上海黄金交易所官网手续费万分之几

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-08-29 20:15 标签： 上海期货交易所手续费
请问上海黄金交易所的交易手续费规则？
上海黄金交易所的现货黄金交易手续费是如何收取的呢？通过代理开户，手续费是否有所优惠？谢谢。
平今仓 手续费万四 ，
不是当日交易手续费万八。这个费用没有优惠。
个人无法开户，通过银行等代理机构开户，费用一般是8%％，买卖双向收费（同日交易单向）。上交所优惠了交易费用关于下调交易所黄金、白银、铂金品种交易手续费率的通知
大中小】各会员单位：
为进一步降低市场交易成本，现对黄金、白银、铂金品种交易手续费率进行调整：
黄金品种： Au(T+D)手续费率从0.03%调降至0.025%；黄金现货品种手续费率从0.045%调降至0.04%。
白银品种：手续费率从0.03%调降至0.025%。
铂金品种：手续费率从0.05%调降至0.045%。
其他品种（合约）手续费率不变。
上述费率调整自日起执行，请各会员于2月29日交易收市后（3月1日开市前）调整自营及代理业务相关参数。 但是银行等机构没有相应的优惠。另外，还有顺延费（大致是总交易金额的1.75%％），详细信息参考上交所官方网站。
如果你资金量大的话有优惠
没有优惠啊手续费是一定的
已有帐号？
无法登录？
社交帐号登录关于调整代理上海黄金交易所黄金现货交易合约交易手续费率的提示
　　根据上海黄金交易所（以下简称“金交所”）于日发布的《关于2015年相关品种费率的通知》，我行将相应调整代理个人及对公黄金现货交易合约交易手续费率。现将有关事项提示如下：
　　一、调整国际版合约交易手续费率
　　自日交易日开市时起至日交易日收市时止，金交所减免收取国际版合约（iAu99.5、iAu99.99、iAu100g）交易手续费。我行随之调整代理交易手续费率如下：
　　（一）代理个人客户国际版合约（iAu99.5、iAu99.99、iAu100g）手续费率从0.08%调整至0.045%，其中金交所端手续费率从0.035%下调至0，银行端标准手续费率维持0.045%不变。
　　（二）代理对公客户国际版合约（iAu99.5、iAu99.99、iAu100g）手续费率从0.125%调整至0.09%，其中金交所端手续费率从0.035%下调至0，银行端标准手续费率维持0.09%不变。
　　二、调整Au（T+N1）和Au（T+N2）合约交易手续费率
　　自日交易日开市时起至日交易日收市时止，金交所对Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约手续费进行50%的优惠，即：Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约交易手续费率从万分之二下调为万分之一。我行随之调整代理交易手续费率如下：
　　代理个人、对公客户Au（T+N1）合约和Au（T+N2）合约手续费率从0.08%调整至0.07%，其中金交所端手续费率从0.02%下调至0.01%，银行端标准手续费率维持0.06%不变。上海黄金交易所发布关于2016年相关品种费率的通知_政策公告_现货_中金在线
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上海黄金交易所发布关于2016年相关品种费率的通知
作者：佚名
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　　日上海黄金交易所发布关于2016年相关品种费率的通知，为促进白银现货市场健康发展，增加实物交割量，有效满足广大会员实物需求，交易所决定2016年全年免收会员白银Ag99.99合约交易手续费、免收白银现货合约和延期合约的实物交割费及运保费。
　　原文如下：
　　关于2016年相关品种费率的通知
　　各会员单位：
　　为促进白银现货市场健康发展，增加实物交割量，有效满足广大会员实物需求，交易所决定2016年全年免收会员白银Ag99.99合约交易手续费、免收白银现货合约和延期合约的实物交割费及运保费。
　　为提高黄金T+N产品流动性，发挥黄金T+N的投资功能，交易所决定从日起至日止，对T+N合约手续费进行50%的优惠，优惠期Au(T+N1)和Au(T+N2)合约交易手续费率为万分之一。
　　同时为了鼓励国际板交易，交易所决定从日起至日止，对国际板合约手续费进行优惠，优惠期国际板竞价合约(iAu99.99、iAu99.5、iAu100g)手续费率为万分之零点五，国际板询价合约(iPAu99.99、iPAu99.5、iPAu100g)手续费率为万分之一。
　　特此通知。
　　上海黄金交易所
责任编辑：gold
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【上海黄金交易所黄金白银（T+D）可以刷单吗】手续费最高返多少
发布时间： 09:15
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全国免费交流喊单群: 对指数期货进行理论上的定价，是者做出买入或卖出约决策的重要依据。股指期货实际上可以看作是一种的价格，而这种证券就是这上指数所涵盖的股票所构成的投资组。　　同其它工具的定价一样，股票指数期货约的定价在不同的条件下也会出现较大的差异。但是有一个基本原则是不变的，即由于市场套利活动的存在，期货的真实价格应该与理论价格保持一致，至少在趋势上是这产的。　　为说明股票指数期货约的定价原理，我们假设投资者既进行股票指数期货交易，同时又进行股票现货交易，并假定:　　(1)投资者首先构造出一个与指数完全一致的投资组(即二者在组比例、股指的&价值&与股票组的市值方面都完全一致);　　(2)投资者可以在金融市场上很方便地借款用于投资;　　(3)卖出一份股指期货约;　　(4)持有股票组至股指期货约的到期日，再将所收到的所有股息用于投资;　　(5)在股指期货约交割日立即全部卖出股票组;　　(6)对股指期货约进行现金结算;　　(7)用卖出股票和平仓的期货约收入来偿还原先的借款。　　假定在日某种股票市场指数为2669.8点，每个点&值&25美元，指数的面值为66745美元，股指期货价格为2696点，股息的平均收益率为3.5%;2000年3月到期的股票指数期货价格为2696点，期货约的最后交易日为2000年的3月19日，投资的持有期为143天，市场上借贷的利率为6%。再假设该指数在5个月期间内上升了，并且在3月19日收盘时收在2900点，即该指数上升了8.62%。这时，按照我们的假设，股票组的价值也会上升同样的幅度，达到72500美元。　　按照期货交易的一般原理，这位投资者在指数期货上的投资将会出现损失，因为市场指数从2696点的期货价格上升至2900点的市场价格，上升了204点，则损失额是5100美元。　　然而投资者还在现货股票市场上进行了投资，由于股票价格的上升得到的净收益为()=5755美元，在这期间获得的股息收入大约为915.2美元，两项收入计6670.2美元。　　再看一下其借款成本。在利率为6%的条件下，借得66745美元，期限143天，所付的大约是1569美元，再加上投资期货的损失5100美元，两项计6669美元。　　在上述安全例中，简单比较一下投资者的盈利和损失，就会发现无论是投资于股指期货市场，还是投资于股票现货市场，投资者都没有获得多少额外的收益。换句话说，在上述股指期货价格下，投资者无风险套利不会成功，因此，这个价格是理的股指期货约价格。　　由此可见，对指数期货约的定价(F)主要取决于三个因素:现货市场上的市场指数(I)、得在金融市场上的借款利率(R)、股票市场上股息收益率(D)。即:　　F=I+I×(R-D)=I×(1-R+D)　　其中R是指年利率，D是指年股息收益率，在实际的计算过程中，如果持有投资的期限不足一年，则相应的进行调整。　　现在我们顺过头来，用刚才给出股票指数期货价格公式计算在上例给定利率和股息率条件下的股指期货价格:　　F=2669.8+×(6%-3.5%)×143/365=2695.95　　同样需要指出的是，上面公式给出的是在前面假设条件下的指数期货约的理论价格。在现实中要全部满足上述假设存在着一定的困难。因为首先，在现实生活中再高明的投资者要想构造一个完全与股市指数结构一致的投资组几乎是不可能的，当证券市场规模越大时更是如此;其，在短期内进行股票现货交易，往往使得交易成本较大;第三，由于各国市场交易机制存在着差异，如在我国目前就不允许卖空股票，这在一定程度上会影响到指数期货交易的效率;第四，股息收益率在实际市场上是很难得到的，因为不同的公司、不同的市场在股息政策上(如发放股息的时机、方式等)都会不同，并且股票指数中的每只股票发放股利的数量和时间也是不确定的，这必然影响到正确判定指数期货约的价格。　　从国外股指期货市场的实践来看，实际股指期货价格往往会偏离理论价格。当实际股指期货价格大于理论股指期货价格时，投资者可以通过买进股指所涉及的股票，并卖空股指期货而牟利;反之，投资者可以通过上述操作的反向操作而牟利。这种交易策略称作指数套利(IndexArbitrage)。然而，在成离市场中，实际股指期货价格和理论期货价格的偏离，总处于一定的幅度内。例如，美国S&P500指数期货的价格，通常位于其理论值的上下0.5%幅度内，这就可以在一定程度上避免风险套利的情况。　　对于一般的投资者来说，只要了解股指期货价格与现货指数、无风险利率、红利率、到期前时间长短有关。股指期货的价格基本是围绕现货指数价格上下波动，如果无风险利率高于红利率，则股指期货价格将高于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货价格相对于现货指数出现升水幅度越大;相反，如果无风险利率小于红利率，则股指期货价格低于现货指数价格，而且到期时间越长，股指期货相对与现货指数出现贴水幅度越大。
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