关于博彩套利是真的吗的问题

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-11-25 11:07 标签： 无套利定价的原则是
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筑金陶阳：无逻辑的套利，必出问题
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期货套利的问题，尤其正向套利
当价差扩大到一定水平的时候，有问题请教，交割的时候再把这个仓单卖回出去就行了，必须是法人户？一年可以实现百分之多少的收益，这个法人公司是贸易公司就行吗？注册公司的话：1）可交割的套利？注册资金和资格有什么条件没有。 但是里面似乎蛮复杂？3）这样的正向无风险套利的机会多不多，可以交割的套利才是无风险的，比如买入1月合约？ 我理解的对不对，其实并没有涉及到实物吧，我拿到注册仓单，卖出5月合约？这个问题可以不用答，是不是什么品种都可以进行交割的期货真正无风险套利应该是正向套利，前面2个问题比较重要？2）最简单的是正向套利
那我买入1月，我是说假如，但是价差不收敛，那肯定就交割比较好了，一直扩大，卖出5月，是不是就这么简单？ 实物还在仓库不需要动吧，到时候在5月的是卖出去。 赚取价差减去成本就行了？ 这是不是没涉及到实物，1月合约100元， 假如，我去把1月的仓单买回来，5月合约500元大家似乎没有理解我的
提问者采纳
套利的成本一般主要是资金持有成本 仓储费 检验费 运费
如果纯套利 一般不涉及实物 只要仓单就好了 不过依然要仓储费的 ，反向套容易逼仓逼死这个涉及套利是比较麻烦的 套利一般是正向套利安全，也有相关品种套利 比如现在 豆和豆粕 就可以套利 空豆多豆粕
提问者评价
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其他2条回答
会有一定的稳定收益而个人则不一定能在套利上赚钱，套利软件的开发是个高投入的过程，二是个人钱少以机构而言，所以用套利软件套利后，还有人员的培训，一是硬件不够，因为资金大
套利根本没必要实物交割，因为你手上是双边持仓，实物交割有何意义。法人户就是以公司名义开户，相对于自然人开户而言。注册资金和资格没多大要求。
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期权套利需要注意的问题
摘要从国际市场的实证来看，目前成熟市场中的套利机会和套利空间都较为有限，但新兴市场由于其成熟度还不够，期权套利机会仍然大量存在。金投期货网在此为大家简单介绍期权套利。
从国际市场的实证来看，目前成熟市场中的套利机会和套利空间都较为有限，但新兴市场由于其成熟度还不够，期权套利机会仍然大量存在。金投网在此为大家简单介绍期权套利。
不过，随着参与套利的投资者不断增多，以及机构自动化交易系统的成熟，新兴市场的期权套利机会及空间也将不断减小。
从国际成熟市场的经验来看，后期把握期权套利机会主要依靠较低的交易费用和较高的下单速度，目前成熟市场中仅做市商或专业的交易员才有资源去获得期权套利机会。
期权套利应用需注意的问题
1.平仓时机
上述期权套利策略展示的均是投资者将套利组合持有到期的情况。在实际套利过程中，投机者的平仓时机为组合价差收敛之时。投资者除了将套利组合持有到期外，还可以选择提前平仓，并有可能获得比持有到期更高的利润。
期权套利提前平仓方式可以参照Cheng于1998提出的提前平仓策略。提前平仓策略只需要在原有套利公式的基础上稍作修改即可。
2.套利空间计算
在期权套利实务中，投资者需要考虑的套利成本主要是交易费用、保证金成本和冲击成本。实际的套利利润应当为理论套利利润扣除上述费用后的余额。交易费用主要包括期权交易费用和须执行时的执行费用、期货和现货的交易费用。其中，由于冲击成本的费用占比较小，且实际估算较为困难，我们不予重点讨论。
在用现货进行套利的策略中，现货主要有两种：一是标的资产ETF；二是用全样本复制或抽样复制方法来复制标的资产。通常，标的资产ETF具有操作方便且跟踪误差较小的特点。第二种方式主要用于没有标的资产ETF的情况下。
ETF交易属于股票交易，其交易费用通常较高。如果在套利策略中需要做空现货，则需要通过融券实现，其交易成本将更高。因此，ETF交易费用对实际套利利润的影响需要重点考虑。
以股指期权为例，做空沪深300股指期权现货主要通过融券做空沪深300ETF来实现。目前，国内融券费用主要通过商议决定。据了解，目前国内的融券年利率均高于8%，如果再考虑一定的成本缓冲，在估算套利利润时通常要将融券年利率设定在9%左右的高位（即便在香港市场，融券费用也不低于年利率6%）。如此高的成本无疑将对套利利润形成较大的影响，甚至导致许多套利机会无法被触发。
此外，理论上的期权套利需要以无风险收益率借入资产来买入期权，但在实际中难以实现。而期权的卖方和期货也需要缴纳保证金，实际的期权套利中需要使用自有资金，保证金成本实际上可视为机会成本，即如果将这笔钱用于借款可以得到的最大收入。
3.期货与现货孰优孰劣
如果在套利策略中需要做空现货，其较高的交易成本将对套利利润形成较大影响。除此之外，现货交易的操作也较为复杂。现货交易在股票市场，而期权交易在。如果选用期权标的资产现货进行套利，通常需要在股票市场和期货市场两个市场进行操作，无疑将加大操作难度并增加交易风险。
因此，利用标的资产期货代替套利组合中的现货交易具有较大优势，不仅可以降低交易成本，还可以在期货市场完成套利组合的构建，操作也更加简便。除此之外，现货买入需要全额资金，融券的杠杆最大亦不超过2.5倍。期货高达5倍左右的杠杆可以提高资金的使用效率。事实上，买卖权与期货平价套利将买卖权平价套利中的现货替换为期货正是出于以上考虑。
以上内容就是本文关于期权套利的简单介绍，想了解更多期权套利相关期权以及知识，请关注金投期货网相关栏目。
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