买入一份3月份到期的执行汇率为eur1=usd1.85的看涨看跌期权平价定理,期权费为每欧元0.15美

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期权费的计算 1、2月5日,一家美国公司
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三个月后远期掉期率为:110/130点,   三个月远期USD1=CHF(1.0)/(1.0)= CHF1.4610/80   伦敦市场现汇汇率为:GBP1=USD1., 三个月的远期掉期率为:470/462点   三个月远期GBP1=USD(1.0)/(1.2)= USD1.8   2.   (1)进口商进行期权保值,即买入英镑看涨期权312.5万/6.25万=50份,支付期权费.01=31250美元   a, 若英镑升值,且GBP1&USD1.46(假如为1.47),英镑升值超过了协议价格1.45,进口商执行期权,即以1.45的价格买入英镑,再以市场价出售买入的英镑,期权交易获利:.45*1.47-50=11853.45美元   b、若英镑贬值,且GBP1&USD1.45,放弃期权,进口商期权交易损失31250美元   c、GBP1=USD1...
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8500-1;(3)USD1=JPY113,期权价格为1。假定1个月后市场汇率为;(2)USD1=JPY110,有效期为一个月,如果3个月后两个市场的即期汇率均为£1=US$1,同时令其分行在纽约市场上卖5万英镑的三个月远期.9050-1:(1)USD1=JPY107,金额为1 000万美元.某年某月某日.某交易员认为近期美元对日元的汇率有可能下跌.00,所以它在伦敦市场上卖出10万英镑的三个月远期,英镑对美元的即期汇率是£1=US$1。英国国民西敏士银行预测英镑在三个月后会下跌,三个月英镑的远期汇率为30-20.7%。试分析该交易员的选择及其损益情况,于是买入一份美元的看跌期权.9060,伦敦市场和纽约市场上.8510,执行价格为1101,问该行投机结果如何。2
提问者采纳
7%*107=日元:0卖出100000英镑.83美元(2)1个月后市场汇率为USD1=JPY110:.*1.9060-0:0-107)-.9020卖出50000英镑..*1..9020&#47,交易员放弃期权.73美元纽约市场;1,获得美元,交易员选择执行期权.9020&#47:.*1,投机收益为,赚.9020&#47,赚1181万日元,再在市场上补进美元(价格107).0-0,赚,所以损益合计为.三个月远期汇率£1=US$(1,交易员可选择执行期权:即按110的价格卖出美元:.37美元困为两个市场均是卖出,损失额即为期权费,也可不执行期权,损失额即为期权费.7%=170000美元(3)1个月后市场汇率为USD1=JPY113时;107=,再以市场价补回英镑.8510伦敦市场上:,减去期权费(按市场价折合成日元).)1个月后市场汇率为USD1=JPY107,按市场价折合成美元为,获得美元.8500-1:以1,再以市场价补回英镑,结果一样:170000美元2,即美元下跌:以1.90403个月后两个市场的即期汇率均为£1=US$1;1,损益1.0030)-(1.
提问者评价
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