中国金融期货市场发展预测分析及投资风险评估报告年
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【报告编号】 177443 华研中商研究院 &&
【关 键 字】: 金融期货
【出版日期】: 2014年4月 & & & & & &
【交付方式】: 电子版或特快专递 &
【报告价格】: 【纸质版】: 6500元 【电子版】: 6800元 【合订本】: 7000元 （价格可以优惠）
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【报告目录】
第一章　金融期货基本概述
　　1.1　金融期货基本界定
　　　　1.1.1　定义
　　　　1.1.2　分类
　　　　1.1.3　功能
　　　　1.1.4　具体作用
　　1.2　金融期货市场的组织结构
　　　　1.2.1　交易所
　　　　1.2.2　会员
　　　　1.2.3　清算机构
　　　　1.2.4　交易商
　　　　1.2.5　买卖方式
　　1.3　金融期货交割特征
　　　　1.3.1　交易基本特点
　　　　1.3.2　交割具有极大的便利性
　　　　1.3.3　交割价格盲区缩小
　　　　1.3.4　期现套利更易进行
　　　　1.3.5　逼仓行情难以发生
　　1.4　金融期货行业影响因素
　　　　1.4.1　物价水准
　　　　1.4.2　政府政策
　　　　1.4.3　干预措施
　　　　1.4.4　经济指标
　　1.5　金融期货与相关产品的区别
　　　　1.5.1　与金融现货交易的区别
　　　　1.5.2　与商品期货的区别
　　　　1.5.3　与金融远期合约交易的区别
　　　　1.5.4　与金融现货价格的关系
第二章　年金融期货市场发展环境分析
　　2.1　期货市场发展分析
　　　　2.1.1　中国期货市场在国民经济发展中的作用
　　　　2.1.2　中国期货市场交易规模现状
　　　　2.1.3　中国期货市场国际化发展现状
　　　　2.1.4　中国期货企业的经营模式
　　　　2.1.5　中国期货市场发展面临的挑战及建议
　　2.2　金融市场发展综析
　　　　2.2.1　金融市场规模分析
　　　　2.2.2　金融市场结构分析
　　　　2.2.3　金融市场融资格局
　　　　2.2.4　金融市场对外开放程度
　　　　2.2.5　金融市场制度建设状况
　　　　2.2.6　金融市场创新状况
　　2.3　金融改革状况分析
　　　　2.3.1　中国金融业发展改革现状分析
　　　　2.3.2　金融业成十八届三中全会改革重点
　　　　2.3.3　金融业改革发展面临的挑战
　　　　2.3.4　中国金融业改革发展的措施
　　　　2.3.5　中国金融业改革未来发展趋势
　　2.4　金融期货政策环境分析
　　　　2.4.1　监管模式
　　　　2.4.2　交易制度
　　　　2.4.3　结算政策
　　　　2.4.4　投资者规范政策
第三章　年金融期货市场发展分析
　　3.1　金融期货市场发展意义
　　　　3.1.1　可助推金融市场一体化发展
　　　　3.1.2　对经济发展具有战略意义
　　　　3.1.3　促进现货市场的流通
　　　　3.1.4　促进财富管理健康发展
　　3.2　年国际金融期货市场发展分析
　　　　3.2.1　市场发展背景分析
　　　　3.2.2　市场规模及结构
　　　　3.2.3　市场发展特征分析
　　　　3.2.4　区域发展状况
　　3.3　年中国金融期货市场发展概况
　　　　3.3.1　行业发展历程
　　　　3.3.2　市场现状分析
　　　　3.3.3　市场发展水平
　　　　3.3.4　产品推出路线
　　　　3.3.5　产品交易规则
　　3.4　金融期货市场发展特征
　　　　3.4.1　合约价格接近均衡价格
　　　　3.4.2　有良好的做空机制
　　　　3.4.3　易吸引信息交易者
　　　　3.4.4　具有较强的预期性
　　3.5　影响金融期货价格的因素分析
　　　　3.5.1　一般物价水准
　　　　3.5.2　政府的货币政策与财政政策
　　　　3.5.3　政府一般性的市场干预措施
　　　　3.5.4　产业活动及有关的经济指标
　　3.6　金融期货业务推出对期货公司的影响
　　　　3.6.1　期货代理市场可能发生的变化
　　　　3.6.2　常规经纪业务管理模式面临挑战
　　　　3.6.3　需充分发挥期货公司优势
　　　　3.6.4　期货公司业务模式的创新
　　3.7　中国金融期货市场发展存在的问题及建议
　　　　3.7.1　市场面临的问题及挑战
　　　　3.7.2　市场深化发展的对策
　　　　3.7.3　市场发展的政策建议
　　　　3.7.4　投资者发展的建议
第四章　年股指期货市场发展分析
　　4.1　股指期货概述
　　　　4.1.1　股指期货的定义
　　　　4.1.2　股指期货的特征
　　　　4.1.3　股指期货的功能
　　　　4.1.4　股票指数期货的发展历程
　　4.2　股指期货对金融市场的影响分析
　　　　4.2.1　对期货市场的影响
　　　　4.2.2　对股市行情的影响
　　　　4.2.3　对证券市场的影响
　　4.3　世界股指期货市场发展借鉴
　　　　4.3.1　全球股指期货市场发展现状
　　　　4.3.2　发达市场的股指期货分析
　　　　4.3.3　新兴市场的股指期货分析
　　　　4.3.4　全球股指期货市场对中国的借鉴
　　4.4　年中国股指期货市场运行状况分析
　　　　4.4.1　中国股指期货推出背景
　　　　4.4.2　中国股指期货运行概况
　　　　4.4.3　股指期货市场发展成就
　　　　4.4.4　中国股指期货运行特征
　　　　4.4.5　中国股指期货市场规模
　　　　4.4.6　股指期货市场行情走势
　　　　4.4.7　股指期货市场行情研判研究
　　4.5　中国第二只股指期货标的剖析
　　　　4.5.1　标的指数的选择路径
　　　　4.5.2　标的指数互补性的实践
　　　　4.5.3　标的指数&胜出者&的启示
　　　　4.5.4　标的指数选择方案分析
　　4.6　中国股指期货投资者套期保值的需求分析
　　　　4.6.1　上市公司套期保值的需求
　　　　4.6.2　基金套期保值的需求
　　　　4.6.3　个人套期保值的需求
　　4.7　中国股指期货市场套利分析
　　　　4.7.1　股指期货套利概念介绍
　　　　4.7.2　套利对股指期货市场的作用
　　　　4.7.3　美国股指期货市场套利现状
　　　　4.7.4　我国股指期货套利的有利条件
　　　　4.7.5　我国股指期货套利的不利限制
　　　　4.7.6　中国股指期货市场套利契机
　　　　4.7.7　中国股指期货套利空间分析
　　4.8　中国股指期货市场套利及套期保值实战分析
　　　　4.8.1　期现套利
　　　　4.8.2　跨期套利
　　　　4.8.3　套利步骤及注意事项
　　　　4.8.4　卖出套期保值
　　　　4.8.5　买入套期保值
　　　　4.8.6　套期保值操作流程
　　　　4.8.7　套期保值策略
　　4.9　中国股指期货市场前景展望
　　　　4.9.1　中国股指期货市场前景分析
　　　　4.9.2　股指期货推出后市场长期走势分析
第五章　年利率期货市场发展分析
　　5.1　利率期货相关阐述
　　　　5.1.1　发展历程
　　　　5.1.2　基本分类
　　　　5.1.3　基本功能
　　　　5.1.4　基本特点
　　　　5.1.5　交割方式
　　5.2　年国际利率期货市场发展分析
　　　　5.2.1　国际利率期货市场发展历程
　　　　5.2.2　国际利率期货市场规模及结构
　　　　5.2.3　国际利率期货主要利率期货品种
　　　　5.2.4　美国利率期货市场发展分析
　　　　5.2.5　欧洲利率期货市场发展分析
　　　　5.2.6　澳大利亚利率期货市场发展分析
　　5.3　年中国利率期货市场发展分析
　　　　5.3.1　我国发展利率期货市场的意义
　　　　5.3.2　中国商业银行期待利率衍生品
　　　　5.3.3　中国利率期货市场推进现状
　　　　5.3.4　中国利率期货风险监管制度
　　　　5.3.5　中国利率期货市场发展前景
　　5.4　利率期货市场套利及套期保值的实战分析
　　　　5.4.1　跨期套利
　　　　5.4.2　跨品种套利
　　　　5.4.3　卖出套期保值
　　　　5.4.4　买入套期保值
第六章　年外汇期货（货币期货）市场发展分析
　　6.1　外汇期货基本概述
　　　　6.1.1　基本介绍
　　　　6.1.2　市场功能
　　　　6.1.3　发展历程
　　　　6.1.4　主要交易品种
　　　　6.1.5　重点交易所
　　　　6.1.6　利用方法
　　　　6.1.7　交易特点
　　　　6.1.8　建立市场的必要条件
　　6.2　年国际外汇期货市场发展分析
　　　　6.2.1　全球外汇期货市场发展状况
　　　　6.2.2　金砖四国外汇期货市场发展状况
　　　　6.2.3　俄罗斯外汇期货市场发展状况
　　　　6.2.4　巴西外汇期货市场发展状况
　　　　6.2.5　南非外汇期货市场发展状况
　　　　6.2.6　印度外汇期货市场发展状况
　　6.3　年中国外汇期货市场发展分析
　　　　6.3.1　基本介绍
　　　　6.3.2　发展作用
　　　　6.3.3　整体概述
　　　　6.3.4　首次推出状况
　　　　6.3.5　市场发展现状
　　　　6.3.6　市场发展前景
　　6.4　外汇期货套利及套期保值交易实战分析
　　　　6.4.1　跨市场套利
　　　　6.4.2　跨币种套利
　　　　6.4.3　跨月套利
　　　　6.4.4　卖出套期保值
　　　　6.4.5　买入套期保值
第七章　年国债期货市场发展分析
　　7.1　全球国债期货市场的发展
　　　　7.1.1　世界国债期货市场整体格局
　　　　7.1.2　世界国债期货市场交易规模
　　　　7.1.3　美国国债期货市场发展分析
　　　　7.1.4　英国国债期货市场发展分析
　　　　7.1.5　国际间国债期货套利对策分析
　　7.2　中国国债回购与期货的相互关系
　　　　7.2.1　国债回购市场的发展历程
　　　　7.2.2　国债回购市场的运行现状
　　　　7.2.3　国债回购与国债期货的相互影响分析
　　7.3　国债期货上市的意义及影响分析
　　　　7.3.1　国债期货推出的实质意义
　　　　7.3.2　对货币市场的影响分析
　　　　7.3.3　对股市的影响分析
　　7.4　年中国国债期货市场分析
　　　　7.4.1　我国国债期货的发展历程
　　　　7.4.2　2013年中国重启国债期货市场
　　　　7.4.3　我国国债期货各项制度基本成型
　　7.5　商业银行对国债期货市场需求分析
　　　　7.5.1　商业银行参与国债现货市场状况
　　　　7.5.2　商业银行对国债期货的需求分析
　　　　7.5.3　金融机构参与国债期货市场的思考
　　7.6　国债期货市场发展的问题及策略
　　　　7.6.1　国债期货市场应注意的问题
　　　　7.6.2　保障国债期货平稳运行的对策
　　　　7.6.3　防范国债期货&重蹈覆辙&的措施
第八章　年中国金融期货市场竞争分析
　　8.1　中国期货行业竞争格局状况
　　　　8.1.1　潜在进入者
　　　　8.1.2　期货替代品
　　　　8.1.3　投资者的议价能力
　　　　8.1.4　交易所的议价能力
　　　　8.1.5　现有竞争者
　　8.2　中国金融期货行业竞争分析
　　　　8.2.1　行业竞争实力
　　　　8.2.2　内部竞争格局
　　　　8.2.3　竞争威胁分析
　　　　8.2.4　人才竞争形势
　　　　8.2.5　行业并购状况
第九章　年金融期货行业重点交易所分析
　　9.1　伦敦国际金融期货交易所
　　　　9.1.1　交易所简介
　　　　9.1.2　交易规模
　　　　9.1.3　在华状况
　　　　9.1.4　金融期货业务状况
　　9.2　欧洲期货交易所
　　　　9.2.1　交易所简介
　　　　9.2.2　交易规模
　　　　9.2.3　在华状况
　　　　9.2.4　金融期货业务状况
　　9.3　芝加哥期货交易所
　　　　9.3.1　交易所简介
　　　　9.3.2　交易规模
　　　　9.3.3　在华状况
　　　　9.3.4　金融期货业务状况
　　9.4　芝加哥商业交易所
　　　　9.4.1　交易所简介
　　　　9.4.2　交易规模
　　　　9.4.3　在华状况
　　　　9.4.4　金融期货业务状况
　　9.5　东京国际金融期货交易所
　　　　9.5.1　交易所简介
　　　　9.5.2　发展历程
　　　　9.5.3　上市品种合约状况
　　9.6　中国金融期货交易所
　　　　9.6.1　交易所简介
　　　　9.6.2　交易规模
　　　　9.6.3　发展动态
　　　　9.6.4　国际合作进展
　　9.7　其他主要金融期货交易所
　　　　9.7.1　悉尼期货交易所
　　　　9.7.2　新加坡国际金融交易所
第十章　年金融期货行业重点企业分析
　　10.1　国泰君安期货有限公司
　　　　10.1.1　公司简介
　　　　10.1.2　发展优势
　　　　10.1.3　经营状况
　　　　10.1.4　金融期货业务状况
　　10.2　海通期货有限公司
　　　　10.2.1　公司简介
　　　　10.2.2　发展回顾
　　　　10.2.3　经营状况
　　　　10.2.4　发展动态
　　10.3　广发期货有限公司
　　　　10.3.1　公司简介
　　　　10.3.2　发展优势
　　　　10.3.3　经营状况
　　　　10.3.4　发展动态
　　10.4　华泰长城有限公司
　　　　10.4.1　公司简介
　　　　10.4.2　经营状况
　　　　10.4.3　发展动态
　　10.5　鲁证期货有限公司
　　　　10.5.1　公司简介
　　　　10.5.2　发展优势
　　　　10.5.3　经营状况
　　　　10.5.4　发展动态
　　10.6　银河期货有限公司
　　　　10.6.1　公司简介
　　　　10.6.2　发展优势
　　　　10.6.3　经营状况
　　　　10.6.4　发展动态
　　10.7　中证期货有限公司
　　　　10.7.1　公司简介
　　　　10.7.2　优势体现
　　　　10.7.3　经营状况
第十一章　金融期货市场投资分析
　　11.1　国债期货投资者分析
　　　　11.1.1　中国国债期货的投资者分析
　　　　11.1.2　国债期货为期货公司带来的收益测算
　　　　11.1.3　投资者参与国债期货交易的注意事项
　　11.2　股指期货市场的投资者分析
　　　　11.2.1　市场投资者总况
　　　　11.2.2　证券公司
　　　　11.2.3　基金公司
　　　　11.2.4　信托公司
　　　　11.2.5　QFII
　　　　11.2.6　保险企业
　　　　11.2.7　投资风险
　　11.3　股指期货市场投资优势分析
　　　　11.3.1　资金消耗能力高
　　　　11.3.2　成交效率高
　　　　11.3.3　活跃度高
　　　　11.3.4　投机性强
　　　　11.3.5　收益空间大
　　　　11.3.6　外盘关联度低
　　　　11.3.7　跳空风险率低
　　　　11.3.8　盘口流动性时间短
　　　　11.3.9　日内交易空间明显
　　　　11.3.10　交易成本低
　　　　11.3.11　收益风险比高
　　11.4　金融期货市场投资风险分析
　　　　11.4.1　套保风险
　　　　11.4.2　套利风险
　　　　11.4.3　投机风险
　　11.5　金融期货产品投资获利策略
　　　　11.5.1　外汇期货的投机交易
　　　　11.5.2　利率期货的套期保值
　　　　11.5.3　股指期货套期图利交易
第十二章　中国金融期货市场发展前景及趋势分析
　　12.1　中国期货行业发展前景展望
　　　　12.1.1　中国期货市场发展展望
　　　　12.1.2　未来中国期货业增长空间预测
　　　　12.1.3　中国期货市场发展潜力和方向
　　12.2　中国金融期货市场发展前景及趋势
　　　　12.2.1　市场发展前景分析
　　　　12.2.2　市场发展空间分析
　　　　12.2.3　未来行业发展重点
　　　　12.2.4　年金融期货市场发展预测分析
附录一：关于建立金融期货投资者适当性制度的规定
附录二：中国金融期货交易所交易规则
附录三：中国金融期货交易所交易细则
附录四：期货公司金融期货结算业务试行办法
附录五：中国金融期货交易所风险控制管理办法
附录六：金融期货投资者适当性制度操作指引
附录七：股指期货投资者适当性制度实施办法（试行）
附录八：沪深300股指期货合约交易细则
图表　通过股指期货交易实现了卖空股票目的的例子
图表　金融期货市场构成及交易流向图
图表　中国金融期货市场监管模式框架图
图表　金融期货金字塔式交易结算会员结构图
图表　年世界按资产类别分类的期货、期权年度交易量
图表　年世界金融相关期货、期权年度交易量变动
图表　年全球金融期货、期权同商品期货、期权年度交易量柱形图
图表　年全球金融期货、期权同商品期货、期权年度交易量变动走势折线图
图表　年世界金融类期货、期权占总交易量比重
图表　2013年全球金融期货交易分布
图表　2012年世界商品与金融期货交易量统计（以交易手数为计）
图表　2013年世界股权衍生品交易量情况
图表　2013年股权类期货与期权占比
图表　2013年世界各类期货产品成交量增幅
图表　2013年全球衍生品市场各品种的占比情况
图表　2013年全球期货市场分品种的交易量
图表　2013年世界前十大衍生品交易所的股权类产品交易量占比
图表　2013年世界衍生品交易所交易量前30名
图表　我国国债期货和股指期货合约对比
图表　期货公司横向领导系统结构图
图表　2013年美国大、中、小盘指数期货合约成交量
图表　年欧洲及亚洲大、中、小盘指数期货合约成交量
图表　年中国股指期货上市历程回顾
图表　年中金所股指期货成交额占总市场比重
图表　2012年12月-2013年12月我国股指期货成交量情况
图表　2012年我国IF当月合约日K线走势和持仓量
图表　2013年我国股指期货当月连续合约周线图
图表　2013年沪深300股指期货日K线
图表　年沪深300期指当月连续走势及期现基差分布图
图表　期现基差概率密度分布图
图表　2013年上证综指和深圳成指走势
图表　2013年沪深300指数和中债综合指数走势
图表　沪深300各分类板块走势两级分化
图表　2013年国际主要指数涨跌情况
图表　涨跌幅度对持仓量变化的影响
图表　持仓量变化对涨跌幅的影响
图表　前5名股指期货净持仓与涨跌幅
图表　前10名股指期货净持仓与涨跌幅
图表　前20名股指期货净持仓与涨跌幅
图表　股指期货三大主力净持仓变化
图表　股指期货三大主力净持仓变化与涨跌幅之一
图表　股指期货三大主力净持仓变化与涨跌幅之二
图表　股指期货策略1累计收益
图表　股指期货策略2累计收益
图表　股指期货策略3累计收益
图表　美国主要标的指数与S&P500指数成份股的互补性
图表　欧洲主要指数标的与EURO STOXX50指数的互补性
图表　年美国股指期货标的指数日收益率相关性
图表　年欧洲股指期货标的指数日收益率相关性
图表　2013年美国市场最活跃的ETF及其跟踪的指数
图表　我国产品规模最大的五只指数
图表　2013年我国指数挂钩上市基金产品成交情况
图表　2013年纽约交易所套利交易占市场交易的比率
图表　沪深300股指期货不同期限合约的基差均值与标准差趋势图
图表　沪深300股指期货不同期限合约的基差均值与标准差表
图表　沪深300股指期货不同期限合约5个交易日内基差波动大于10个基点的比例趋势图
图表　沪深300股指期货不同期限合约5个交易日内基差波动超过10个基点的比例表
图表　年股指期货期现价差趋势图
图表　年股指期货期现套利空间趋势图
图表　股指期货各合约差价分布图
图表　期价高估时的套利情况表
图表　沪深300股指期货跨期套利案例
图表　股指期货卖出套期保值
图表　股指期货买入套期保值
图表　全球利率期货按成交金额占比
图表　全球利率期货按成交量占比
图表　2013年世界利率期货与期权占比
图表　2013年交易所利率期货成交量排名前五
图表　2013年全球利率衍生品成交量排名前二十
图表　国际主要利率期货品种
图表　2013年美国市场主要利率期货合约
图表　2013年EUREX交易所现有利率期货合约成交量及占比
图表　2013年Euronext交易所现有利率期货合约成交量及占比
图表　2013年asx交易所现有利率期货合约成交量及占比
图表　美国衍生品市场监管制度体制
图表　美国5年期国债期货跨月套利案例
图表　利率期货卖出套期保值案例
图表　利率期货买入套期保值案例
图表　俄罗斯对外贸易占国内生产总值的比重
图表　俄罗斯外汇衍生品市场分布及发展状况
图表　RTS前端检查流程
图表　2005年至2012年俄罗斯外汇远期交易规模增速
图表　俄罗斯外汇期货品种在交易所的分布
图表　俄罗斯对外贸易结构分布
图表　俄罗斯外汇即期市场的币种结构
图表　引入做市商制度后MICEX美元兑卢布期货交易价格走势
图表　俄罗斯外汇期货市场与全球增长率对比
图表　2010年至2012年各大主要外汇期货交易所增长速度
图表　俄罗斯外汇期货市场发展历程
图表　全球外汇期货市场排名前十位的合约
图表　巴西证券期货交易所外汇衍生品一览
图表　巴西场外外汇衍生品一览
图表　2010年巴西外汇交易一览
图表　巴西企业外债及衍生品结构变化
图表　CETIP主要外汇掉期交易金额（银行和客户之间）
图表　企业外汇风险转移机制
图表　部分国家外汇市场及GDP的全球份额
图表　南非场外外汇衍生品市场增长情况
图表　年南非场内外汇衍生品市场的交易量增长快速
图表　南非兰特/美元活跃合约的每天交易量和持仓量
图表　南非场内衍生品市场各合约的交易量占比
图表　南非外汇期货市场和外汇远期市场的互补性
图表　香港交易所推出的人民币期货合约细则
图表　外汇期货跨市场套利交易
图表　外汇期货跨币种套利交易
图表　外汇期货跨月套利交易
图表　外汇期货卖出套期保值
图表　外汇期货买入套期保值
图表　2013年各国交易所国债期货成交量排名前十
图表　2013年全球国债期货品种成交量排名前十
图表　年美国国债年发行量
图表　截至日未偿付的可流通美国国债
图表　年CBOT各国债期货合约交易状况
图表　年美国国债期货年度交易额
图表　年美国国债期货日均交易量、持仓量
图表　英国中央政府债务占GDP比例
图表　年英国国债期货合约比较（百英镑报价）
图表　年英国长期国债期货合约交易量变化
图表　年英国长期国债期货年度成交额
图表　年英国短期金边国债期货交易量变化
图表　年英国短期金边国债期货成交额变化
图表　年英国中期国债期货合约交易量变化
图表　年英国中期国债期货合约成交额变化
图表　英国国债期货合约条款比较
图表　10年期澳大利亚国债和10年期美国国债收益率利差走势
图表　澳大利亚3年期国债期货和90天银行承兑汇票期货收益率利差走势
图表　美国30年期国债期货上市对标普500成交量的影响
图表　美国10年期国债期货上市对标普500成交量的影响
图表　2013年底主要券种投资者持有结构
图表　银行间债券市场现券交易统计
图表　期货行业竞争五力模型
图表　年上半年期货行业平均手续费率
图表　年我国期市年度成交量及变化情况
图表　年我国期市年度成交金额及变化情况
图表　期货公司集中度表现
图表　2013年欧洲期货交易所成交量排名情况
图表　2013年欧洲期货交易所各品种期货和期权成交量对比
图表　欧洲期货交易所利率产品列表
图表　2013年欧洲期货交易所国债期货成交占比
图表　CBOT国债期货市场发展历程
图表　CBOT利率期货成交量占比及主要国债期货成交量占比
图表　CBOT10年期国债期货投资者结构
图表　东京金融交易所简介
图表　东京金融交易所发展历程
图表　东京国际金融期货交易所三个月欧洲日元期货
图表　东京国际金融期货交易所三个月欧洲日元期货期权
图表　东京国际金融期货交易所六个月欧洲日元伦敦银行同业拆放利率期货
图表　东京国际金融期货交易所隔夜活期贷款利率期货
图表　东京国际金融期货交易所外汇交换合同
图表　东京国际金融期货交易所交易时间
图表　2013年中金所成交量及成交金额
图表　2013年海通期货有限公司财务状况
图表　年广发期货营业收入状况
图表　2013年广发期货经营状况
图表　2013年华泰长城期货有限公司财务状况
图表　年华泰长城期货保证金增长图
图表　年华泰长城期货成交金额增长图
图表　2013年中证期货有限公司财务状况
图表　2012年中证期货有限公司财务状况
图表　2010年中证期货有限公司财务状况
图表　期指与其他商品期货的资金消化能力对比
图表　期指与其他商品期货的交易达成时间对比
图表　期指与其他商品期货的资金活跃程度对比
图表　期指与其他商品期货的均持仓时间对比
图表　期指与其他商品期货的高交易价值对比
图表　期指与其他商品期货的外盘关联度对比
图表　期指与其他商品期货的跳空风险率对比
图表　期指与其他商品期货的盘口流动性消耗时间对比
图表　期指与其他商品期货的日内交易空间对比
图表　期指与其他商品期货的交易成本对比
图表　期指与其他商品期货的收益风险比对比
图表　外汇期货的投机交易操作策略
图表　利率期货的套期保值操作策略
图表　股指期货的套期图利操作策略
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《法律图书馆》电子杂志每周发送目录摘要,
【法规标题】中国金融期货交易所交易细则
【颁布单位】中国金融期货交易所
【发文字号】
【颁布时间】
【失效时间】
【法规来源】.cn/wps/wcm/connect/cffex_dev/CFFEX_CN/SiteArea_FaLvFaGui/SiteArea_GuiZeZhenQiuYiJian/PAGE_2Gui_ZZQYJ#
中国金融期货交易所交易细则 中国金融期货交易所交易细则
第一章　总 则
第一条　为规范期货交易行为，保护期货交易当事人的合法权益，保障中国金融期货交易所（以下简称交易所）期货交易的顺利进行，根据《中国金融期货交易所交易规则》，制定本细则。
第二条　交易所、会员、客户应当遵守本细则。
第二章　品种与合约
第三条　交易所上市品种为股票指数以及经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）批准的其他期货品种。
第四条　期货合约是指由交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量标的物的标准化合约。
第五条　股指期货合约主要条款包括合约标的、合约乘数、报价单位、最小变动价位、合约月份、交易时间、每日价格最大波动限制、最低交易保证金、最后交易日、交割日期、交割方式、交易代码、上市交易所等。
合约附件与合约具有同等法律效力。
第六条　沪深300股指期货合约的合约标的为沪深300指数。该指数由中证指数有限公司编制和发布。
第七条　沪深300股指期货合约的合约乘数为每点人民币300元。股指期货合约价值为股指期货指数点乘以合约乘数。
第八条　沪深300股指期货合约以指数点报价。
第九条　沪深300股指期货合约的最小变动价位是0.2点指数点。该合约交易报价指数点须为0.2点的整数倍。
第十条　沪深300股指期货合约的合约月份为当月、下月及随后两个季月。季月是指3、6、9、12月。
第十一条　沪深300股指期货合约的最后交易日为合约到期月份的第三个周五，最后交易日即为交割日。最后交易日为法定假日或者因不可抗力未交易的，以下一交易日为最后交易日和交割日。
到期合约交割日的下一交易日，新的月份合约开始交易。
第十二条　股指期货的交易时间为交易日9：15-11：30（第一节）和13：00-15：15（第二节），最后交易日交易时间为9：15-11：30（第一节）和13：00-15：00（第二节）。
第十三条　沪深300股指期货合约的每日价格最大波动限制是指其每日价格涨跌停板幅度，为上一交易日结算价的±10%。
第十四条　股指期货合约到期时采用现金交割方式。
第十五条　股指期货合约的交易单位为“手”，1手等于1张合约。期货交易须以交易单位的整数倍进行。
第三章　席位管理
第十六条　席位是指会员向交易所申请设立的、参与交易与接受监管及服务的基本业务单位。会员可以根据业务需要向交易所申请一个或者一个以上的席位。
第十七条　会员申请席位，应当具备下列条件：
（一）经营状况良好，无严重违法违规记录；
（二）通讯、资金划拨条件符合交易所要求；
（三）配备符合交易所要求的业务系统及相关专业人员；
（四）有健全的规章制度和交易管理办法；
（五）业务系统的建设和管理符合中国证监会相关技术管理规范的要求。
第十八条　会员申请席位，应当提交下列材料：
（一）近两年期货交易基本情况；
（二）包含新增席位的理由、条件、可行性论证等内容的申请报告；
（三）机构、人员现状及拟负责交易管理事务的主要人员的名单、简历、专业背景等基本情况；
（四）交易管理的业务制度（包括数据安全管理制度）；
（五）计算机系统、通讯系统（包括通讯线路）、系统软件、应用软件等配置清单；
（六）交易所要求提供的其他材料。
第十九条　交易所在收到符合要求的申请报告和有关材料之日起15个工作日内，对申请报告做出书面批复。
第二十条　会员应当在收到交易所同意其席位申请的批复后5个工作日内，与交易所签订席位使用协议。无故逾期的，视为放弃。会员申请增加席位需与交易所另行签订席位使用协议。
第二十一条　席位使用费按年收取。席位年申报量不超过20万笔的，年使用费为人民币2万元；席位年申报量超过20万笔的，年使用费为人民币3万元。申报量是指买入、卖出以及撤销委托笔数的总和。
席位撤销时，已收取的席位使用费不予退还。
第二十二条　会员交易设施安装和系统调试完成之后，达到交易所规定标准且符合开通条件的，方可投入使用。
第二十三条　会员应当加强席位管理和交易业务系统维护，主要设施需要更换或者作技术调整时，应当事先征得交易所同意。席位迁移出原登记备案地，应当事先报交易所审批。交易所有权对席位的使用情况进行监督检查。
第二十四条　有下列情形之一的，席位予以撤销：
（一）会员提出撤销申请，经交易所核准；
（二）私下转包、转租或者转让席位；
（三）管理混乱、存在严重违规行为或者经查实已不符合开通条件；
（四）利用席位窃密或者破坏交易所系统；
（五）所属会员被取消会员资格；
（六）交易所认为其不适宜拥有席位。
第二十五条　由于交易系统、通讯系统等交易设施发生故障，致使10%以上的会员不能正常交易的，交易所应当暂停交易，直至故障消除为止。
第四章　价 格
第二十六条　交易所应当及时发布开盘价、收盘价、最高价、最低价、最新价、涨跌、最高买价、最低卖价、申买量、申卖量、结算价、成交量、持仓量等与交易有关的信息。
第二十七条　开盘价是指某一期货合约开市前5分钟内经集合竞价产生的成交价格。集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
第二十八条　收盘价是指某一期货合约当日交易的最后一笔成交价格。
第二十九条　最高价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最高成交价格。
第三十条　最低价是指一定时间内某一期货合约成交价中的最低成交价格。
第三十一条　最新价是指某一期货合约在当日交易期间的即时成交价格。
第三十二条　涨跌是指某一期货合约在当日交易期间的最新价与上一交易日结算价之差。
第三十三条　最高买价是指某一期货合约当日买方申请买入的即时最高价格。
第三十四条　最低卖价是指某一期货合约当日卖方申请卖出的即时最低价格。
第三十五条　申买量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最高价位申请买入的下单数量。
第三十六条　申卖量是指某一期货合约当日交易所交易系统中未成交的最低价位申请卖出的下单数量。
第三十七条　结算价是指某一期货合约当日一定时间内成交价格按照成交量的加权平均价。结算价是进行当日未平仓合约盈亏结算和计算下一交易日交易价格限制的依据。
第三十八条　成交量是指某一期货合约在当日交易期间所有成交合约的单边数量。
第三十九条　持仓量是指期货交易者所持有的未平仓合约的单边数量。
第五章　指令与成交
第四十条　交易指令分为市价指令、限价指令及交易所规定的其他指令。
市价指令是指不限定价格的、按照当时市场上可执行的最优报价成交的指令。市价指令的未成交部分自动撤销。
限价指令是指按照限定价格或者更优价格成交的指令。限价指令在买进时，必须在其限价或者限价以下的价格成交；在卖出时，必须在其限价或者限价以上的价格成交。限价指令当日有效，未成交部分可以撤销。
第四十一条　市价指令只能和限价指令撮合成交，成交价格等于即时最优限价指令的限定价格。
第四十二条　交易指令的报价只能在合约价格限制范围内，超过价格限制范围的报价视为无效。
交易指令申报经交易所确认后生效。
第四十三条　交易指令每次最小下单数量为1手，市价指令每次最大下单数量为50手，限价指令每次最大下单数量为200手。
第四十四条　开盘集合竞价在交易日开市前5分钟内进行，其中前4分钟为买、卖指令申报时间，后1分钟为集合竞价撮合时间。集合竞价产生的成交价格为开盘价。
集合竞价未产生成交价格的，以集合竞价后第一笔成交价为开盘价。
集合竞价期间不接受市价指令申报。
集合竞价撮合时间不能撤单。
第四十五条　集合竞价采用最大成交量原则，即以此价格成交能够得到最大成交量。高于集合竞价产生的价格的买入申报全部成交；低于集合竞价产生的价格的卖出申报全部成交；等于集合竞价产生的价格的买入或者卖出申报，根据买入申报量和卖出申报量的多少，按照少的一方的申报量成交。
第四十六条　开盘集合竞价中的未成交部分指令自动参与开市后竞价交易。
第四十七条　限价指令竞价交易时，交易所系统将买卖申报指令以价格优先、时间优先的原则进行排序, 当买入价大于、等于卖出价则自动撮合成交。撮合成交价等于买入价(bp)、卖出价(sp)和前一成交价(cp)三者中居中的一个价格。即：
当 bp≥sp≥cp,则：最新成交价=sp
bp≥cp≥sp,
最新成交价=cp
cp≥bp≥sp,
最新成交价=bp
集合竞价未产生开盘价的，以上一交易日收盘价为前一成交价，按照上述办法确定第一笔成交价。
第四十八条　新上市合约的挂盘基准价由交易所确定并提前公布。挂盘基准价是确定新合约上市首日交易价格限制的依据。
第六章　交易编码
第四十九条　交易所实行交易编码制度。交易编码是指会员和客户进行期货交易的专用代码。
第五十条　交易编码由会员号和客户号两部分组成。交易编码由十二位数字构成，前四位为会员号，后八位为客户号。如客户交易编码为，则会员号为0012，客户号为。
第五十一条　客户可以在不同的会员处开户，但在交易所内只能有一个客户号。其交易编码中会员号不同，客户号相同。
第五十二条　会员应当按照交易所系统中关于客户资料录入的提示输入客户资料，不得跳栏或者漏输。
第五十三条　会员应当通过电子文档方式将客户开户、变更及销户资料向交易所备案，并保证客户资料真实、准确。
第五十四条　会员在交易所系统中录入客户开户资料后，客户交易编码由系统自动生成，经交易所审核后方可使用。
第五十五条　证券公司、证券投资基金等特定客户开立客户号应当向交易所提交书面开户申请，由交易所为其开立客户号。
第五十六条　会员应当建立客户开户、变更及销户资料档案。自然人客户资料为《自然人客户开户登记表》和本人身份证复印件；法人客户资料为《法人客户开户登记表》、营业执照复印件和组织机构代码证复印件；客户销户资料包括《客户销户申请表》等。
　　对上述资料，会员应当自期货经纪合同终止之日起至少保存20年。
第五十七条　有下列情形之一的，客户交易编码予以注销：
（一）客户备案资料不真实；
（二）客户被认定为市场禁止进入者；
（三）未按照交易所要求提供客户备案资料；
（四）客户申请注销；
（五）交易所认定的其他情形。
第五十八条　客户提供虚假的资料或者会员协助客户使用虚假资料开户的，交易所责令会员限期平仓，平仓后注销该客户交易编码，同时按照《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定进行处理。
第七章　附 则
第五十九条　违反本细则规定的，交易所按照本细则和《中国金融期货交易所违规违约处理办法》的有关规定处理。
第六十条　本细则由交易所负责解释。
第六十一条　本细则自日起实施。
自然人客户开户登记表
会员单位名称
中国金融期货交易所
上海期货交易所
大连商品交易所
郑州商品交易所
自然人开户申请（申请人填写）
身份证号码
指定下单人
身份证号码
资金调拨人
身份证号码
结算单确认人
身份证号码
本人有能力承担风险，并保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性。
申请人签名：
申请日期：
同意开户记录（以下由会员单位填写）
中国金融期货交易所
审核意见：
会员单位盖章：
负责人签字：
审批日期：
第一联：申请人留存
第二联：会员单位留存
法人客户开户登记表
会员单位名称
中国金融期货
法人开户申请（申请单位填写）
组织机构代码
企业法人营业执照号（正本）
税务登记号
法定代表人
开户授权人
身份证号码
指定下单人
身份证号码
资金调拨人
身份证号码
结算单确认人
身份证号码
本单位有能力承担风险，并保证资金来源的合法性和所提供资料的真实性。
申请单位盖章：
法定代表人签字：
申请日期：
同意开户记录（以下由会员单位填写）
中国金融期货交易所
审核意见：
会员单位盖章：
负责人签字：
审批日期：
第一联：申请单位留存
第二联：会员单位留存
客户销户申请表
会员单位名称
中国金融期货
　　　总共2页　　1
相关法规：
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&&&收录1949年至今法律、行政法规、部门规章、司法解释、规范性文件、事务性文件；地方性法规、地方政府规章、地方政府规范性文件；国际条约、英文法律、英文行政法规、英文地方性法规；各地裁判文书、仲裁裁决、合同范本、法律文书、立法草案、法规释义、参考文件等信息；数据库记录近60万件，每天增加法规数百件。
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