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中国信用策略周报110506_私募中票推出增加公募中 票供需压力
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3秒自动关闭窗口华安日日鑫货币市场基金2014半年度报告摘要
来源：凤凰财经
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导读：基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
基金管理人：华安基金管理有限公司基金托管人：中国建设银行[0.50% 资金 研报]股份有限公司报告送出日期：二〇一四年八月二十九日&&& 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。&&& 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。&&& 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。&&& 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。&&& 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。&&& 本报告期自日起至6月30日止。注：1、本基金收益分配按月结转份额。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。3.2.1基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较1． 华安日日鑫货币A：2． 华安日日鑫货币B：注：本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。&&& 根据本基金合同的有关规定：本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较华安日日鑫货币市场基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（日至日）1、华安日日鑫货币A2、华安日日鑫货币B4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验&&& 华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998] 20号文批准于1998年6月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本1.5亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴[-0.41% 资金 研报]金融贸易区。目前的股东为上海电气[-0.25% 资金 研报]（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司。&&&& 截至日，公司旗下共管理了华安创新[-0.92%]混合、华安中国A股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置[-0.68%]混合、华安宏利[-1.40%]股票、华安中小盘成长[-0.48%]股票、华安策略优选[-1.11%]股票、华安核心优选[-0.36%]股票、华安稳定收益债券、华安动态灵活混合、华安强化收益债券、华安行业轮动[-0.84%]股票、华安上证180ETF[0.92%]、华安上证180ETF联接[-0.54%]、华安上证龙头[1.24%]企业ETF、龙头ETF联接、华安升级主题股票[-0.68%]、华安稳固收益债券[0.00%]、华安可转换债基金、华安深证300指数基金（LOF）、华安科技动力股票[-0.71%]、华安四季红债券、华安香港精选股票、华安大中华升级股票、华安标普石油指数基金（QDII-LOF）、华安月月鑫短期理财债券、华安季季鑫短期理财债券、华安月安鑫短期理财债券、华安七日鑫短期理财债券、华安沪深300指数分级、华安逆向策略、华安日日鑫货币、华安安心收益债券、华安信用增强债券[-0.19%]、华安纯债债券、华安保本混合、华安双债添利债券、华安安信消费股票、华安纳斯达克100指数、华安黄金易（ETF）、华安黄金ETF联接、华安沪深300量化指数、华安年年红债券、华安生态优先股票、华安中证细分地产ETF、华安中证细分医药ETF、华安大国新经济股票、华安新活力混合、华安安顺混合等49只开放式基金。管理资产规模达到688.13亿元人民币。4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介&&& 注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明&&& 本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安日日鑫货币市场基金基金合同》、《华安日日鑫货币市场基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1 公平交易制度的执行情况&&&& 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将封闭式基金、开放式基金、特定客户资产管理组合及其他投资组合资产在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、发送邮件、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1） 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2） 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3） 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的iwind群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司合规监察稽核部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控；风险管理部根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。 本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。4.3.2 异常交易行为的专项说明&&& 根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司合规监察稽核部会同基金投资、交易部门讨论制定了公募基金、专户针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对基金、专户间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。&&& 本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况共出现了1次。原因：各投资组合分别按照其交易策略交易时，虽相关投资组合买卖单只股票的数量较小，但由于个股流动性较差，交易量稀少，致使成交较少的单边交易量仍然超过该证券当日成交量的5%。而从同向交易统计检验和实际检查的结果来看，也未发现有异常。4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析&&& 回顾上半年，一季度经济增速下行至7.4%，其中房地产是增长面临的最大下行风险。二季度以来，政府在保持定力的基础上，陆续出台17项微刺激稳增长措施。随着政策的落实和显效，6月基本面在基建投资发力的带动下，经济短期内企稳。年初以来央行货币政策态度转为“总量稳定，结构优化”，通过定向降准和国开行再贷款支持“三农”和小微，并且尽量熨平资金面的季节性波动。&&& 债券市场上半年在基本面和流动性的双重驱动下逐渐走出一波牛市行情。银行间隔夜和7天回购利率中枢较去年下半年分别下移近80BP和70BP。长期限资金价格降幅更甚，1月shibor较去年下半年回落110BP。债市收益率曲线一季度陡峭化下行，二季度长端大幅回落，曲线趋向平坦化。10年金融债最低降至4.90%附近，距离年初高点回落近90BP。信用债市场，信托和中小企业私募债违约事件加重市场对信用风险的担忧，中高等级的短融和有政府信用背书的城投债成为市场追逐热点，收益较年初下行了150BP和100BP以上，信用利差明显收窄。&&& 本报告期内，本基金降低了短期存款和逆回购的比例，适当增加了短融的配置，并加大了债券交易性操作，积极赚取二级市场差价。通过审慎和积极的管理，在把握流动性的基础上，积极努力为投资者赚取较高收益。4.4.2报告期内基金的业绩表现华安日日鑫货币收益率及规模变化:1.华安日日鑫货币A投资回报：2.3711%比较基准：0.5356%期初规模：3.19亿 期末规模：3.79亿2.华安日日鑫货币B投资回报：2.4924%比较基准：0.5356%期初规模：4.08亿 期末规模：0.92亿4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望&&& 展望后市，宏观经济增速下行压力仍然较大。定向刺激下，基建投资抵御房地产周期的下滑效果有限，出口在全球经济新常态下亦难以全面发力。通胀短期将不构成压力。&&& 但另一方面，保增长政策将为短期经济托底。央行着力化解货币堆积，引导银行增加信贷支持实体经济。定向刺激、基建投资、结构性减税将推动短期内经济反弹。大额CD推出，长远看将提升银行的负债成本。财税体制改革深化，地方债发行规模增加，都将带来利率债收益率阶段性上行。还需要关注IPO带来的资金扰动，流动性有可能将结构性和阶段性失衡。债市短期内将面临反复，需警惕基本面和配置力量边际上的变化。信用债方面，总体看受益于中央降低企业融资成本的政策，但民企中低资质违约风险较大的注意回避；城投债有地方政府隐形担保，地方债务替代降低供给，并具备高票息优势。&&& 操作方面，我们将继续把握基金的流动性和收益性的平衡，关注中高评级短融的配置和交易性机会，由于收益率曲线较平坦，关注短期限品种的投资机会。同时把握月末和IPO时机锁定较高收益。在控制组合风险的基础上，为投资者积极赚取高收益。&&& 我们将秉承稳健、专业的投资理念，优化组合结构，控制风险，勤勉尽责地维护持有人的利益。4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明1、估值政策及重大变化2、估值政策重大变化对基金资产净值及当期损益的影响3、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述（1）公司方面&&& 公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总监、研究发展部总监、固定收益部总监、指数投资部总监、基金运营部总经理及相关负责人员。&&& 主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。相关人员专业胜任能力及工作经历:&&& 尚志民, 首席投资官，工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，华安安顺封闭、基金安瑞、华安创新混合基金经理，现任华安安顺混合、华安宏利股票的基金经理，华安基金管理有限公司副总裁、首席投资官。&&& 翁启森，基金投资部兼全球投资部总监，工业工程学硕士。曾在台湾JP证券任金融产业分析师及投资经理，台湾摩根富林明投信投资管理部任基金经理，台湾中信证券投资总监助理，台湾保德信投信任基金经理。2008年4月加入华安基金管理有限公司，现华安香港精选、华安大中华升级基金、华安宏利和华安大国新经济股票基金的基金经理，基金投资部兼全球投资部总监。&&&& 杨明，投资研究部总监，研究生学历，12年金融、证券、基金从业经验，曾在上海银行工作。2004年10月进入华安基金管理有限公司，担任研究发展部宏观研究员，现任华安优选的基金经理，投资研究部总监。&&& 贺涛,金融学硕士，固定收益部副总监。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。现任华安稳定收益债券基金、华安可转债基金、华安信用增强债券基金、华安双债添利债券基金的基金经理，固定收益部副总监。&&& 许之彦, 指数投资部总监, 理学博士，CQF(国际数量金融工程师)。曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，2005年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国A股增强指数、华安上证180ETF及华安上证180ETF联接、华安上证龙头ETF和华安上证龙头ETF联接，华安深证300指数证券投资基金（LOF）的基金经理,指数投资部总监。&&& 陈林，基金运营部总经理，工商管理硕士，高级会计师，CPA中国注册会计师协会非执业会员。曾在安永大华会计师事务所工作，2004年11月加入华安基金管理有限公司，曾任财务核算部副总监、公司财务部总经理，现任基金运营部总经理。（2）托管银行&&& 托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。（3）会计师事务所对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。4、基金经理参与或决定估值的程度本基金的基金经理未参与基金的估值。5、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。6、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明&&& 根据基金合同的约定，本基金收益根据每日基金收益公告，以每万份基金份额收益为基准，为投资者每日计算当日收益并分配，每月集中支付收益。本报告期华安日日鑫货币A累计收益分配金额8,336,966.16元，华安日日鑫货币B累计收益分配金额5,871,551.13元。5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明&&& 本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明&&& 本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，发现个别监督指标不符合基金合同约定并及时通知了基金管理人。&&& 报告期内，本基金实施利润分配金额：华安日日鑫货币A为8,336,966.16元，华安日日鑫货币B为5,871,551.13元。5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见&&& 本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。6半年度财务会计报告（未经审计）会计主体：华安日日鑫货币市场基金报告截止日：日&&& 注：报告截止日日，基金份额净值1.0000元，基金份额总额470,966,513.95份，其中华安日日鑫货币A份额总额378,840,621.75份，华安日日鑫货币B份额总额92,125,892.20份。会计主体：华安日日鑫货币市场基金本报告期：日至日6.3所有者权益（基金净值）变动表会计主体：华安日日鑫货币市场基金本报告期：日至日本报告6.1至6.4，财务报表由下列负责人签署：基金管理人负责人：李勍，主管会计工作负责人：章国富，会计机构负责人：陈林&&& 华安日日鑫货币市场基金 (以下简称“本基金”)，系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[号文《关于核准华安日日鑫货币市场基金募集的批复》的核准，由华安基金管理有限公司作为管理人自日至日止期间向社会公开募集，募集期结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2012）验字第号验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于日生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币926,586,589.70元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币191,274.11元，以上实收基金（本息）合计为人民币926,777,863.81元，折合926,777,863.81份基金份额，其中A类基金份额为575,145.376.19份，B类基金份额为351,632.487.62份。本基金的基金管理人和注册登记机构为华安基金管理有限公司，托管人为中国建设银行股份有限公司。&&& 本基金根据基金份额持有人持有本基金份额的数量，对基金份额持有人持有的基金份额按照不同的费率计提销售服务费用，因此形成不同的基金份额类别：A类基金份额和B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的A类基金份额达到或超过500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的A类基金份额全部升级为B类基金份额。若基金份额持有人在单个基金交易账户保留的B类基金份额低于500万份时，本基金的注册登记机构自动将其在该基金交易账户保留的B类基金份额全部降级为A类基金份额。&&& 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：现金，通知存款，短期融资券，一年以内（含一年）的银行定期存款、大额存单，期限在一年以内（含一年）的债券回购，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据，剩余期限（或回售期限）在397 天以内（含397 天）的债券、资产支持证券、中期票据，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具。&&& 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。&&& 本基金业绩比较基准：同期七天通知存款利率（税后）。&&& 本财务报表系按照中国财政部2006年2月颁布的《企业会计准则—基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）编制，同时，对于在具体会计核算和信息披露方面，也参考了中国证券投资基金业协会修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第2号《年度报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则》第3号《会计报表附注的编制及披露》、《证券投资基金信息披露编报规则》第5号《货币市场基金信息披露特别规定》、《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》及其他中国证监会颁布的相关规定。本财务报表以本基金持续经营为基础列报。6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明&&& 本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于日的财务状况以及日至日止期间的经营成果和净值变动情况。6.4.4 重要会计政策和会计估计本半年度会计报表所采用的会计政策、会计估计与上年度会计报表一致。6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明6.4.5.1 会计政策变更的说明6.4.5.2 会计估计变更的说明本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。6.4.6.1 营业税、企业所得税&&& 根据财政部、国家税务总局财税字[2004]78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；&&& 根据财政部、国家税务总局财税[2008]1号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。6.4.6.2个人所得税&&& 根据财政部、国家税务总局财税字[号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》的规定，对基金取得的股票的股息、红利收入，债券的利息收入、储蓄存款利息收入，由上市公司、发行债券的企业和银行在向基金支付上述收入时代扣代缴20%的个人所得税；&&& 根据财政部、国家税务总局财税字[号文《财政部、国家税务总局关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况本报告期内未发生变化。6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易本基金本报告期未通过关联方交易单元进行股票交易。本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。6.4.8.1.5应支付关联方的佣金本基金本报告期无应支付关联方的佣金。&&& 注：支付基金管理人华安基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.33%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 X 0.33% / 当年天数。&&& 注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值0.1%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 X 0.1% / 当年天数。&&& 注：支付基金销售机构的销售服务费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给华安基金公司，再由华安基金公司计算并支付给各基金销售机构。A级基金份额和B级基金份额约定的销售服务费年费率分别为0.25%和0.01%。销售服务费的计算公式为：日销售服务费＝前一日基金资产净值×约定年费率 / 当年天数。6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。6.4.8.4各关联方投资本基金的情况6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况本基金的基金管理人本报告期未运用固有资金投资本基金。6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况华安日日鑫货币A本基金除基金管理人之外的其他关联方于本报告期末未投资本基金。华安日日鑫货币B6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金本报告期未在承销期内参与关联方承销证券。6.4.8.7其他关联交易事项的说明6.4.9 期末（日）本基金持有的流通受限证券6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。6.4.9.2期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购&&& 截至本报告期末日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额84,819,317.97元，是以如下债券作为抵押：6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购&&& 截至本报告期末日止，本基金无因从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。6.4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项6.4.10.1承诺事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。6.4.10.2其他事项截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。6.4.10.3财务报表的批准本财务报表已于日经本基金的基金管理人批准。&&& 注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。7.3债券正回购的资金余额超过基金资产净值的40%的说明在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的40％。7.4基金投资组合平均剩余期限7.4.1 投资组合平均剩余期限基本情况报告期内投资组合平均剩余期限超过90天情况说明在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过90天。7.4.2 期末投资组合平均剩余期限分布比例7.5期末按债券品种分类的债券投资组合7.6期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细7.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离7.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细本基金本报告期末未持有资产支持证券。7.9投资组合报告附注7.9.1 基金计价方法说明&&& 本基金计价采用摊余成本法，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提收益。本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在1.00元。7.9.2本报告期内本基金不存在剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值20%的情况。7.9.3本基金本报告期内不存在投资的前十名证券的发行主体被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。7.9.4期末其他各项资产构成8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构&&& 注：分级基金机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属两级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属两级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况注：1. 分级基金管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。2. 本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为100万份以上；本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。&&& 注：申购含红利再投、转换入及分级份额调增份额；赎回含转换出及分级份额调减份额。报告期内无基金份额持有人大会决议。10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动1、本基金管理人重大人事变动如下：2、报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：&&& 本基金托管人日发布任免通知，解聘尹东中国建设银行投资托管业务部总经理助理职务。10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼&&& 报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。报告期内无基金投资策略的改变。10.5报告期内改聘会计师事务所情况本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况10.7.1基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况注：1、券商专用交易单元选择标准：基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：（1）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；（2）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；（3）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；（4）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。2、券商专用交易单元选择程序：(1) 对交易单元候选券商的综合服务进行评估&&& 由相关部门牵头并组织有关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。(2) 填写《新增交易单元申请审核表》&&& 牵头部门汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。(3) 候选交易单元名单提交分管副总经理审批&&& 公司分管副总经理对相关部门提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。(4)协议签署及通知托管人&&& 基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元租用协议》，并通知基金托管人。3、报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：（1）新增西南证券股份有限公司深圳交易单元1个；（2）新增广州证券有限责任公司深圳交易单元1个。10.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况10.8偏离度绝对值超过0.5%的情况二〇一四年八月二十九日
7日全国理财产品收益排行（03.19-03.25）
9.5%-10.5%
9.8%-10.4%
大城市的80后单身过着一人吃饱全家不饿的生活.在享乐之余还要为自己未来做好规划,才不至于被突如其来的意外变故打乱平稳的生活节奏,影响生活品质
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