2015股指期货交割日t+0和交割日

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-10-22 08:04 标签： 2015股指期货交割日
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股指期货与T+0
在2010年之前炒股的朋友，应该都知道，在股指期货没有出来之前，专家们喊“赶紧开放股指期货，就是因为没有股指期货，所以大盘才站不稳3000点的，如果有了股指期货，机构和大户为了控盘，会抢购大盘股，有了大盘股的助力，重新突破6000点，指日可待！”……在所有人的记忆尤新中，2010年4月，股指期货出来了……机构和大户不但没有“为了控盘而抢购大盘股”，反而大势抛售，几个月，大盘就从3000附近跌到2300……
后来，新股民也知道了，专家们又在说，就是因为有了股指期货，所以A股大跌，所以A股涨不起来……要求取消股指期货……
少爷只默默的说了一句“美国股市有股指期货，英国股市有股指期货，日本股市有，香港股市也股指期货，但他们的指数已经回到了07年的高点附近……你能说A股下跌是因为有股指期货吗？同在一个茅房拉屎，别人都拉出来了，你说你拉不出来是因为茅房的风水不好？”
当年股指期货没出来的时候，喊着要开放股指期货的，和股指期货出来之后，喊着大跌就是因为有股指期货的，是同一群的专家……他们就和“秦火火”一样，为了标新立异，唯恐天下不乱，用下一个忽悠，去转移他们上一个忽悠出现的漏洞！
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关于T+1制度的由来，少爷介绍一下：
A股不是生来就是T+1的，A股开始的时候，也是和香港，日本，美国一样，实行的是t+0制度……后来呢……大盘从1992年2月的最高点1500多点，跌到1995年的最低点600点附近，跌了70%，国家以“防止过度投机，防止暴涨暴跌”的口号，在1995年实行了现在的T+1制度！
T+1的出现，并不是为了压制大盘，而是为了防止暴跌，知道吗？
当年大盘跌了70%多的时候，散户们要求取消T+0制度……
今天当大盘再次走熊的时候，散户要求恢复t+0制度……
是不是很搞笑呢？
当t+0再次出现的时候，就和股指期货一样，无法改变什么……到时候，那群带头喊要T+0的专家们，又会说，T+0是下跌的根源了……
昨天有粉丝问，少爷，如果实行T+0的话，散户会怎么样？
少爷回答“你问的是后来吗？实行T+0后，散户后来…………………后来……就没有后来了……”
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“T+0”套利模式是怎么样的
摘要金投期货网提供期指套利技巧，进行“T+0”套利模式是怎么样的内容知识说明：
金投期货网提供技巧，进行&T+0&套利模式是怎么样的内容知识说明：
随着股指的剧烈起伏和T+0版的沪深300ETF的正式面市，&一、二级市场完美套利&立即成为证券圈的炽热话题。
记者就相关实战问题采访券商及私募人士后获悉，对于资金规模300元到300万元的各路投资客而言，共有九大玩法可供选择。
一、网下现金认购。按日常购买开放式基金的流程认购T+0版华泰柏瑞沪深300ETF，每份1元，1000份起卖，加上不超过1%的手续费，1010元起即可认购。
二、网上现金认购。在4月24日、25日、26日三天中的任意一天，像平时打新股那样申报认购委托。
三、网下股票认购。如果恰好持有一只沪深300成份股且不愿抛售，可在上述三天中的任意一天，在券商处办理&置换&，单只股票1000股起换。
四、短期趋势交易。如果认为沪深300指数已到投资区域，可在二级市场实时买入，大约300元以内即可买1手，等涨幅到达预期位置可在盘中卖出，免收印花税。
五、&T+0&趋势交易。某日盘中如果认为沪深300指数点位偏低，可申购；如果当天指数大涨，则可把申购的300ETF在二级市场卖出。每天能反复多次交易，但资金量要求较高。
六、溢价套利。如果发现沪深300ETF的市价，比按照这300只股票的实时价格及权重配比计算出的即时估计净值(IOPV)要高，则可买入所需的一篮子股票；加上其他所需现金，实时申购ETF；然后立刻在二级市场以更高价格卖出，套取溢价收益。
七、看空某停牌成份股。若沪深300指数某成份股停牌，手中正好持有该股，并预期将公布利空消息，则可买入所需一篮子股票的其他股票，加上其他所需的现金，申购ETF，然后立刻卖出，顺利减持。
八、看空某跌停成份股。若沪深300指数某成份股跌停，不幸持有该股的投资者可买入所需一篮子股票的其他股票，加上所需现金，申购ETF，然后立刻卖出，顺利减持。
九、期现套利。若沪深300期指价格比ETF市价高出不少，可买入所需的一篮子股票申购ETF，同时卖空等额的期指合约；等两者价格收窄后，利用T+0机制，把当天申购的ETF卖出，同时平仓期指，完成套利。
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期指T+0交易优势明显
&&&&T+0为证劵及期货的一种交易制度，即交易的证券、期货等标的以及价款在当天完成清算交割。简而言之即投资者可以当天买入当天卖出。&&&&目前，我国上海证券交易所和深圳证券交易所对股票和基金交易实行&T+1&的交易方式。即当日买进的，要到下一个交易日才能卖出。不过在资金使用上，仍然实行T+0，即当日回笼的资金马上可以买进股票。&&&&国内期货市场的交易制度为T+0。与国内股票市场关系最为密切的沪深300股指期货于2010年4月上市，亦实行T+0交易制度。&&&&期指自上市实行T+0交易近三年来，市场总体运行平稳、理性、规范、成熟，市场监管严格，交易秩序良好。期指交易活跃，规模适度，秩序井然，市场流动性较好。通过建立股指期货投资者适当性制度，市场参与者风险承受能力较强，参与秩序良好，未出现重大违法违规交易行为，未出现会员强制平仓、客户投诉和交易纠纷。&&&&实行T+0交易的近三年间，沪深300股指期货与现货指数保持高度相关性，并没有出现市场担心的过度投机、过度炒作等现象。据悉，期指主力合约与沪深300指数相关系数达99.6%，基差率较低，市场成熟度较高。近月合约为主力合约，交易最为活跃，占市场总成交的90%以上，符合成熟市场一般规律。市场持仓稳步增长，成交持仓比逐渐接近海外成熟市场水平。股指期货交割顺利，交割日合约价格走势平稳，收敛性好，各合约交割量较低，没有出现&到期日效应&。&&&&就中国金融期货交易所而言，其严格监管保证了期指在T+0的交易制度下的运行规范。期指上市以来，中金所始终坚持强势监管理念，严监管、紧运行，采取有针对性措施，净化市场交易环境，全力维护市场&三公&。通过提高保证金、降低杠杆率，增强交易所防范系统性风险的能力；通过收紧持仓限制，主动抑制市场过热倾向；通过优化套保管理，推出套利交易，促进股指期货市场功能发挥；通过加强与沪深证券交易所、证券登记结算公司、期货保证金监控中心等各方的密切配合，完善跨市场监管协调机制，切实防范跨市场操纵行为发生。&&&&T+0交易制度使得期指在价格发现及对现货的套保功能得到更好发挥，尤其是机构投资者能更灵活地规避股市下跌风险。据了解，2011年证券公司新发行的可投资股指期货的20个资产管理产品平均回报率为1.03%，显著高于同期发行的111个产品-12.01%的平均回报。另据统计，今年1-7月，参与股指期货规模较大的5家主要机构净买入沪深300指数成分股持续增加，部分机构蓝筹股持有比例从20%增加到80%。从上市前后各两年多数据比较来看，沪深300指数涨（跌）幅超过2%的天数从上市前的204天降低到上市后的84天，降幅超过50%，大幅波动天数明显降低。股指期货上市以来，期现货价格拟合度达到99%以上，期货价格高于现货价格的正基差天数占到总交易天数的70%以上。
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