当前位置： →
日期： 20:35:00&&来源：本站整理
上证50ETF期权合约品种上市交易有关事项的通知
　　各市场参与人：　　经中国证监会批准，上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于日上市交易上证50ETF期权合约品种(以下简称“上证50ETF期权”)。现将有关事项通知如下：
　　一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易型开放式指数证券投资基金”。自日起，本所按照不同合约类型、到期月份及行权价格，挂牌相应的上证50ETF期权合约。　　上证50交易型开放式指数证券投资基金的证券简称为“50ETF”，证券代码为“510050”，基金管理人为华夏基金管理有限公司。　　二、上证50ETF期权的基本条款如下：　　(一)合约类型。合约类型包括认购期权和认沽期权两种类型。　　(二)合约单位。每张期权合约对应10000份“50ETF”基金份额。　　(三)到期月份。合约到期月份为当月、下月及随后两个季月，共4个月份。首批挂牌的期权合约到期月份为2015年3月、4月、6月和9月。　　(四)行权价格。首批挂牌及按照新到期月份加挂的期权合约设定5个行权价格，包括依据行权价格间距选取的最接近“50ETF”前收盘价的基准行权价格(最接近“50ETF”前收盘价的行权价格存在两个时，取价格较高者为基准行权价格)，以及依据行权价格间距依次选取的2个高于和2个低于基准行权价格的行权价格。　　“50ETF”收盘价格发生变化，导致行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约少于2个时，按照行权价格间距依序加挂新行权价格合约，使得行权价格高于(低于)基准行权价格的期权合约达到2个。　　(五)行权价格间距。行权价格间距根据“50ETF”收盘价格分区间设置，“50ETF”收盘价与上证50ETF期权行权价格间距的对应关系为：3元或以下为0.05元，3元至5元(含)为0.1元，5元至10元(含)为0.25元，10元至20元(含)为0.5元，20元至50元(含)为1元，50元至100元(含)为2.5元，100元以上为5元。　　(六)合约编码。合约编码用于识别和记录期权合约，唯一且不重复使用。上证50ETF期权合约编码由8位数字构成，从起按顺序对挂牌合约进行编排。　　(七)合约交易代码。合约交易代码包含合约标的、合约类型、到期月份、行权价格等要素。上证50ETF期权合约的交易代码共有17位，具体组成为：第1至第6位为合约标的证券代码；第7位为C或P，分别表示认购期权或者认沽期权；第8、9位表示到期年份的后两位数字；第10、11位表示到期月份；第12位期初设为“M”，并根据合约调整次数按照“A”至“Z”依序变更，如变更为“A”表示期权合约发生首次调整，变更为“B”表示期权合约发生第二次调整，依此类推；第13至17位表示行权价格，单位为0.001元。　　(八)合约简称。合约简称与合约交易代码相对应，代表对期权合约要素的简要说明。上证50ETF期权的合约简称不超过20个字符，具体组成依次为“50ETF”(合约标的简称)、“购”或“沽”、“到期月份”、“行权价格”、标志位(期初无标志位，期权合约首次调整时显示为“A”，第二次调整时显示为“B”，依此类推).　　(九)其他条款。上证50ETF期权的其他条款见附件1.　　三、持仓限额管理。上证50ETF期权上市初期，期权经营机构、投资者的持仓限额暂定如下：　　(一)单个投资者(含个人投资者、机构投资者以及期权经营机构自营业务，下同)的权利仓持仓限额为20张，总持仓限额为50张，单日买入开仓限额为100张。　　(二)单个期权经营机构经纪业务的总持仓限额为500万张。　　(三)做市商持仓限额如下表所示：做市资金规模(元)权利仓持仓限额(张)总持仓限额(张)单日买入开仓限额(张)≥10亿10万20万50万≥5亿，且&10亿8万16万40万≥2亿，且&5亿5万10万25万&2亿2万4万10万　　(四)个人投资者持有的权利仓对应的总成交金额限额，由期权经营机构根据本所业务规则的规定予以确定。　　本所可以根据上证50ETF期权市场情况，调整各项持仓限额标准，并向市场公布。　　四、上证50ETF期权上市初期，单个投资者只能使用一个衍生品合约账户(以下简称“合约账户”)进行股票期权交易。　　五、期货公司为客户开立合约账户前，应当先为其开立证券账户，该证券账户只能进行与本所上市交易的期权合约的备兑开仓以及行权相关的证券交易，不得买卖合约标的以外的其他证券。期货公司应当采取有效措施对此进行前端控制。　　六、上证50ETF期权切换上线涉及的技术准备要求见附件2.　　七、请各期权经营机构及其他市场参与人认真做好上证50ETF期权上市交易的各项准备工作，严格遵守业务规则，有效控制风险，确保产品平稳推出和安全运行。　　特此通知。　　附件：1。上证50ETF期权合约基本条款　　2.上证50ETF期权切换上线技术准备要求　　上海证券交易所　　二○一五年二月三日　　附件1　　上证50ETF期权合约基本条款合约标的上证50交易型开放式指数证券投资基金(“50ETF”)合约类型认购期权和认沽期权合约单位10000份合约到期月份当月、下月及随后两个季月行权价格5个(1个平值合约、2个虚值合约、2个实值合约)行权价格间距3元或以下为0.05元，3元至5元(含)为0.1元，5元至10元(含)为0.25元，10元至20元(含)为0.5元，20元至50元(含)为1元，50元至100元(含)为2.5元，100元以上为5元行权方式到期日行权(欧式)交割方式实物交割(业务规则另有规定的除外)到期日到期月份的第四个星期三(遇法定节假日顺延)行权日同合约到期日，行权指令提交时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:30 交收日行权日次一交易日交易时间上午9:15-9:25,9:30-11:30(9:15-9:25为开盘集合竞价时间)下午13:00-15:00(14:57-15:00为收盘集合竞价时间)委托类型普通限价委托、市价剩余转限价委托、市价剩余撤销委托、全额即时限价委托、全额即时市价委托以及业务规则规定的其他委托类型买卖类型买入开仓、买入平仓、卖出开仓、卖出平仓、备兑开仓、备兑平仓以及业务规则规定的其他买卖类型最小报价单位0.0001元申报单位1张或其整数倍涨跌幅限制认购期权最大涨幅=max{合约标的前收盘价×0.5%，min [(2×合约标的前收盘价-行权价格)，合约标的前收盘价]×10%}认购期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%认沽期权最大涨幅=max{行权价格×0.5%，min [(2×行权价格-合约标的前收盘价)，合约标的前收盘价]×10%}认沽期权最大跌幅=合约标的前收盘价×10%熔断机制连续竞价期间，期权合约盘中交易价格较最近参考价格涨跌幅度达到或者超过50%且价格涨跌绝对值达到或者超过5个最小报价单位时，期权合约进入3分钟的集合竞价交易阶段开仓保证金最低标准认购期权义务仓开仓保证金=[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的前收盘价)] ×合约单位认沽期权义务仓开仓保证金=Min[合约前结算价+Max(12%×合约标的前收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格] ×合约单位维持保证金最低标准认购期权义务仓维持保证金=[合约结算价+Max(12%×合约标的收盘价-认购期权虚值，7%×合约标的收盘价)]×合约单位认沽期权义务仓维持保证金=Min[合约结算价 +Max(12%×合标的收盘价-认沽期权虚值，7%×行权价格)，行权价格]×合约单位　　附件2　　上证50ETF期权切换上线技术准备要求　　一、市场端软件　　请各交易参与人遵照上海证券交易所(以下简称“本所”)网站交易技术支持专区《上海证券交易所市场端软件使用和登录规范说明V0.2》的要求做好相应技术准备工作。上证50ETF期权涉及的市场端软件简要描述如下：数据类型相关软件接入网络主要内容报单类EzStep(2014版)双向地面、宽带双向卫星交易、非交易类申报、响应和成交等行情类EzSR(2014版)高速地面网、宽带广播、双向地面期权行情文件、公共数据表实时行情等私有文件类EzTrans(2014Update3)双向地面、宽带双向卫星成交过户文件、期权持仓余额对账文件、期权市场参与者数据报送文件等公共文件类EzSR(2014版)宽带广播期权基础信息、期权收盘价格文件等BiTrans双向地面　　各交易参与人务必确保生产环境中部署使用正确的软件版本，并于日下班前在本所会员专区填写《上交所期权市场端软件生产环境部署情况反馈表》，在2月5日接入本所83/88环境完成连通性验证。　　二、期权行情　　上线初期，期权行情发送频率为每秒2幅。后续如有调整，将另行通知。　　三、市场参与者数据报送　　为便于交易参与人提前做好数据文件报送准备工作，各交易参与人应从2月4日起的每个交易日下午15:30-16:30期间报送期权市场参与者数据文件cybsxxxxxYYYYMMDD001.txt(xxxxx为日终数据报备PBU，YYYYMMDD为下一个交易日)，日终数据报备PBU应事先通过本所会员专区填报。　　四、期权生产环境通信服务器接入策略　　期权生产环境服务器IP地址如下：物理位置IP地址陆家嘴180.2.76.1、180.2.77.1、180.2.78.1、180.2.79.1外高桥180.2.206.1、180.2.207.1、180.2.208.1、180.2.209.1　　期权上线前，交易参与人进行申报的EzStep接入CS IP地址不再进行调整。　　五、全真模拟交易环境和全天候测试环境安排　　为保障上证50ETF期权业务顺利上线，期权全真环境和全天候环境将于2月9-13日停止对外服务，恢复安排另行通知。
(责任编辑：DF062)
?上一篇文章：
?下一篇文章：
& &评论摘要(共 0 条，得分 0 分，平均 0 分)
声明：本站以非盈利为目的，所有软件和信息均免费。站内所有广告，如有收费行为，均与本站无任何关系！请广大网友小心谨慎。
Copyright &
. All Rights Reserved .页面执行时间：3,984.37500 毫秒网站备案信息:新闻源 财富源
5分钟涨幅榜
5分钟跌幅榜
5分钟涨幅榜
5分钟跌幅榜
03-26 15:27
03-26 14:25
03-26 13:33
03-26 12:18
03-26 11:33
03-26 11:20
03-26 11:10
03-26 10:41
03-26 10:29
03-26 10:01
上证50(000016)
上证50指数
成交量：--
成交额：--
上涨：--家
下跌：--家
平盘：--家
-34.49(-1.28%)
18.92(0.72%)
171.10(6.90%)
184.34(7.48%)
137298万元
122113万元
132180万元
495561万元
3334450万元
2838888万元
205345万元
1835735万元
1630390万元
172530万元
1915391万元
1742860万元
1142410万元
540246万元
533516万元
9720170万元
-32899万元
117500万元
-31069万元
122161万元
-29230万元
106246万元
-580860万元
4592119万元
5172979万元
-184628万元
1006706万元
1191335万元
-76317万元
1902928万元
1979245万元
-259554万元
1661123万元
1920678万元
-206795万元
9118226万元
9325021万元
-185420万元
1099415万元
1284835万元
成分股涨幅榜
股票名字 最新价 涨幅
46.46 9.99%
30.26 0.90%
13.44 0.52%
18.64 -0.32%
7.18 -0.69%
成分股跌幅榜
股票名字 最新价 跌幅
23.57 -3.91%
24.81 -2.05%
25.48 -1.32%
9.74 -1.32%
7.18 -0.69%
成分股成交榜
股票名字 最新价 成交额
25.48 325663万
46.46 253526万
13.44 199452万
9.74 125359万
18.64 102747万评论该主题
作者：您目前是匿名发表 &
作者：，欢迎留言
特色数据：
所属概念：
未来大事件
意见反馈回到顶部基金增持上证50ETF六成标的股 保利地产成新宠
　　增持上证50ETF六成标的股 (,)成新宠
　　还有15天，备受瞩目的上证50ETF期权将正式上市交易，而基金对此的布局早已开始。
　　《证券日报》基金新闻部根据最新披露的基金四季报发现，上证50ETF所跟踪的上证50指数，其50只成份股有49只获得基金重仓，其中有六成在去年四季度获得基金增持，更有17只获基金增持数量逾1亿股。
　　“被选为期权标的的个股，将是大资金进行期权套利操作必备的正股资源，而由于当下就是蓝筹股行情，拥有国企改革、一带一路、降息受益等诸多题材，因此其中的低价蓝筹股更为机构关注。”北京一位基金分析师告诉记者。
　　记者发现，49只可比成份股中，(,)最受基金欢迎，截至去年四季度末，共有480只基金合计重仓该股520.96亿元。去年四季度有348只基金新进持有该股，共计投入266.15亿元，更有78只基金新进持有该股的市值超过1亿元。
　　基金增持29只上证50成份股
　　作为境内交易所市场股票期权的首个试点品种，上证50ETF期权还未开展交易已备受业内关注。上证50ETF期权，直接标的资产是上证50ETF。上证50ETF 跟踪的是上证50指数，该指数选取上交所市场规模大、流动性好的50只股票组成样本股，采用派许加权方法计算，是蓝筹股最具代表性的指数之一。
　　随着上证50ETF期权的开启在即，如何布局相关受益板块已成为市场最关注的话题。
　　“上证50ETF期权推出后，由于基金等机构偏向套利策略，在牛市下机构会大量买入成份股申购ETF，从而推动成份股价格上涨，以上证50指数成份股为代表的蓝筹股或将成为资金聚集焦点。”北京一位基金分析师表示。
　　据《证券日报》基金新闻部独家比对发现，上证50指数的50只成份股中，基金去年四季度末被重仓持有的有49只，仅(,)未被重仓。其中，有29只个股获得基金增持，占比为59.18%，共计增持56.58亿股。同时也有20只个股被基金减持，共计减持13.74亿股。
　　具体看来，基金增持规模最大股票是保利地产，去年四季度增持7.81亿股。截至去年年底，该股被202只基金重仓，重仓市值为114.49亿元。紧随其后的是4只，分别是(,)、(,)、(,)和(,)，分别获得7.80亿股、4.90亿股、4.55亿股和3.90亿股的增持。此外，还有1只股中国平安和1只券商股(,)获得基金逾3亿股的增持。统计显示，29只获得基金增持的个股中，基金增持数量逾1亿股的共计17只。
　　从行业特征上看基金增持的上证50指数成份股集中在金融业，17只增持逾1亿股的个股中，有13只都是金融业个股。统计显示，50只成份股中，归属金融类的成份股共21只，去年四季度，这21只个股仅(,)和农银银行被基金减持，其余均获增持。
　　而基金减持数量最多的股票是(,)，去年四季度共减持3.31亿股。截至去年年底，伊利股份共被78只基金重仓，重仓市值为72.97亿元。该股也是去年四季度唯一被基金减持逾3亿股的股票。此外，(,)、(,)、(,)、(,)、(,)均被基金减持逾1亿股。
　　480只基金重仓中国平安
　　最新披露的四季报显示，在基金重仓的上证50指数成份股中，中国平安是基金的第一宠。截至去年四季度末，该股共被480只基金重仓持有，持股数量为6.97亿股，其中去年四季度增持3.63亿股，持股总市值为520.96亿元。该股也是基金四季度1219只重仓股中，重仓基金数量最多、基金持股市值最大的股票。而去年三季度末，该股仅被148只基金重仓，持股总市值仅为138.40亿元。
　　具体看来，去年四季度共有348只基金新进持有中国平安，共计投入266.15亿元。其中，广发聚丰新进持有该股1591.16万股，持股市值达11.89亿元。中国平安也由此成为广发聚丰的第一重仓股，持股市值占比为8.23%。除广发聚丰外，还有78只基金新进持有中国平安的市值超过1亿元。
　　去年三季度、四季度连续持有中国平安的132只基金中，有70只基金在去年四季度增持了该股。其中，去年股基业绩冠军工银瑞信金融地产增持中国平安353.98万股，是上述70只基金中，增持该股数量最多的基金。截至去年四季度末，中国平安位列工银瑞信金融地产基金第二大重仓股，持股市值为2.93亿元，占基金净值比为9.07%。
　　(,)非银行金融行业首席分析师丁文韬在最新公布的研报中表示：“保险是唯一能加杠杆投资股票的标的，牛市中后期权益仓位提升后业绩弹性巨大，资产端负债端双双受益。在过去的牛市中保险明显呈现出牛市中后期品种的特点。中国平安2007年最高估值6.8倍PEV，而公司目前股价仅对应1.2倍PEV，估值向上空间较大。预计2015年估值将逐渐恢复到2倍内含价值倍数，对应合理价值约118元。”
　　但是，截至1月23日收盘，平安证券今年以来仅上涨2.80%，同期上证综指累计上涨3.62%。
关键词阅读：
已有&0&条评论
个股净流入
个股净流出
证券名称最新价格涨跌幅净流入金额(万)
10.4410.01%46.469.99%78.144.08%17.299.99%
佣金计算器
目前佣金比例：
千分之二点五
千分之一点五
资金量：万
月交易次数：次
算算能省多少
您目前1年佣金50000
来立省50000
计算说明：
节省交易费用 = 资金量*(当前佣金-证券通万2.5)　　　　　　　*交易次数
目标涨幅最大
目标股票池
股票简称投资评级最新价目标价
买入21.9230.60买入21.92--买入7.979.50买入36.55--