作为量化交易从业者，你在 2015 年都注意到了哪些行业变化的趋势？
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1.券商期货商没法做外部接入了，更不能直连交易所，必须过一道事前风控。导致大量的量化策略受限，大量量化策略基金产品发行受挫，或者成本大幅增加2.股指期货严政，导致高频交易，高频套利等策略无法生存，甚至大多数中低频量化策略也无法继续3.股指期货严政，加上长期深度贴水和流动性急剧恶化，导致股票阿尔法策略，期限套利策略等，都难以为继4.舆论环境变差，业务环境急剧恶化，现在无论监管机构、业务机构、通道、托管、私募基金、投资者还是广大散户，谈量化色变，谈高频变脸，谈做空直接吓尿，好像回到了文革时代一样，量化和做空成了绝对的政治错误，是毫无疑问的被批判对象，应该坚决打倒，这一切给量化交易者带上沉重的舆论和道德枷锁，极大抑制了量化交易技术在中国的发展5.FOF和MOM迅猛崛起，中国资本市场机构化加速6.资产配置荒，导致银行保险等大型金融机构资金急需寻找出路，其中不少资金就尝试性的配置了二级市场量化交易，比如CTA7.降息周期来临，无风险利率大幅下行，降低了市场收益预期，使得量化交易更具吸引力8.经济不景气，实业不好做，民间借贷P2P到处跑路，房地产价格涨幅放缓，使得量化交易更具吸引力9.众多产业资本寻找出路，不少传统实体企业纷纷备案成立投资公司，转战一级半和二级市场10.券商资管和期货资管进一步成熟，运营规模大幅增加11.私募备案政策出台后，私募通道发行产品渐成主流，我们第一期量化对冲基金产品就走自己的通道，公司和产品都备案12.不少本土量化策略走向成熟，开始规模化机构化运作，大量海龟回国从事量化相关工作，丰富了国内策略，增加了市场竞争13.机构投资者和个人投资者对于量化交易的认可度越来越高，在市场动荡之际，量化策略的稳定性优势明显14.靠内幕交易，坐庄操纵起家的老玩家，开始逐渐谢幕，一个个传奇逐渐陨落，个人英雄主义开始呈现颓势，量化策略渐成主流15.两极分化开始加剧，优秀的量化基金公司，资金主动求上门，一两年时间就能突破十亿规模，劣质的量化基金公司被加速淘汰。16.一些优秀的量化基金公司开始达到策略容量上限，公司发展进入瓶颈期17.各类优秀量化基金经理的选拔层出不穷，各大券商和期货商，包括第三方平台都在做孵化18.以前好的投顾多，但大家缺钱，现在市场不缺钱，但好的投顾相对少了，所以大家都在疯抢。类似于互联网行业，几年前是好的项目多，资金相对少，现在是资金相对充裕，但好的项目少了，甚至一些很一般的项目也能有较高溢价，一些垃圾项目也能拉到投资19.以前业内交流，问的最多的就是你那有没有资金，现在业内交流，问的最多的就是你那有没有优秀投顾，历史业绩和资料简介发我一下20.私募外包业务开始逐步成熟，私募外包备案已经出现，交易者可以更加专注于策略和技术，其他公司事务一律外包，理论上以后一家私募基金管理公司可以只有一个人21.已经有私募量化基金上了新三板，注册制推出后更值得期待22.私募基金份额转让系统开始兴起，如果系统能成熟稳定并发展壮大，能解决私募基金一年封闭期，流动性差的问题，私募基金将迎来爆发式增长23.沪港通，深港通，两地基金互认，沪伦通，人民币国际化，利率市场化，民营银行出现，对外投资试点放开，新三板发展成熟，原油期货和外汇期货万众期待，场内外期权开始受到关注，等等，金融市场越改革越开放，投资工具越丰富，越有利于量化交易24.上海和深圳的量化交易行业发展，与其他地区的差距将越来越大，上海正在崛起为真正的国际金融中心25.总体而言，2015年行业发展非常迅猛，技术发展严重受挫，整个行业一轮牛市创新高后来了根大阴线，开了历史倒车，但行业发展是长期的，技术限制是暂时的26.明年2016年，大宗商品是再创新低还是奋然崛起，A股重返巅峰还是继续走熊，股指期货严政能否放开，中金所能否重回宇宙所宝座，二级市场政策高压能否回到正常水平，金融改革能否继续深化，行业发展能否重回轨道，需要谨慎，但值得期待
泻药，本人不太爱回答问题，简单说两句2015年是大宗商品明显发生变化的一年，长期追踪交易的几个品种，橡胶、螺纹钢、焦炭、焦煤、铁矿石、PTA，无论是长期趋势性还是短期趋势性（日内）都发生了明显的变化，主要是因为1、市场逐渐触及08年底部，多空分歧变大2、政府对交易市场的重视，希望获得更多定价权，改革以及政策鼓励使得更多的交易者介入。3、多种品种夜盘的开启，波动幅度（ATR）变大中线趋势投资者交易难度增大，短线投资者交易机会增多，但由于市场成熟度提高，多种往年长期有效的交易策略收益率逐渐钝化甚至下降失效。而商品趋势性的变化并不意味着行业的变化，近几年商品熊市直观的反应了产能的严重过剩情况，多空分歧加剧主要是因为商品触及到08年低点。从基本面上看，今年的情况和08年并不相同，产能出清可能需要更漫长的过程。从长线的趋势追踪来看，以上行业的拐点目前尚未来临，任何一次反弹都可以看作是技术性调整。
1、券商关闭了第三方接入，导致大量的证券类的量化软件无法使用。这里面有软件商的软件，也包含各个私募自己开发的软件/工具。与此形成鲜明对比的是券商的PB系统欣欣向荣，因为券商的PB系统可以配置量化模块，所以想做量化交易的私募只能寻求通过PB系统来继续做增量的量化交易。2、由于做空机制被严格的限制，再加上股指期货常年贴水，所以导致期现对冲类的交易即没有套利空间也无法反向对冲，再加上股指期货的手续费和交易手数的限制，基本上期现套利已经基本没法获利了。3、虽然期权是2015年的新品种而且交易量依然很少，并且由于手数限制导致能承载的资金量有限，但是由于期权方向的多样性，加之国内的期权团队日益成长以及台湾、国外等有经验的期权交易员来到国内，导致期权市场日渐成熟，2016年值得期待一下。
谢邀。严格意义上，小弟我并非量化交易从业者，顶多算是个量化交易的观察者，不过既然接受邀请，就好好谈谈这个问题，大神轻喷。1.关于量化投资的监管。先表明立场：对于A股市场，我一直抱有一个态度，金融市场99%的风险是可以被对冲的，唯独是监管风险，逃不掉，躲不过，监管风险一来，你只能乖乖站着挨打。做套利，要空个股，请问有券融吗？做日内，今天买入，能T+0吗？做alpha，要空指数，能不被扣帽子吗？到最后，大家发现，来自五湖四海的名校海归门拿着国外赌场玩21点的模型回国后发现，我们这里玩的是21.点，并且小数点后4位，㊣坚会随时修改。之前㊣坚会邀请了几十家券商开了一个内部会议，会议主题是关于这次股灾的（不要问我怎么知道的）。从会议上㊣坚会的领导发言得知，监管层对于量化交易是抱着不信任的态度的。而且会议上还点名批评了某券商联合外资做空A股，后来这家券商出了一件大事……因此，相对于期货，做空指数是要冒一定风险的，虽然这风险平时看不出来。2.期权的发展势头良好。下图是方正证券的研究报告里面关于50ETF期权的成交量和持仓量可以看到是一个稳步向上的态势。小弟一直觉得，期权在我国是一定会大大大大大大大发展的。而且个人感觉，能较为靠谱的使用量化手段的就只有两个地方，第一是套利，第二就是期权。（券商研报看多了，那些量化择时和量化选股的，都是回测界大神，感觉可以洗洗睡。）我自己最近一直在研究期权相关的资料，希望往后可以往这个方向发展下去（无奈国内对于期权研究的需求实在是太小）。3.现货、期货、期权三个市场的联动在未来会更明显，主要表现在券商研报策略中多次提及三个市场之间的套利，比如：期权合成现货来参与期现升贴水套利、期现基差与认购认沽波动率之差、通过平价公式利用现货和认沽期权合成负成本的看涨期权、波动率价差交易等等。暂时想到这么多，以后再补充。以上。
2015年，量化对冲迎来了有史以来最好的募资环境和最坏的投资环境，再次应验了基金行业“好做不好卖，好卖不好做”的宿命。2016年将是行业洗牌的一年。这个本就不大的市场已经严重产能过剩，在恶劣环境下仍能保持业绩的少数优秀管理人将迎来大量资金的追捧，而大多数平庸者将面临赎回乃至清盘。整体来说，冬天会比预期的要漫长。
潮水还没褪干净。
risk on-risk off, ，波动率高低交替节奏变换明显。策略需要更好的适应性，传统的突破策略曲线会斜率变化非常不稳定。
政府管控更加严格制度更加规范化私募基金日趋成熟量化私募基金日渐成熟，渐渐有几家私募日益成为行业领头，手工、粗旷的交易模式正在向科学的交易模式转变股票量化正在发展，虽然接口还未开放全球化私募初见端倪，各交易所、证券公司在整合全球金融资源政府制度的落后与日益增长的基金公司发展的矛盾日益突出人才奇缺，海外人士回流增多
泻药。从金融数据服务的角度回答下吧。 1，量化研究云平台开始成熟，Quantopian，国内的优矿，米筐，聚宽越来越好用。2，大数据技术开始体现实用价值，大数据指数，大数据基金受到追捧。kensho引爆大数据投研热点。 3. 社区化投资平台的发展,motif，雪球得到资本市场认可另外还有smart beta策略大发展，据称全球已有5000亿规模的smart beta产品； 国内应该也有很多产品化的应用，平台方面嘉实旗下的金贝塔扛起了国内smart beta平台的大旗。
本人金融服务机构-。从我角度有些看法1、关闭第三方交易接口对整个行业是冲击最大的一个事件，其次是股指期2、策略备案虽然只是谣言，但是这将是第二影响力政策变化3、CTA和α确实是非常不靠谱，优秀投顾非常少自从股灾之后大众一致赞同量化投资，甚至之前做投研交易的也招聘一名量化员，其实呢都干了啥。无非是交易记录分析做出简单的报表分析，用指标筛选达到建立股票池和简单的检测买卖点。EXCEL不算量化，用MATLAB才算，还有TMD用SAS唬人的。但是呢，市场预期是量化交易属于低回撤产品，但是纯粹是募资的噱头。但是小型私募也只能靠这个来诈钱。小型私募生存非常困难，我在北京接触4-5家小型私募规模都在1个亿以上，成天累成狗，天天追着我要代销……大型私募动作还是非常有先见性的，特别是老牌大型私募。规模扩张的非常迅速，特别是管理类私募，主要的方式是FOF和MOM，据说XX兄弟两年的时间规模扩张到200亿，但是股灾时回撤率达到40%，卧槽老子直接汗颜了……当然牛逼的私募也不少不过北京最牛逼大家都知道的被ZJH KO了量化类私募现在主要的发展在两个方面：1、越来越专业，我听过业内最高招聘（也许是我见识少），100万年薪+分红+股权。策略、策略、还是TMD策略……2、策略基础上依赖工具，比如公募就能搞大数据，私募一样可以。特别是同花顺（抱歉不小心漏出你的名字），将大数据直接销售。咳，咳、、据说效果相当不错！同时同花顺、东方财富什么的还可以代销…至少规模起来了，名声起来了~
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高盛明年最佳六大交易策略重磅出炉
时间： 11:08:26 来源：FX168财经网 作者：TIER
高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)周四(11月19日)公布2016年的优先推荐交易，包括买进美元兑欧元和日元，该行并建议投资者购买美国通胀挂钩债券而非传统债券。该建议发布之前，因美联储(FED)接近加息，而欧洲央行(ECB)和日本央行(BOJ)则在放松货币政策，美元兑所有主要对手货币今年均升值。高盛策略师还建议买进墨西哥比索和俄罗斯卢布，卖出南非兰特和智利比索。由常驻伦敦的宏观和市场研究联席主管Francesco Garzarelli牵头的策略师团队在报告中写道：“美联储与欧洲央行和日本央行之间的政策分歧将继续成为2016年更持久的主题之一。汇率对于政策差异的压力尤其敏感，尽管美元已经走强，我们认为，美元兑欧元和日元仍有更多升值空间。”去年高盛曾预测欧元/美元在12个月内将跌至1.15，并建议客户运用一个期权策略来从中获利。欧元/美元在今年多数时间里低于这个水平，并且曾在3月份跌至1.0458的12年低点，周四该汇价报1.0686。高盛预计美国10年期盈亏平衡通胀率将升至两个百分点，该指标衡量10年期通胀保值债券和普通债券之间的收益率差。该行表示，这种交易“代表了对物价太过悲观的市场预期所体现的另一种机会”。美国10年期盈亏平衡通胀率周四报1.61个百分点。以下是高盛2016年六大最佳交易策略：1.做多美元兑欧元和日元：这是由于美联储将收紧货币政策，而欧洲央行和日本央行将继续放宽货币政策。全球货币政策分化是市场的主题。2.做多美国10年期“盈亏平衡”通胀率：眼下对于通胀的预期依然较低。因经济增长将推高薪资和物价，高盛预计这种情况将发生转变。3.做多墨西哥比索和俄罗斯卢布(权重相同)VS卖出南非兰特和智利比索(权重相同)：该交易涉及全球新兴市场局势发展，包括油价企稳，这应会帮助墨西哥和俄罗斯；金属价格下滑，这对于智利和南非而言并非好事；以及人民币贬值等。4.看涨新兴市场“外部需求”类股VS银行类股：高盛认为，新兴市场的增长将继续受到抑制。有鉴于此，那些更加聚焦发达市场的新兴市场股票将较关注国内成长的个股表现更加良好。相比银行股，该行尤其青睐非大宗商品出口类股。5.押注德国/意大利国债利差收窄：欧洲央行的宽松货币举措将拉低意大利这样的高风险欧洲国家的债券收益率。6.做多美国大型银行股VS标普500指数：美国银行股处于合理地低价位，具备亲周期性属性且会受益于利率升高。 责任编辑：张文慧
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