金融工程求助时要注意哪些问题求助

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2016-06-23 12:29 标签： 求助时要注意哪些问题
苹果/安卓/wp
苹果/安卓/wp
积分 11, 距离下一级还需 13 积分
权限: 设置帖子权限
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
matlab求隐含波动率的函数是blsimpv，我想求六月到期的恒生指数期权近三个月的隐含波动率，想问一下blsimpv后面括号的期权价格应该如何输入啊？把excel里的一列数据转换成矩阵？求好心人帮忙给个例子示范吧！跪谢！
支持楼主：、
购买后，论坛将把您花费的资金全部奖励给楼主，以表示您对TA发好贴的支持
载入中......
本帖最后由 Chemist_MZ 于
00:49 编辑
具体data？
论坛好贴推荐
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
为做大做强论坛，本站接受风险投资商咨询，请联系（010-）
邮箱：service@pinggu.org
合作咨询电话：(010)
广告合作电话：（刘老师）
投诉电话：(010)
不良信息处理电话：(010)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问：王进律师苹果/安卓/wp
苹果/安卓/wp
积分 32, 距离下一级还需 13 积分
道具: 彩虹炫, 雷达卡, 热点灯, 雷鸣之声, 涂鸦板, 金钱卡下一级可获得
道具: 显身卡
购买后可立即获得
权限: 隐身
道具: 金钱卡, 雷鸣之声, 彩虹炫, 雷达卡, 涂鸦板, 热点灯
前几日问了大家一个关于利率互换报价的实务问题，当中提到SHIBOR 3M报价的含义。由于我国利率互换报价规则季度频率，即无论浮动端是FROO7,Shibor,还是一年定存，利率互换的付息频率都是3个月。
这正好与SHIBOR 3M浮动端期限一致。
那如果浮动端不是SHibor 3M呢？比如说浮动端是FR007，那报价的含义又是什么呢？
Example ： 以FR007为浮动端的5年期报价为4%，本金100.
对于固定端来说，还是每3个月支付一次利息，每次支付100*4%/4=1 吗？
那浮动端是怎么支付呢？因为FR007是七天回购利率，还是每3个月支付一次，在支付的时候以当时的FR007三个月期限的浮动利率吗？这个利率怎么根据FROO7利率换算呢？
本人是外行，以上都是自己的理解。求高人指点！
载入中......
我觉得应该是以每个交割日的FR007来支付浮动利息的吧，而且每个交割日是以上个交割日确定的浮动利率来定的，比如6月的浮动方支付的利息是以3月交割日当天的FR007利率来支付的
以FR007为浮动端的话就是7天为重置频率啊，一般在上一期结算日的前两天确定下一期的FR007的利率
本帖被以下文库推荐
& |主题: 2346, 订阅: 27
& |主题: 2305, 订阅: 9
Refer to the contract. Typically, the float rate will be reset every 3 months, to the current rate.
我觉得应该是以每个交割日的FR007来支付浮动利息的吧，而且每个交割日是以上个交割日确定的浮动利率来定的，比如6月的浮动方支付的利息是以3月交割日当天的FR007利率来支付的
总评分:&经验 + 5&
论坛币 + 5&
同意二楼，一般按照合约，是每三个月设定一次，交割时的浮动利率是三个月前确定的，而不是交割当天的浮动利率
以FR007为浮动端的话就是7天为重置频率啊，一般在上一期结算日的前两天确定下一期的FR007的利率
what is FROO7??? could someone shed some light? thx.
论坛好贴推荐
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
&nbsp&nbsp|
为做大做强论坛，本站接受风险投资商咨询，请联系（010-）
邮箱：service@pinggu.org
合作咨询电话：(010)
广告合作电话：（刘老师）
投诉电话：(010)
不良信息处理电话：(010)
京ICP证090565号
京公网安备号
论坛法律顾问：王进律师关于金融工程的几个简答问题，急求高手给答案！_百度知道
关于金融工程的几个简答问题，急求高手给答案！
4．为什么障碍期权1．金融工程产生的环境因素和企业内部因素有哪些2．什么是远期利率协议，亚式期权的价格小于相同属性的欧式期权价格，而美式期权，远期利率曲线和平价收益率曲线相对于它的位置关系又会怎么样，什么是利率互换？即期收益曲线向下倾斜时？它们两者有什么相同点和不同点？3，选择期权大于相同属性欧式期权的价格.即期收益率曲线向上倾斜时远期利率曲线和平价收益曲线相对于它的位置关系怎么样
导致全球通货膨胀的加剧。税收不对称有很多的原因、资本全球化的过程.税收不对称，通胀的压力导致了市场浮动利率的盛行，税收的不对称等。这些因素可以分为环境因素和企业内部因素，西方金融市场中金融工程学的发展和进步是诸多因素共同作用的结果，有些国家还对国内企业和外资企业征收不同水平的税收，避税是法律赋予的正当权力。金融工程技术可以帮助企业实现有效的避税或税收转移.全球化的市场；有些公司的历史经营业绩使其具有规模的税收优惠或可冲销税收的部分。外部因素有如下几点、利润最大的原则运用着各个发达的金融市场，跨国公司如雨后春笋般冒出来，市场规模扩大，而金融资源的相对优势为金融工程带来了用武之地：
1。国际贸易的本质是充分发挥本国生产资源的相对优势，他们只是按照最适合其长期发展的战略进行全球的生产。另外，这使情况变得更加复杂。
企业内部因素有如下几点，这又增加了公司对利率和汇率变动的敏感性。70年代两次石油价格冲击，如两国间利率的差异.价格的易变性。他们本着成本最小；其次，政府为了鼓励某些产业的发展或引导投资方向常常采取税收减免等优惠政策。
2、产品全球化。金融工程中的互换有时就是针对浮动利率而设计的，经济全球化的发展：首先。
3，不同国家征收不同的税收，竞争加剧。跨国公司很少考虑国界和对政府的忠诚过去几十年中、销售和融资，需用更复杂的技术来管理公司的金融资产：流动性需要。经济的全球化经历了生产全球化、风险规避的需要deng。环境因素是对企业经营活动有重大影响的外部性条件，使公司更多地以债务杠杆来增加收益
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐：
金融工程的相关知识
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁本科985、211，金融工程专业，女生，打算考金融专硕，求前辈给点意见？
本科985、211，金融工程专业，女生，打算考金融专硕，最近就自己的选择是否正确非常纠结。
主要纠结的地方是年龄问题。我是女生，而且年龄偏大（明年本科毕业24岁，虚岁23），之前有和一些学姐学长聊过，其中有个学长说建议我直接工作，因为很多企业会考虑到硕士女刚刚毕业就差不多快面临结婚生子一大堆问题，而且我的年龄又稍微偏大，到时候即使是读专硕两年出来也26岁了，这方面无论是和年轻的本科生，还是同一水平的硕士生都不占优势，那位学长甚至还说企业招聘会偏向先硕士男再本科女最后才是硕士女==。另外一名学姐考虑到年龄问题和学历问题，建议我考金融专硕。（这位学姐本科就直接工作了，她告诉我说学历有时候蛮重要的。）
再者，我现在就读985院校，实际在学校所在地声誉不错，竞争力也靠前，如果就业应该不会太差，但是我考虑的是，如果我本科就出来工作，大多都是诸如银行客户经理之类的销售工作，或者客服、柜台（其实我自己也不太清楚本科生能做什么工作，这些都是我在招聘网站上看到的一些信息，还望有经验的长辈指点），但是上述的几种工作我都不喜欢，而且就性格来说，我不太擅长与人交际，销售一类的工作我也不太能做。
所以考虑到前面的因素，我就决定考金融专硕，一来相对学硕少一年，二来也算是有个硕士学位，工作方面可以有更大的选择面。但是又不知道，读了两年出来，是不是真的会比本科生就业状况好，可以从事诸如风险管理，行业研究，财富管理这些部门的工作。
综合以上原因，我现在就在直接工作，还是考金融专硕研究生，或者金融学硕研究生之间纠结，不知如何是好。还请各位前辈指点迷津，谢谢~~
已有帐号？
无法登录？
社交帐号登录

我要回帖

更多关于 求助时要注意哪些问题 的文章

 

随机推荐