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理，长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理，长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金（本基金）基金经理。注：1、上表基金经理及基金经理助理的任职日期和离任日期均指公司决定确定的聘任日期和解聘日期；2、&证券从业年限&中&证券从业&的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定等。4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1公平交易制度和控制方法依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，为保证公司管理的所有投资组合得到公平对待，保护投资者合法权益，公司重新修订了《公司公平交易细则》。报告期内，公司根据该细则实际执行情况，对其进行了完善。该细则从研究、投资授权、投资决策、交易执行、投资组合信息隔离、行为监控评估与分析、报告与信息披露等环节对公平交易的管理提出明确要求。研究支持，公司旗下所有投资组合共享公司研究部门研究成果，所有投资组合经理在公司研究平台上拥有同等权限。投资授权与决策，公司实行投资决策委员会领导下的投资组合经理负责制。投资组合经理在投资决策委员会授权范围内自主进行投资决策，超越授权范围的投资行为，需依照公司相关制度规定履行审批程序。各投资组合经理遵守投资信息隔离墙制度。交易执行，公司实行集中交易制度，所有投资组合的投资指令均由交易部统一执行委托交易。交易部依照《公司公平交易细则》的规定，对交易所公开竞价交易，公司开启恒生交易系统中的公平交易程序，对符合公平交易条件的投资指令强制执行公平交易，具体如下：一、限价指令的执行原则：对于不同限价的同向指令，按照&价格优先、时间优先、同时均分&的原则执行；对于相同限价的同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。二、市价指令的执行原则：对于市价同向交易指令，按照&时间优先&的原则执行交易指令，后到达指令后按照先到指令剩余数量和新到指令数量采用公平委托系统执行；对于同时同向交易指令，强制执行恒生交易系统中的公平交易程序，按照各投资组合委托数量设置委托比例，按比例具体执行。三、部分限价指令与部分市价指令的执行原则：对于不同投资经理下达的不同类型的同向交易指令，按照&价格优先&的原则执行交易指令，在未满足限价执行条件时，先执行市价指令，后执行限价指令。对债券一级市场申购、非公开发行股票等以公司名义进行的交易，公司依照价格优先、比例分配的原则对交易结果进行分配。对于银行间市场交易、交易所大宗交易等非集中竞价的交易，则按照&时间优先、价格优先、同时申报时要求价格差异趋于零且申购量等比分配&的原则进行。投资管理行为的监控与分析评估，公司风险管理部、监察稽核部，依照《公司公平交易细则》的规定，持续、动态监督公司投资管理全过程，并进行分析评估，及时向公司管理层报告发现问题，保障公司旗下所有投资组合均被公平对待。风险管理部每日通过系统监控不同组合的反向交易等，监控分析发现异常情况时，要求相关人员作出合理性解释备查，每月度出具上月度公平交易监控分析报告，每季度和每年度分别出具公平交易专项分析报告；公司通过系统记录场内异常交易情况，监察稽核部定期对其进行分析评估，每月度出具异常交易总结报告；针对场外交易，监察稽核部每月度对公司旗下所有投资组合场外交易进行专项检查，检查范围包括但不限于：银行间市场、交易所大宗交易等，每月度出具检查报告；监察稽核部对非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购的申购方案、分配过程进行监督，确保分配结果符合公平交易原则。4.3.2公平交易制度的执行情况报告期内，公司执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》各项规定，保证公平对待旗下的每一个投资组合。各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会；交易环节中，严格执行集中交易制度，确保各投资组合享有公平的交易执行机会；事后监控分析环节中，公司定期对投资组合公平交易情况和异常交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分析报告；同时，公司对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。报告期内，公司按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《公司公平交易细则》中的规定对公司所有投资组合同向交易价差进行分析，取最近4个季度交易记录，分别以1、3、5日为时间片段分析不同基金间以及公募基金、社保组合、专户组合等大类资产间的同向交易情况。对于同向交易次数足够进行T检验的情况，以95%置信水平对其进行假设检验排查；对于同向交易次数较少的情况考察交易价差对基金净值带来的累计贡献。分析结果显示本投资组合与公司其它组合间同向交易价差未见异常。本报告期内，公司严格执行了公平交易制度的相关规定。4.3.3&异常交易行为的专项说明本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共有37次，其中24次为指数基金被动跟踪标的指数和其他组合发生的反向交易；13次为长盛同庆封闭式基金转型为指数型基金前的反向交易。本报告期一季度内，长盛同庆报经公司投资决策委员会批准，打开交易所公开竞价同日反向交易控制，因此而产生13笔交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的交易。具体原因如下：长盛同庆于日结束三年封闭期，转型为开放式证券投资基金（以下简称&开放式基金&）。为确保转型后的开放式基金保持充裕流动性，以保障基金份额持有人利益，该基金一季度制定了数量化组合投资交易策略，并申请打开与公司旗下其他投资组合交易所市场的反向交易控制。上述申请已报经公司投资决策委员会批准。打开反向交易控制期间，长盛同庆严格执行既定数量化组合投资交易策略，批量下达投资指令。公司交易部对上述指令进行严格审核，在指令分发后，通过恒生交易系统自动委托交易程序执行指令，以确保公司旗下投资组合在可能发生的反向交易中保持公平，杜绝交易执行中可能发生的利益输送行为。本报告期内，未发现本组合有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析2012年债券市场以5月为分水岭，上半段延续2011年年底的走势呈品种轮动态势，信用债有所下行，利率品收益则明显反弹。4月份经济数据出台后，悲观的预期以及较大的货币政策放松幅度使得债券市场整体大幅下行，直至6月底，在流动性限制的情况下开始了延续至三季末的弱势。四季度，央行以公开市场操作调控市场流动性的&量化&方式得到确认，回购利率回落至相对较低水平，并且相对于过往更为稳定，在理财类配置资金的驱动下，信用债市场收益重新开始下行，而经济的弱势企稳使得利率维持品窄幅波动态势。2012年偏权益资产时间表现为&两头强，中间弱&格局。出于对经济企稳的预期，一季度与年末权益资产走势较强，但有所差异：&4月经济数据揭晓后，在悲观预期的推动下年初行情迅速转向，而年末随着十八大会议结束，部分政策有向好预期，且经济数据呈企稳态势，低迷已久的股市迎来较为强劲的反弹。转债市场与之走势类似，但有所分化，债性偏强的转债上升与下跌幅度远弱于股性偏强的转债。&在报告期内，本基金主要通过一级市场进行了债券资产配置。4.4.2&报告期内基金的业绩表现截止报告期末，本基金份额净值为1.013元，本报告期份额净值增长率为1.30%，同期业绩比较基准增长率为2.03%。4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望经济增长已出现趋稳状况，但短期内难以看到迅速回升的可能，由于翘尾较低，明年上半年排除季节性因素外，通胀出现迅速反弹的可能性较小，但下半年翘尾因素较高，CPI有可能加速上升，而债市收益率水平随着四季度的调整再次回到中性位置，意味着明年年初债市仍然具备一定的配置和交易性机会，但随时间的推移投资价值将明显减弱，下半年随着收益再次走高则有可能重新出现配置性机会。短期的债券市场风险仍然在于弱势经济格局及地方债务清理的过程中出现的信用事件冲击，将有可能造成信用债收益变化超预期。因此，在明年一季度，我们的投资策略主要以与组合期限匹配的高收益信用债配置为主，兼以中短久期品种套利策略为辅，考虑到有可能出现信用事件冲击，提升组合中短久期配置比例以保证流动性。同时，由于经济企稳格局渐显，风险偏好有所回升，偏权益资产方面有可能具备延续上升势头，但随着四季末的上涨，A股市场存在回调的压力，我们将关注偏权益资产方面的有效配置，获取更多增强组合收益的投资机会。无论市场如何发展变化，在操作方面，我们都将继续秉承谨慎原则，在组合流动性得到保证的前提下，通过灵活的资产配置和深入的个券个股甄别分析，做好组合配置，力求确保基金资产在维持价值底线基础上实现持续的稳定增值。4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明报告期内，本基金管理人在内部监察工作中一切从合规运作，保障资产委托人利益出发，由独立于各业务部门的监察稽核部对公司经营、受托资产运作及员工行为的合规性进行监督、检查，发现问题及时敦促有关部门改进、完善，并定期制作监察报告报公司管理层。工作内容具体如下：&1、强调合规培训，夯实公司合规文化环境基础。报告期内，监察稽核部通过外请律师、内部自学、岗前培训等多种方式，有重点、有针对性地展开合规培训工作，强化员工合规理念，深化员工合规意识，努力夯实公司合规内控环境基础。2、强调制度/流程建设，扎实公司内控制度建设。根据新法规、新监管要求，以及公司业务发展实际，及时推动公司各部门补充、修订、完善、优化各项业务制度与流程，保证公司制度/流程的合法合规、全面、适时、有效。3、加强合规监督，确保受托资产投资运作合法合规。紧密跟踪与投资运作相关的法律、法规、受托资产合同及公司制度等的规定，全面把控受托资产投资运作风险点，并以前述风险点为依据，检查、监督各受托资产投资运作合规情况。根据《公司公平交易细则》规定，通过量化分析、日常合规监督及事后专项检查评估等，确保公司旗下各受托资产被公平对待。4、加强专项稽核与检查，确保制度/流程严肃性与执行力。报告期内，监察稽核部按照年初工作计划，开展专项稽核工作，内容涵盖受托资产投资、研究、交易、销售、清算、登记注册、产品开发等等；并根据业务发展需要，以及日常监督中发现问题，临时增加多个检查项目。稽核、检查工作中，监察稽核部重视对发现问题改进完成情况的跟踪，强调问题改进效率与效果，以保障公司制度/流程的严肃性与执行力。5、加强员工行为合规的检查监督。报告期内，监察稽核部借助信息技术系统，通过完善员工投资报备系统、建设员工合规档案系统等，提高员工行为合规管理水平，督促员工自觉合规。本基金管理人承诺：在今后的工作中，我们将继续以保障资产委托人的利益为宗旨，不断提高内部监察工作的科学性和有效性，努力防范各种风险，保障公司、受托资产合规运作。4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据《证券投资基金运作管理办法》的规定以及本基金基金合同第十八条中对基金利润分配原则的约定，2012年度未实施利润分配。本基金截至日，期末可供分配利润为14,047,224.18元，其中：未分配利润已实现部分为14,047,224.18元，未分配利润未实现部分为1,578,894.60元。&§5&&托管人报告5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称&本托管人&）在对长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金（以下称&本基金&）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。5.3&托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的&金融工具风险及管理&部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。&§6&&审计报告普华永道中天会计师事务所有限公司注册会计师汪棣、张晓艺于日对本基金日的资产负债表、日(基金合同生效日)至日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注出具了普华永道中天审字(2013)第21300号无保留意见的审计报告。投资者欲查看审计报告全文，应阅读本年度报告正文。§7&&年度财务报表7.1&资产负债表会计主体：长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金报告截止日：日单位：人民币元资&&产 本期末日资&&产： 银行存款 458,130,802.75结算备付金 4,118,253.11存出保证金 250,000.00交易性金融资产 1,067,382,684.70&&&其中：股票投资 -基金投资 -&&&&&&&&&债券投资 1,067,382,684.70&&&&&&&&&资产支持证券投资 -衍生金融资产 -买入返售金融资产 -应收证券清算款 4,719,554.15应收利息 14,619,034.27应收股利 -应收申购款 4,554.14递延所得税资产 -其他资产 -资产总计 1,549,224,883.12负债和所有者权益 本期末日负&&债： 短期借款 -交易性金融负债 -衍生金融负债 -卖出回购金融资产款 342,499,851.80应付证券清算款 -应付赎回款 2,690,190.57应付管理人报酬 1,233,124.14应付托管费 205,520.68应付销售服务费 -应付交易费用 6,846.45应交税费 47,337.60应付利息 -应付利润 -递延所得税负债 -其他负债 486,983.18负债合计 347,169,854.42所有者权益： 实收基金 1,186,428,909.92未分配利润 15,626,118.78所有者权益合计 1,202,055,028.70负债和所有者权益总计 1,549,224,883.12注：1、报告截止日日，基金份额净值：1.013元，基金份额总额：1,186,428,909.92份。2、本财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日止期间。7.2&利润表会计主体：长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金本报告期：日（基金合同生效日）至日单位：人民币元项&&目 本期日（基金合同生效日）至日一、收入 26,455,567.991.利息收入 23,576,527.00其中：存款利息收入 4,591,022.12&&&&&&债券利息收入 7,637,693.41&&&&&&资产支持证券利息收入 -&&&&&&买入返售金融资产收入 11,347,811.47&&&&&&其他利息收入 -2.投资收益（损失以&-&号填列） 376,853.76其中：股票投资收益 5,710.00基金投资收益 -债券投资收益 371,143.76资产支持证券投资收益 -衍生工具收益 -股利收益 -3.公允价值变动收益（损失以&-&号填列） 1,684,552.894.汇兑收益（损失以&-&号填列） -5.其他收入（损失以&-&号填列） 817,634.34减：二、费用 9,793,219.591.管理人报酬 7,357,766.712.托管费 1,226,294.483.销售服务费 -4.交易费用 7,500.695.利息支出 974,091.08&其中：卖出回购金融资产支出 974,091.086.其他费用 227,566.63三、利润总额（亏损总额以&-&号填列） 16,662,348.40减：所得税费用 -四、净利润（净亏损以&-&号填列） 16,662,348.407.3&所有者权益(基金净值)变动表会计主体：长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金本报告期：日（基金合同生效日）至日单位：人民币元项&&目 本期日（基金合同生效日）至日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 1,364,877,570.48 - 1,364,877,570.48二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 16,662,348.40 16,662,348.40三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以&-&号填列） -178,448,660.56 -1,036,229.62 -179,484,890.18其中：1.基金申购款 2,192,469.61 18,684.08 2,211,153.69&&&&&&2.基金赎回款 -180,641,130.17 -1,054,913.70 -181,696,043.87四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以&-&号填列） - - -五、期末所有者权益（基金净值） 1,186,428,909.92 15,626,118.78 1,202,055,028.70注：报表附注为财务报表的组成部分。本报告7.1至7.4财务报表由下列负责人签署：&&&&&&&&&周&&兵&&&&&&&&&&&&&&&&&&&杨思乐&&&&&&&&&&&&&&&&&&&戴君棉---------&&&&&&&---------&&&&&&&--------基金管理公司负责人&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&会计机构负责人7.4&报表附注7.4.1&基金基本情况长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金(以下简称&本基金&)经中国证券监督管理委员会(以下简称&中国证监会&)证监许可[2012]第679号《关于核准长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金募集的批复》核准，由长盛基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币1,364,600,176.73元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2012)第243号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为1,364,877,570.48份基金份额，其中认购资金利息折合277,393.75份基金份额。本基金的基金管理人为长盛基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。本基金的担保人为安徽省信用担保集团有限公司，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。根据《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的保本期一般每三年为一个周期；在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人、在本基金过渡期限定期限内申购本基金的基金份额持有人以及从本基金上一个保本期默认选择转入当期保本期的基金份额持有人持有本基金至当期保本期到期的，如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额高于或等于其投资净额，本基金的基金管理人将按可赎回金额支付给基金份额持有人；如可赎回金额加上保本期内的累计分红金额低于其投资净额，本基金的担保人将保证向符合上述条件的本基金份额持有人承担上述差额部分的偿付并及时清偿，担保额度为人民币51亿元。但上述基金份额持有人未持有到期而赎回的，赎回部分不适用保本条款；基金份额持有人在保本期申购的基金份额也不适用保本条款。根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。本基金在保本期内投资债券、货币市场工具等稳健资产占基金资产的比例不低于60%，其中,持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不少于5%；投资股票、权证等收益资产占基金资产的比例不高于40%，其中，基金持有全部权证的市值不高于基金资产净值的3%。本基金的业绩比较基准为：3年期银行定期存款税后收益率。本财务报表由本基金的基金管理人长盛基金管理有限公司于日批准报出。7.4.2&会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称&企业会计准则&)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号&年度报告和半年度报告&》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《长盛同鑫二号保本混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。7.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金日(基金合同生效日)至日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及日(基金合同生效日)至日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。7.4.4&重要会计政策和会计估计7.4.4.1&会计年度本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日。7.4.4.2&记账本位币本基金的记账本位币为人民币。7.4.4.3&金融资产和金融负债的分类1、金融资产的分类金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资和衍生工具(主要为权证投资)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。2、金融负债的分类金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。7.4.4.4&金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；对于支付的价款中的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，按照公允价值进行后续计量；对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；或者(3)该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。金融资产终止确认时，其账面价值与收到的对价的差额，计入当期损益。当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。7.4.4.5&金融资产和金融负债的估值原则本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值：1、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。2、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。3、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。7.4.4.6&金融资产和金融负债的抵销本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法1)&具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的；且2)&交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7&实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。7.4.4.8&损益平准金损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。7.4.4.9&收入/（损失）的确认和计量股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。7.4.4.10&费用的确认和计量本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。7.4.4.11&基金的收益分配政策每一基金份额享有同等分配权。保本周期内，本基金收益以现金形式分配。若期末未分配利润中的未实现部分为正数，包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润，即已实现部分相抵未实现部分后的余额。经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。7.4.4.12&分部报告本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合并为一个经营分部。本基金目前以一个单一的经营分部运作，不需要披露分部信息。7.4.4.13&其他重要的会计政策和会计估计根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：在银行间同业市场交易的债券品种，根据中国证监会证监会计字[2007]21号《关于证券投资基金执行&企业会计准则&估值业务及份额净值计价有关事项的通知》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的银行间同业市场债券按现金流量折现法估值，具体估值模型、参数及结果由中央国债登记结算有限责任公司独立提供。7.4.5&会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明7.4.5.1&会计政策变更的说明：本基金本期未发生会计政策变更。7.4.5.2&会计估计变更的说明：本基金本期未发生会计估计变更。7.4.5.3&差错更正的说明：本基金本期无会计差错。7.4.6&税项根据财政部、国家税务总局财税[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：1、以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。2、基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。3、对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。4、基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.7&关联方关系关联方名称 与本基金的关系长盛基金管理有限公司(&长盛基金公司&) 基金管理人、注册登记机构、基金销售机构中国银行股份有限公司(&中国银行&) 基金托管人、基金代销机构国元证券股份有限公司(&国元证券&) 基金管理人的股东、基金代销机构新加坡星展银行有限公司 基金管理人的股东安徽省信用担保集团有限公司 基金管理人的股东、基金担保人安徽省投资集团控股有限公司(原&安徽省投资集团有限责任公司&) 基金管理人的股东注：1.根据长盛基金公司日《关于公司股东名称变更及公司章程修改的公告》，长盛基金公司的股东安徽省投资集团有限责任公司更名为安徽省投资集团控股有限公司，相关工商变更登记手续已办理完毕。2.下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。7.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易本基金未开立关联方交易单元。7.4.8.2&关联方报酬7.4.8.2.1&基金管理费单位：人民币元项目 本期日（基金合同生效日）至日当期发生的基金应支付的管理费 7,357,766.71其中：支付销售机构的客户维护费 3,466,273.92注：支付基金管理人长盛基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.20%/当年天数。7.4.8.2.2 基金托管费单位：人民币元项目 本期日（基金合同生效日）至日当期发生的基金应支付的托管费 1,226,294.48&&注：支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值×0.20%/当年天数。7.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易：单位：人民币元本期日（基金合同生效日）至日银行间市场交易的各关联方名称 债券交易金额 基金逆回购 基金正回购 基金买入 基金卖出 交易金额 利息收入 交易金额 利息支出中国银行 20,002,361.64 - - - - -7.4.8.4&各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况基金管理人本期未运用固有资金投资本基金。7.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况除基金管理人之外的其他关联方本期未投资本基金。7.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期日（基金合同生效日）至日 期末余额 当期利息收入中国银行 8,130,802.75 1,102,389.61注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率/约定利率计息。7.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本期未在承销期内参与关联方承销证券。7.4.8.7&其他关联交易事项的说明：本基金由安徽信用担保作为担保人，为本基金的保本提供不可撤销的连带责任保证担保。保证担保的范围为：在本保本期到期时，基金份额持有人持有到期的基金份额的可赎回金额加上本保本期内本基金的累计分红金额，低于投资净额时的差额部分，担保额度为人民币51亿元。基金份额持有人指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人。持有到期指在本基金募集期内认购本基金的基金份额持有人在本保本期内一直持有其在本基金的募集期内认购的基金份额。本基金的担保费由本基金的基金管理人按基金资产净值0.20%的年费率从基金管理费收入中列支。7.4.9&期末（日）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券金额单位：人民币元7.4.9.1.1&受限证券类别：债券证券代码 证券名称 成功认购日 可流通日 流通受限类型 认购价格 期末估值单价 数量(单位：张) 期末成本总额 期末估值总额127001 海直转债
新债网下申购 100.00 100.00 21,410 2,141,000.00 2,141,000.00康得债
新债网下申购 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00北新债
新债网下申购 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00晨鸣债
新债网下申购 100.00 100.00 300,000 30,000,000.00 30,000,000.00合计
92,141,000.00 92,141,000.00注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。7.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末持有暂时停牌等流通受限股票。7.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1&银行间市场债券正回购本基金本期末无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。7.4.9.3.2&交易所市场债券正回购截至本报告期末日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额342,499,851.80元，于日到期。该类交易要求本基金转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。&§8&&投资组合报告8.1&期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 - - 其中：股票 - -2 固定收益投资 1,067,382,684.70 68.90 其中：债券 1,067,382,684.70 68.90 资产支持证券 - -3 金融衍生品投资 - -4 买入返售金融资产 - - 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -5 银行存款和结算备付金合计 462,249,055.86 29.846 其他各项资产 19,593,142.56 1.267 合计 1,549,224,883.12&&& 100.008.2&期末按行业分类的股票投资组合本基金本报告期末未持有股票投资。8.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细本基金本报告期末未持有股票投资。8.4&报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1&累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期末基金资产净值的比例(%)1 603993 洛阳钼业 3,000.00 0.008.4.2&累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期末基金资产净值的比例(%)1 603993 洛阳钼业 8,710.00 0.008.4.3&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 3,000.00卖出股票收入（成交）总额 8,710.00注：本项中8.4.1、8.4.2、8.4.3表中的&买入金额&（或&买入股票成本&）、&卖出金额&（或&卖出股票收入&）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。8.5&期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（%）1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 60,096,000.00 5.00 其中：政策性金融债 60,096,000.00 5.004 企业债券 723,326,684.70 60.175 企业短期融资券 10,032,000.00 0.836 中期票据 271,787,000.00 22.617 可转债 2,141,000.00 0.188 其他 - -9 合计 1,067,382,684.70 88.808.6&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（%）1 石化债 553,010 53,088,960.00 4.422 国开38 400,000 39,944,000.00 3.323 宝钢债 410,790 39,090,776.40 3.254 闽高速 357,000 36,374,730.00 3.035 上汽债 367,850 35,677,771.50 2.978.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金报告期末未持有资产支持证券。8.8&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细本基金报告期末未持有权证。8.9&投资组合报告附注8.9.1&声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查记录，无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。8.9.2&声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。本基金本报告期末未持有股票投资。8.9.3&期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额1 存出保证金 250,000.002 应收证券清算款 4,719,554.153 应收股利 -4 应收利息 14,619,034.275 应收申购款 4,554.146 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 19,593,142.568.9.4&期末持有的处于转股期的可转换债券明细本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.9.5&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明本基金本报告期末未持有股票投资。8.9.6&投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。&§9&&基金份额持有人信息9.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份&&&持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例6,635 178,813.70 51,264,292.25 4.32% 1,135,164,617.67 95.68%9.2&期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 1,962.55 0.00%注：1、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0万份。2、本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0万份。§10&&开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（日）基金份额总额 1,364,877,570.48本报告期期初基金份额总额 -本报告期基金总申购份额 2,192,469.61减：本报告期基金总赎回份额 180,641,130.17本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 1,186,428,909.92&§11&&重大事件揭示11.1&基金份额持有人大会决议本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。11.2&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动11.2.1&本基金管理人的高级管理人员重大人事变动情况本基金管理人于日发布关于公司高级管理人员变动的公告，朱剑彪因个人原因辞职，经董事会决议解聘其公司副总经理职务，并已按规定向中国证监会和北京证监局报告。11.2.2&基金经理的变动情况本报告期本基金基金经理未曾变动。11.2.3&本基金托管人的基金托管部门重大人事变动情况本报告期本基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。11.3&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。11.4&基金投资策略的改变本报告期内本基金投资策略没有改变。11.5&为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘任的会计师事务所为普华永道中天会计师事务所有限公司，本报告期内本基金未更换会计师事务所，本报告期支付给该会计师事务所的报酬80,000.00元，已连续提供审计服务1年。11.6&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人、托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。11.7&基金租用证券公司交易单元的有关情况11.7.1&基金租用证券公司交易单元进行股票和债券交易的情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 债券交易 应支付该券商的佣金
成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期债券成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例海通证券 1 8,710.00& 100.00% 297,519,269.15& 71.50% 7.93& 100.00%广发证券 1 -& - 118,605,364.55& 28.50% -& -11.7.2&基金租用证券公司交易单元进行债券回购交易的情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 债券回购交易
成交金额 占当期债券回购成交总额的比例海通证券 1 19,102,800,000.00& 95.02%广发证券 1 1,001,410,000.00& 4.98%注：1、本公司选择证券经营机构的标准（1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能及时为本公司提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、个股分析报告等，并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。（2）资力雄厚，信誉良好。（3）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定。（4）经营行为规范，最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。（5）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求。（6）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本公司基金进行证券交易的需要，并能为本公司基金提供全面的信息服务。2、本公司租用券商交易单元的程序（1）研究机构提出服务意向，并提供相关研究报告；（2）研究机构的研究报告需要有一定的试用期。试用期视服务情况和研究服务评价结果而定；（3）研究发展部、投资管理等部门试用研究机构的研究报告后，按照研究服务评价规定，对研究机构进行综合评价；（4）试用期满后，评价结果符合条件，双方认为有必要继续合作，经公司领导审批后，我司与研究机构签定《研究服务协议》、《券商交易单元租用协议》，并办理基金专用交易单元租用手续。评价结果如不符合条件则终止试用；（5）本公司每两个月对签约机构的服务进行一次综合评价。经过评价，若本公司认为签约机构的服务不能满足要求，或签约机构违规受到国家有关部门的处罚，本公司有权终止签署的协议，并撤销租用的交易单元；（6）交易单元租用协议期限为一年，到期后若双方没有异议可自动延期一年。3、报告期内租用证券公司交易单元的变更情况（1）本基金报告期内新增租用交易单元：序号 证券公司名称 交易单元所属市场 数量1 广发证券 深圳 12 海通证券 上海 1（2）本基金报告期内停止租用交易单元情况：无