物联网硬件设备有哪些指数基金有哪些

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农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告
  基金管理人:农银汇理基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:日
重要提示及目录
重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。  
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自日(基金合同生效日)起至12月31日止。
基金简介
基金基本情况
基金简称
农银物联网混合

基金主代码
002191

基金运作方式
契约开放式

基金合同生效日
日

基金管理人
农银汇理基金管理有限公司

基金托管人
中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额
203,849,289.92份

基金合同存续期
不定期

&
基金产品说明
投资目标
本基金通过积极把握物联网主题的投资机会,精选受益于万物互联大趋势的相关上市公司,在严格控制风险和保持良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略
1、大类资产配置策略
本基金基于对宏观经济、政策面、市场面等因素的综合分析,结合对股票、债券、现金等大类资产的收益特征的前瞻性研究,形成对各类别资产未来表现的预判,在严格控制投资组合风险的前提下,确定和调整基金资产中股票、债券、货币市场工具以及其他金融工具的配置比例。
2、股票投资策略
本基金首先界定物联网主题相关上市公司,再将定性分析和定量分析相结合,对反映公司质量和增长潜力的指标进行综合评估,甄选收益于万物互联大趋势的优质上市公司。
3、债券投资策略
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标,同时根据需要进行积极操作,以提高基金收益。
4、权证投资策略
本基金将从权证标的证券基本面、权证定价合理性、权证隐含波动率等多个角度对拟投资的权证进行分析,以有利于资产增值为原则,加强风险控制,谨慎参与投资。
5、股指期货投资策略
本基金在股指期货的投资中将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,采用流动性好、交易活跃的期货合约,并充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,主要遵循避险和有效管理两项策略和原则:(1)避险:在市场风险大幅累积时,减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;(2)有效管理:利用股指期货流动性好、交易成本低等特点,通过股指期货对投资组合的仓位进行及时调整,提高投资组合的运作效率。

业绩比较基准
中证800指数×65%+中证全债指数×35%

风险收益特征
本基金为混合型基金,属于中高风险收益的投资品种,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金,低于股票型基金。

&
基金管理人和基金托管人
项目
基金管理人
基金托管人

名称
农银汇理基金管理有限公司
中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人
姓名
翟爱东
郭明


联系***
021-0—


电子邮箱
lijianfeng@abc-ca.com
.cn

客户服务***&
021-588

传真
021-0—

&
信息披露方式&
登载基金年度报告正文的管理人互联网网址
http://www.abc-ca.com

基金年度报告备置地点
上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层

&
主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
主要会计数据和财务指标
金额单位:人民币元
3.1.1&期间数据和指标
日(基金合同生效日)-日
2015年
2014年

本期已实现收益
-12,092,889.78
-
-

本期利润
-10,155,868.48
-
-

加权平均基金份额本期利润
-0.0399
-
-

本期加权平均净值利润率
-4.02%
-
-

本期基金份额净值增长率
-4.92%
-
-

3.1.2&期末数据和指标
2016年末
2015年末
2014年末

期末可供分配利润
-10,755,362.06
-
-

期末可供分配基金份额利润
-0.0528
-
-

期末基金资产净值
193,816,022.38
-
-

期末基金份额净值
0.9508
-
-

3.1.3&累计期末指标
2016年末&
2015年末&
2014年末&

基金份额累计净值增长率
-4.92%
-
-

注:1、本基金的基金合同于日生效,至日不满一年。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
4、期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。表中的“期末”均指本报告期最后一日,即12月31日。
基金净值表现
基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
份额净值增长率①
份额净值增长率标准差②
业绩比较基准收益率③
业绩比较基准收益率标准差④
①-③
②-④

过去三个月
-2.99%
0.59%
-0.01%
0.48%
-2.98%
0.11%

过去六个月
-5.87%
0.57%
2.89%
0.51%
-8.76%
0.06%

自基金合同生效起至今
-4.92%
0.52%
2.31%
0.59%
-7.23%
-0.07%

&
自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1、本基金合同生效日为日,至日不满一年。
2、基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例为0%-95%,投资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于非现金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可对上述资产配置比例进行调整。本基金建仓期为基金合同生效日(日)起六个月,建仓期满时,本基金各项投资比例已达到基金合同规定的投资比例。
自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

&
过去三年基金的利润分配情况
本基金自基金合同生效以来无利润分配。
管理人报告
基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验
农银汇理基金管理有限公司成立于日,是中法合资的有限责任公司。公司注册资本为人民币贰亿零壹元,其中中国农业银行股份有限公司出资比例为51.67%,东方汇理资产管理公司出资比例为33.33%,中铝资本控股有限公司出资比例为15%。公司办公地址为上海市浦东新区银城路9号农银大厦50层。公司法定代表人为董事长于进先生。
截止日,公司共管理37只开放式基金,分别为农银汇理行业成长混合型证券投资基金、农银汇理恒久增利债券型证券投资基金、农银汇理平衡双利混合型证券投资基金、农银汇理策略价值混合型证券投资基金、农银汇理中小盘混合型证券投资基金、农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金、农银汇理货币市场证券投资基金、农银汇理沪深300指数证券投资基金、农银汇理增强收益债券型证券投资基金、农银汇理策略精选混合型证券投资基金、农银汇理中证500指数证券投资基金、农银汇理消费主题混合型证券投资基金、农银汇理信用添利债券型证券投资基金、农银汇理深证100指数增强型证券投资基金、农银汇理行业轮动混合型证券投资基金、农银汇理7天理财债券型证券投资基金、农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金、农银汇理行业领先混合型证券投资基金、农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理研究精选灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理14天理财债券型证券投资基金、农银汇理红利日结货币市场基金、农银汇理医疗保健主题股票型证券投资基金、农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金、农银汇理工业&4.0&灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理天天利货币市场基金、农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基金、农银汇理纯债一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金丰一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金利一年定期开放债券型证券投资基金、农银汇理金穗纯债债券型证券投资基金、农银汇理金泰一年定期开放债券型证券投资基金及农银汇理日日鑫交易型货币市场基金。
基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介
姓名
职务
任本基金的基金经理(助理)期限
证券从业年限
说明



任职日期
离任日期



韩林
本基金基金经理
日
-
6
理学硕士,具有基金从业资格。历任兴业证券研究所电子行业研究员、农银汇理基金管理有限公司研究员及基金经理助理。

注:1、任职、离任日期是指公司作出决定之日,基金成立时担任基金经理和经理助理的任职日期为基金合同生效日。
2、证券从业是指《证券业从业人员资格管理办法》规定的从业情况,也包括在其他金融机构从事证券投资研究等业务。
管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产。报告期内,本基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为。
管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
公平交易制度和控制方法
本基金管理人依据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规,制定了《农银汇理基金管理有限公司公平交易管理办法》、《特定客户资产管理业务公平交易管理办法》,明确各部门的职责以及公平交易控制的内容、方法。
本基金管理人通过事前识别、事中控制、事后检查三个步骤来保证公平交易。事前识别的任务是制定制度和业务流程、设置系统控制项以强制执行公平交易和防范反向交易;事中控制的工作是确保公司授权、研究、投资、交易等行为控制在事前设定的范围之内,各项业务操作根据制度和业务流程进行;事后检查公司投资行为与事前设定的流程、限额等有无偏差,编制投资组合公平交易报告,分析事中控制的效果,并将评价结果报告风险管理委员会。
公平交易制度的执行情况
报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规和公司内部公平交易制度的规定,通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行,确保旗下管理的所有投资组合得到公平对待。
异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
未发生本基金参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。
管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
报告期内基金投资策略和运作分析
本基金于2016年5月成立,6月打开封闭期并开始建仓。市场初期还延续了2季度末主题投资盛行、标的扩散的风格之中,但7月末开始风格明显切换,前期表现强势的新能源汽车、电子、计算机等板块出现了大幅回撤,而蓝筹、高股息类板块走强,食品饮料、家电、医药等消费类行业领涨。8月产业资本增持、价值重估的逻辑被市场重视,万科等带动地产板块上涨,同时PPP板块由于自上而下逻辑通顺同时中报业绩优异成为重要行业投资主题。3季度上证综指上涨2.56%、深证成指上涨0.74%、创业板指下跌3.50%,指数涨跌的差异一定程度反映出了市场风格的变化。本基金建仓之初结构上适应了市场偏向成长的风格,但随着仓位的提升及3季度市场出现较大风格变化,季度中期基金净值出现了一定回撤。我们在仓位控制、行业配置方面进行了调整,以顺应市场的变化。在坚持成长为主的投资风格之下,投资标的选择上更注重安全边际和确定性,对消费电子、PPP等主题热点做了较为前瞻的研究和积极配置。
4季度上证综指上涨3.29%、深证成指下跌3.69%、创业板指大跌8.74%,指数涨跌的差异是对3季度以来市场风格的延续。10月行业表现中PPP和一带一路所引领的建筑板块及消费中前期调整较多的食品饮料行业表现突出,在涨价逻辑的带动之下周期品整体也表现较佳,煤炭、钢铁、有色等板块涨幅居前,而走势较弱的是十一期间受调控政策影响的地产产业链。11月市场风格仍以大盘蓝筹占优,险资举牌概念(建筑、家电板块)超额收益明显,中游(钢铁、机械板块)相对上游补涨。在大盘蓝筹持续2个月的上涨之后,随着险资举牌监管趋严、流动性边际趋紧、美联储加息落地等因素的影响深入,大盘开始出现调整,前期并未有突出表现的创业板跌幅更大。物联网主题相关板块与个股整体而言在4季度表现平淡,本基金加强了该主题中偏向大盘蓝筹型个股的配置比例,以适应了市场风格的变化,同时在产品合同允许的范畴内加强了建筑、金融、食品饮料等行业配置。投资标的选择上更注重安全边际和确定性,配置向低估值、高分红的公司和行业倾斜,同时深入学习领会中央经济工作会议精神,在季度末对国企改革、农业供给侧改革等主题热点做了较为前瞻的研究和积极配置。
报告期内基金的业绩表现
自基金合同生效以来至本报告期末,基金份额净值增长率为-4.92%,业绩比较基准收益率为2.31%。
管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
12月中旬的中央经济工作会议召开,重点部署2017年经济工作,我们判断其对2017年国内宏观经济发展以及证券市场走势、行业板块筛选等方面有着重要的指导意义。此次会议的总体基调我们理解为整体淡化增速目标,更重改革,把防控泡沫与风险放在更重要的位置。2017年货币政策或偏向中性,继续推动资金脱虚入实。结构性的政策亮点我们关注的包括农业供给侧改革地位有所提升,国企改革特别是混合所有制改革的进程有望加快,同时一带一路和债转股也是重点的政策方向。
我们判断2017年A股市场总体维持震荡格局,有结构性机会。宏观环境方面,因地产收缩,我国经济内生动力尚不足,2017年年中后或缓慢下滑;通胀水平预计环比2016年略有提高,但目前来看,PPI向CPI传导不明显,预计提升幅度有限。基于对经济和通胀的判断,2017年央行的货币政策不具备持续收紧的基础,稳健仍是主基调,从而为市场提供了平稳运行的前提。政策方面看,监管层致力于发展股市的直接融资功能,从而为实体经济提供支持,因此会根据市场情况保持IPO、再融资的动态均衡,稳定市场预期。另外,经过前期调整,目前A股市场整体估值回落至合理区间,部分业绩和估值匹配的板块和个股配置性价比凸显。基于宏观、政策、估值三方面,我们认为2017年市场有可操作的机会,需要精选业绩基本面稳健且受益于政策热点的板块进行布局,以获取超额收益。
管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据财政部于日颁布的《企业会计准则》、中国证券业协会于日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证券监督管理委员会颁布的《关于证券投资基金执行〈企业会计准则〉有关衔接事宜的通知》(证监会计字[2007]15号)、《关于证券投资基金执行估值业务及份额净值计价有关事项的通知》(证监会计字[2007]21号)与《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2008]38号)等文件,本公司制订了证券投资基金估值政策和程序,并设立了估值委员会。
公司参与基金估值的机构及人员职责:公司估值委员会负责本公司估值政策和程序的制定和解释,并定期对估值政策和程序进行评价,在发生影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况、以及当本公司旗下的证券投资基金在采用新投资策略或投资新品种时,估值委员会应评价现有估值政策和程序的适用性,必要时及时进行修订。公司运营部根据相关基金《基金合同》、《招募说明书》等文件关于估值的约定及公司估值政策和程序进行日常估值。基金经理根据市场环境的变化,书面提示公司风险控制部和运营部测算投资品种潜在估值调整对基金资产净值的影响可能达到的程度。风险控制部提交测算结果给运营部,运营部参考测算结果对估值调整进行试算,并根据估值政策决定是否向估值委员会提议采用新的估值方法。公司监察稽核部对上述过程进行监督,根据法规进行披露。
以上参与估值流程各方为公司各部门人员,均具有基金从业资格,具有丰富的基金从业经验和相关专业胜任能力,且之间不存在任何重大利益冲突。基金经理的代表作为公司估值委员会委员,可以提议测算某一投资品种的估值调整影响,并有权投票表决有关议案。基金经理有影响具体证券估值的利益需求,但是公司的制度和组织结构约束和限制了其影响程度,如估值委员会表决时,其仅有一票表决权,遵守少数服从多数的原则。
本公司未签约与估值相关的定价服务。
管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
1.本基金基金合同约定“在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配6次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的20%。”&&即本基金每年无应分配的利润金额。
2.报告期内没有实施过利润分配。
3.本报告期没有应分配但尚未实施的利润。
报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定。报告期内,本基金未出现上述情形。
托管人报告
报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内,本基金托管人在对农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内,农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金的管理人——农银汇理基金管理有限公司在农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人依法对农银汇理基金管理有限公司编制和披露的农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金2016年年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。
审计报告
审计报告基本信息
财务报表是否经过审计
是

审计意见类型
标准无保留意见

审计报告编号
普华永道中天审字(2017)第20895号

&
审计报告的基本内容
审计报告标题
审计报告

审计报告收件人
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金全体基金份额持有人

引言段
我们审计了后附的农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“农银物联网混合基金”)的财务报表,包括日的资产负债表、日(基金合同生效日)至日止期间的利润表和所有者权益(基金净值)变动表以及财务报表附注。

管理层对财务报表的责任段
编制和公允列报财务报表是农银物联网混合基金&的基金管理人农银汇理基金管理有限公司管理层的责任。这种责任包括:
(1)按照企业会计准则和中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)&、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制财务报表,并使其实现公允反映;
(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

注册会计师的责任段
我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。
审计工作涉及实施审计程序,以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时,注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制,以设计恰当的审计程序,但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性,以及评价财务报表的总体列报。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

审计意见段
我们认为,上述农银物联网混合基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和在财务报表附注中所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制,公允反映了农银物联网混合基金日的财务状况以及日(基金合同生效日)至日止期间的经营成果和基金净值变动情况。

注册会计师的姓名
陈玲&
都晓燕

会计师事务所的名称
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

会计师事务所的地址
中国上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼

审计报告日期
日

&
年度财务报表
资产负债表
会计主体:农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日:&日
单位:人民币元
资&产
本期末


资&产:


银行存款
41,423,126.44

结算备付金
1,408,478.59

存出保证金
227,342.33

交易性金融资产
130,980,799.78

其中:股票投资
130,980,799.78

基金投资
-

债券投资
-

资产支持证券投资
-

贵金属投资
-

衍生金融资产
-

买入返售金融资产
19,000,000.00

应收证券清算款
4,709,829.52

应收利息
9,387.93

应收股利
-

应收申购款
2,574.05

递延所得税资产
-

其他资产
-

资产总计
197,761,538.64

负债和所有者权益
本期末


负&债:


短期借款
-

交易性金融负债
-

衍生金融负债
-

卖出回购金融资产款
-

应付证券清算款
2,171,206.86

应付赎回款
318,711.27

应付管理人报&&&&酬
252,905.17

应付托管费
42,150.87

应付销售服务费
-

应付交易费用
899,360.90

应交税费
-

应付利息
-

应付利润
-

递延所得税负债
-

其他负债
261,181.19

负债合计
3,945,516.26

所有者权益:


实收基金
203,849,289.92

未分配利润
-10,033,267.54

所有者权益合计
193,816,022.38

负债和所有者权益总计
197,761,538.64

注:1、本基金合同生效日为日,本报告期为日(基金合同生效日)至日。
2、报告截止日日,基金份额净值0.9508元,基金份额总额203,849,289.92份。&
利润表
会计主体:农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:&日(基金合同生效日)至日
单位:人民币元
项&目
本期
日(基金合同生效日)至日

一、收入
-3,101,903.41

1.利息收入
1,265,252.44

其中:存款利息收入
1,008,036.45

债券利息收入
-

资产支持证券利息收入
-

买入返售金融资产收入
257,215.99

其他利息收入
-

2.投资收益(损失以“-”填列)
-6,731,561.97

其中:股票投资收益
-6,979,407.06

基金投资收益
-

债券投资收益
-

资产支持证券投资收益
-

贵金属投资收益
-

衍生工具收益
-

股利收益
247,845.09

3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
1,937,021.30

4.汇兑收益(损失以“-”号填列)
-

5.其他收入(损失以“-”号填列)
427,384.82

减:二、费用
7,053,965.07

1.管理人报酬
2,489,667.31

2.托管费
414,944.54

3.销售服务费
-

4.交易费用
3,883,838.95

5.利息支出
-

其中:卖出回购金融资产支出
-

6.其他费用
265,514.27

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)
-10,155,868.48

减:所得税费用
-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)
-10,155,868.48

&
所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金
本报告期:日(基金合同生效日)至日
单位:人民币元
项目
本期
日(基金合同生效日)至日


实收基金
未分配利润
所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值)
326,826,891.26
-
326,826,891.26

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)
-
-10,155,868.48
-10,155,868.48

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
(净值减少以“-”号填列)
-122,977,601.34
122,600.94
-122,855,000.40

其中:1.基金申购款
16,533,605.83
121,953.79
16,655,559.62

2.基金赎回款
-139,511,207.17
647.15
-139,510,560.02

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列)
-
-
-

五、期末所有者权益(基金净值)
203,849,289.92
-10,033,267.54
193,816,022.38

&
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告&7.1&至&7.4&财务报表由下列负责人签署:
______许金超______&&&&&&&&&&______刘志勇______&&&&&&&&&&____高利民____
基金管理人负责人&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&&&&会计机构负责人
报表附注
基金基本情况
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]第2600号《关于准予农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》核准,由农银汇理基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集326,769,205.15元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2016)第509号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为326,769,205.15份基金份额,其中认购资金利息折合57,686.11份基金份额。本基金的基金管理人为农银汇理基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行或上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行并上市的股票)、债券(包括国债、金融债、公司债、企业债、可转债、可分离债、央票、中期票据、资产支持证券等)、货币市场工具(包括短期融资券、正回购、逆回购、定期存款、协议存款等)、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金的股票资产投资比例为基金资产的0%-95%,其中投资于本基金界定的物联网主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为:中证800指数×65%+中证全债指数×35%。
本财务报表由本基金的基金管理人农银汇理基金管理有限公司于日批准报出。
会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则-基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号》、中国证券投资基金业协会颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注7.4.4所列示的中国证监会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。
遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本基金&2016年度财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金日的财务状况以及2016年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
重要会计政策和会计估计
会计年度
本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为日(基金合同生效日)至日止期间。
记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
金融资产和金融负债的分类
(1)金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前以交易目的持有的股票投资分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
(2)金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括其他各类应付款项等。
金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时,按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。
金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1)&收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2)&该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3)&该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。
当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。
金融资产和金融负债的估值原则
-本基金持有的股票投资和债券投资按如下原则确定公允价值并进行估值:
(1)存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值;估值日无交易,但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
(2)存在活跃市场的金融工具,如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化,参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素,调整最近交易市价以确定公允价值。
(3)当金融工具不存在活跃市场,采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时,尽可能最大程度使用市场参数,减少使用与本基金特定相关的参数。
金融资产和金融负债的抵销
-本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
实收基金
-实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
损益平准金
-损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时,申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列,并于期末全额转入未分配利润/(累计亏损)。
收入/(损失)的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率或者发行价计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益;于处置时,其处置价格与初始确认金额之间的差额确认为投资收益,其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算,实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
基金的收益分配政策
每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配,但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分为正数,包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分;若期末未分配利润的未实现部分为负数,则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润,即已实现部分相抵未实现部分后的余额。
经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
分部报告
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部,以经营分部为基础确定报告分部并披露分部信息。经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分:(1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用;(2)本基金的基金管理人能够定期评价该组成部分的经营成果,以决定向其配置资源、评价其业绩;(3)本基金能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征,并且满足一定条件的,则合并为一个经营分部。
本基金目前以一个单一的经营分部运作,不需要披露分部信息。
其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作,本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下:
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金根据中国证监会公告[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》,根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法等估值技术进行估值。
会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
会计政策变更的说明
-本基金在本报告期间无须说明的重大会计政策变更。
会计估计变更的说明
-本基金在本报告期间未发生会计估计变更。
差错更正的说明
-本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。
税项
根据财政部、国家税务总局财税[2004]78号《财政部、国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36号《关于全面推开营业税改征***试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等***政策的补充通知》、及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如下:
(1)自日起,金融业由缴纳营业税改为缴纳***。对证券投资基金管理人运用基金***股票、债券的转让收入免征***,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征***。
&
(2)对基金从证券市场中取得的收入,包括***股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
(3)对基金取得的企业债券利息收入,应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在1个月以内(含1个月)的,其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在1个月以上至1年(含1年)的,暂减按50%计入应纳税所得额;持股期限超过1年的,暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股,解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税,持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。
(4)基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税。
关联方关系
关联方名称
与本基金的关系

农银汇理基金管理有限公司
本基金的管理人

中国工商银行股份有限公司
本基金的托管人

中国农业银行股份有限公司
本基金管理人的股东

东方汇理资产管理公司
本基金管理人的股东

中铝资本控股有限公司
本基金管理人的股东

&
本报告期及上年度可比期间的关联方交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的交易。
通过关联方交易单元进行的交易
股票交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。
债券交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券交易。
债券回购交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。
权证交易
本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。
应支付关联方的佣金
本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。
关联方报酬
基金管理费
单位:人民币元
项目
本期
日(基金合同生效日)至日
上年度可比期间
日至日

当期发生的基金应支付的管理费
2,489,667.31
-

其中:支付销售机构的客户维护费
1,370,027.50
-

注:支付基金管理人农银汇理基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.50%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日管理人报酬=前一日基金资产净值&X&1.50%&/&当年天数。
基金托管费
单位:人民币元
项目
本期
日(基金合同生效日)至日
上年度可比期间
日至日

当期发生的基金应支付的托管费
414,944.54
-

注:支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。
销售服务费
本基金本报告期无销售服务费。
与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。
各关联方投资本基金的情况
报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本基金本期无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金本报告期末除基金管理人之外的其他关联方无投资本基金的情况。
由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称
本期
日(基金合同生效日)至日
上年度可比期间
日至日


期末余额
当期利息收入
期末余额
当期利息收入

工商银行
41,423,126.44
458,137.56
-
-

注:本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管,按银行同业利率计息。
本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期无在承销期内参与关联方承销的证券。
其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无须作说明的其他关联交易事项。
期末(&日&)本基金持有的流通受限证券
因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
7.4.12.1.1&受限证券类别:股票

证券
代码
证券
名称
成功
认购日
可流通日
流通受限类型
认购
价格
期末估值单价
数量
(单位:股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

300583
赛托生物
日
日
新股流通受限
40.29
40.29
1,582
63,738.78
63,738.78
-

603689
皖天然气
日
日
新股流通受限
7.87
7.87
4,818
37,917.66
37,917.66
-

603877
太平鸟
日
日
新股流通受限
21.30
21.30
1,272
27,093.60
27,093.60
-

603266
天龙股份
日
日
新股流通受限
14.63
14.63
938
13,722.94
13,722.94
-

300591
万里马
日
日
新股流通受限
3.07
3.07
2,396
7,355.72
7,355.72
-


&
期末持有的暂时停牌等流通受限股票
金额单位:人民币元
股票代码
股票名称
停牌日期
停牌原因
期末
估值单价
复牌日期
复牌
开盘单价
数量(股)
期末
成本总额
期末估值总额
备注

000887
中鼎股份
日
公告重大事项
25.94
日
23.99
192,000
4,589,721.47
4,980,480.00
-

603986
兆易创新
日
公告重大事项
177.97
日
195.77
6,500
1,176,337.29
1,156,805.00
-

注:本基金截至日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票,该类股票将在所公布事项的重大影响消除后,经交易所批准复牌。
期末债券正回购交易中作为抵押的债券
银行间市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。
交易所市场债券正回购
本基金本报告期末未持有因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。
有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(1)公允价值
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层次金融工具公允价值
于日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属于第一层次的余额为124,693,686.08元,属于第二层次的余额为6,287,113.70元,无属于第三层次的余额。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票,若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况,本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度,确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额
无。
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于2016年12月&&&&31日,本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小。
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。
投资组合报告
期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号
项目
金额
占基金总资产的比例(%)

1
权益投资
130,980,799.78
66.23


其中:股票
130,980,799.78
66.23

2
固定收益投资
-
-


其中:债券
-
-


&&&&&&资产支持证券
-
-

3
贵金属投资
-
-

4
金融衍生品投资
-
-

5
买入返售金融资产
19,000,000.00
9.61


其中:买断式回购的买入返售金融资产
-
-

6
银行存款和结算备付金合计
42,831,605.03
21.66

7
其他各项资产
4,949,133.83
2.50

8
合计
197,761,538.64
100.00

&
期末按行业分类的股票投资组合
报告期末按行业分类的境内股票投资组合
&&金额单位:人民币元
代码
行业类别
公允价值
占基金资产净值比例(%)

A
农、林、牧、渔业
3,845,856.00
1.98

B
采矿业
4,349,749.00
2.24

C
制造业
91,812,185.78
47.37

D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
1,920,413.66
0.99

E
建筑业
18,132,160.56
9.36

F
批发和零售业
-
-

G
交通运输、仓储和邮政业
-
-

H
住宿和餐饮业
-
-

I
信息传输、软件和信息技术服务业
-
-

J
金融业
7,723,968.78
3.99

K
房地产业
-
-

L
租赁和商务服务业
-
-

M
科学研究和技术服务业
1,248,800.00
0.64

N
水利、环境和公共设施管理业
1,947,666.00
1.00

O
居民服务、修理和其他服务业
-
-

P
教育
-
-

Q
卫生和社会工作
-
-

R
文化、体育和娱乐业
-
-

S
综合
-
-


合计
130,980,799.78
67.58

&
报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有沪港通投资股票。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
数量(股)
公允价值
占基金资产净值比例(%)

1
000725
京东方A
3,173,128
9,075,146.08
4.68

2
000930
中粮生化
633,700
8,516,928.00
4.39

3
002019
亿帆医药
464,000
7,094,560.00
3.66

4
601233
桐昆股份
436,300
6,265,268.00
3.23

5
300115
长盈精密
224,700
5,855,682.00
3.02

6
300197
铁汉生态
458,467
5,813,361.56
3.00

7
002202
金风科技
292,400
5,002,964.00
2.58

8
000887
中鼎股份
192,000
4,980,480.00
2.57

9
002583
海能达
364,084
4,809,549.64
2.48

10
603808
歌力思
142,618
4,576,611.62
2.36

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于农银汇理基金管理有限公司网站的年度报告正文。
报告期内股票投资组合的重大变动
&累计买入金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计买入金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
002236
大华股份
18,249,877.96
9.42

2
300183
东软载波
16,665,390.46
8.60

3
300197
铁汉生态
16,585,610.16
8.56

4
002475
立讯精密
14,178,829.09
7.32

5
600820
隧道股份
13,912,231.65
7.18

6
300458
全志科技
13,308,230.15
6.87

7
300098
高新兴
13,025,939.74
6.72

8
300115
长盈精密
12,738,909.22
6.57

9
002051
中工国际
11,893,644.29
6.14

10
300078
思创医惠
11,155,295.97
5.76

11
600376
首开股份
10,908,411.74
5.63

12
300007
汉威电子
10,502,725.61
5.42

13
600745
中茵股份
10,488,672.00
5.41

14
002766
索菱股份
10,480,255.98
5.41

15
000568
泸州老窖
10,137,090.00
5.23

16
600887
伊利股份
9,687,840.93
5.00

17
601688
华泰证券
9,579,159.25
4.94

18
002340
格林美
9,568,594.20
4.94

19
000725
京东方A
9,270,113.94
4.78

20
300207
欣旺达
9,080,779.70
4.69

21
600547
山东黄金
9,007,836.40
4.65

22
002681
奋达科技
8,802,219.23
4.54

23
601233
桐昆股份
8,673,071.51
4.47

24
002234
民和股份
8,643,790.02
4.46

25
002415
海康威视
8,516,672.04
4.39

26
000930
中粮生化
8,464,220.00
4.37

27
300284
苏交科
8,318,152.00
4.29

28
002241
歌尔股份
8,192,896.56
4.23

29
300326
凯利泰
8,148,323.31
4.20

30
000928
中钢国际
8,101,751.80
4.18

31
002245
澳洋顺昌
7,871,030.00
4.06

32
300059
东方财富
7,795,722.00
4.02

33
601689
拓普集团
7,775,882.00
4.01

34
601186
中国铁建
7,687,967.00
3.97

35
000100
TCL集团
7,661,397.31
3.95

36
601997
贵阳银行
7,649,734.80
3.95

37
002458
益生股份
7,429,706.11
3.83

38
601618
中国中冶
7,371,602.00
3.80

39
603808
歌力思
7,367,616.32
3.80

40
600079
人福医药
7,355,614.00
3.80

41
600960
渤海活塞
7,317,327.23
3.78

42
002673
西部证券
7,259,255.48
3.75

43
002310
东方园林
7,241,447.00
3.74

44
002017
东信和平
7,207,752.46
3.72

45
000630
铜陵有色
7,207,366.00
3.72

46
603993
洛阳钼业
7,163,368.00
3.70

47
000049
德赛电池
7,139,022.72
3.68

48
600711
盛屯矿业
7,131,494.00
3.68

49
002284
亚太股份
7,012,533.75
3.62

50
300436
广生堂
6,970,839.00
3.60

51
002454
松芝股份
6,948,417.20
3.59

52
000426
兴业矿业
6,864,466.15
3.54

53
002120
新海股份
6,859,406.00
3.54

54
002019
亿帆医药
6,846,769.86
3.53

55
000903
云内动力
6,779,379.56
3.50

56
002583
海能达
6,736,864.90
3.48

57
600518
康美药业
6,729,324.35
3.47

58
000858
五粮液
6,639,851.99
3.43

59
002142
宁波银行
6,606,253.00
3.41

60
600109
国金证券
6,595,631.00
3.40

61
601118
海南橡胶
6,591,775.00
3.40

62
300461
田中精机
6,529,667.00
3.37

63
300237
美晨科技
6,464,675.00
3.34

64
600409
三友化工
6,458,240.98
3.33

65
002716
金贵银业
6,328,243.42
3.27

66
601009
南京银行
6,317,162.40
3.26

67
600549
厦门钨业
6,220,523.80
3.21

68
300144
宋城演艺
6,216,502.92
3.21

69
603609
禾丰牧业
6,015,286.83
3.10

70
000581
威孚高科
5,985,208.45
3.09

71
002468
艾迪西
5,936,855.00
3.06

72
300219
鸿利智汇
5,858,673.89
3.02

73
601628
中国人寿
5,828,226.21
3.01

74
300456
耐威科技
5,822,943.00
3.00

75
601669
中国电建
5,815,703.00
3.00

76
600110
诺德股份
5,701,154.00
2.94

77
002196
方正电机
5,628,251.56
2.90

78
600655
豫园商城
5,616,732.00
2.90

79
002405
四维图新
5,598,418.00
2.89

80
600198
大唐电信
5,584,290.56
2.88

81
300058
蓝色光标
5,544,286.68
2.86

82
002217
合力泰
5,520,237.70
2.85

83
601117
中国化学
5,350,384.50
2.76

84
300038
梅泰诺
5,298,813.30
2.73

85
600199
金种子酒
5,203,133.69
2.68

86
603799
华友钴业
5,118,476.00
2.64

87
000671
阳光城
5,068,926.29
2.62

88
000732
泰禾集团
5,068,249.70
2.61

89
300369
绿盟科技
5,015,697.36
2.59

90
002202
金风科技
4,906,900.00
2.53

91
000012
南玻A
4,897,190.32
2.53

92
002743
富煌钢构
4,890,745.00
2.52

93
300066
三川智慧
4,885,056.88
2.52

94
600015
华夏银行
4,879,491.68
2.52

95
300422
博世科
4,849,358.00
2.50

96
603528
多伦科技
4,824,194.00
2.49

97
000711
京蓝科技
4,786,519.50
2.47

98
601699
潞安环能
4,767,513.00
2.46

99
603085
天成自控
4,727,736.00
2.44

100
600699
均胜电子
4,727,109.24
2.44

101
002664
信质电机
4,720,643.28
2.44

102
300017
网宿科技
4,706,827.00
2.43

103
600233
圆通速递
4,706,779.00
2.43

104
002036
联创电子
4,693,367.00
2.42

105
601111
中国国航
4,687,631.00
2.42

106
600368
五洲交通
4,652,755.00
2.40

107
600879
航天电子
4,642,467.00
2.40

108
600459
贵研铂业
4,627,031.34
2.39

109
600963
岳阳林纸
4,602,373.55
2.37

110
002078
太阳纸业
4,596,365.00
2.37

111
000887
中鼎股份
4,589,721.47
2.37

112
002701
奥瑞金
4,530,293.20
2.34

113
002008
大族激光
4,521,470.00
2.33

114
000786
北新建材
4,483,934.00
2.31

115
002222
福晶科技
4,460,547.75
2.30

116
300083
劲胜精密
4,448,509.00
2.30

117
002281
光迅科技
4,434,353.00
2.29

118
600061
国投安信
4,388,075.59
2.26

119
000802
北京文化
4,384,900.50
2.26

120
300140
启源装备
4,375,971.90
2.26

121
002368
太极股份
4,367,167.00
2.25

122
300437
清水源
4,342,185.80
2.24

123
300278
华昌达
4,305,283.00
2.22

124
002463
沪电股份
4,293,186.71
2.22

125
002049
紫光国芯
4,271,469.14
2.20

126
601198
东兴证券
4,252,367.00
2.19

127
002500
山西证券
4,250,630.00
2.19

128
000851
高鸿股份
4,248,739.64
2.19

129
002548
金新农
4,230,467.50
2.18

130
002484
江海股份
4,048,426.80
2.09

131
002041
登海种业
4,047,756.60
2.09

132
002570
贝因美
4,028,130.25
2.08

133
002609
捷顺科技
3,969,570.72
2.05

134
300070
碧水源
3,951,406.43
2.04

135
601377
兴业证券
3,929,657.36
2.03

136
000018
神州长城
3,915,158.82
2.02

注:买入金额按买入的成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
&累计卖出金额超出期末基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
本期累计卖出金额
占期末基金资产净值比例(%)

1
300183
东软载波
16,650,477.65
8.59

2
002236
大华股份
15,966,122.02
8.24

3
300098
高新兴
13,689,642.38
7.06

4
300458
全志科技
12,319,400.37
6.36

5
300078
思创医惠
11,199,337.69
5.78

6
002475
立讯精密
10,860,111.11
5.60

7
600745
中茵股份
10,848,136.70
5.60

8
600376
首开股份
10,747,432.10
5.55

9
300197
铁汉生态
10,714,500.72
5.53

10
600820
隧道股份
10,481,595.14
5.41

11
000568
泸州老窖
10,379,137.23
5.36

12
002766
索菱股份
10,356,163.20
5.34

13
002051
中工国际
10,223,765.65
5.27

14
300007
汉威电子
9,973,437.36
5.15

15
300207
欣旺达
9,400,897.61
4.85

16
002340
格林美
9,142,944.59
4.72

17
002234
民和股份
8,616,322.20
4.45

18
600547
山东黄金
8,502,727.46
4.39

19
300115
长盈精密
8,495,899.48
4.38

20
002415
海康威视
8,351,509.37
4.31

21
002241
歌尔股份
8,327,852.83
4.30

22
601186
中国铁建
8,323,276.20
4.29

23
002681
奋达科技
8,320,438.42
4.29

24
000928
中钢国际
8,306,629.90
4.29

25
601997
贵阳银行
8,233,898.39
4.25

26
002120
新海股份
7,890,001.20
4.07

27
300284
苏交科
7,883,405.00
4.07

28
300059
东方财富
7,684,186.20
3.96

29
300326
凯利泰
7,680,392.61
3.96

30
600711
盛屯矿业
7,631,881.18
3.94

31
601689
拓普集团
7,605,839.41
3.92

32
002310
东方园林
7,551,257.00
3.90

33
000426
兴业矿业
7,512,721.00
3.88

34
002245
澳洋顺昌
7,481,738.00
3.86

35
601618
中国中冶
7,426,669.00
3.83

36
600079
人福医药
7,343,243.43
3.79

37
000100
TCL集团
7,319,903.20
3.78

38
002673
西部证券
7,286,948.00
3.76

39
002454
松芝股份
7,109,139.09
3.67

40
002458
益生股份
7,069,395.94
3.65

41
002284
亚太股份
7,012,496.31
3.62

42
600960
渤海活塞
7,011,932.92
3.62

43
600409
三友化工
6,937,637.02
3.58

44
300237
美晨科技
6,894,004.70
3.56

45
603993
洛阳钼业
6,870,414.00
3.54

46
000049
德赛电池
6,798,496.86
3.51

47
002017
东信和平
6,786,166.44
3.50

48
300436
广生堂
6,777,194.60
3.50

49
000903
云内动力
6,600,402.05
3.41

50
601009
南京银行
6,557,439.36
3.38

51
002142
宁波银行
6,501,535.90
3.35

52
600518
康美药业
6,454,548.00
3.33

53
002716
金贵银业
6,426,177.40
3.32

54
601118
海南橡胶
6,319,192.84
3.26

55
603609
禾丰牧业
6,200,727.76
3.20

56
600109
国金证券
6,130,300.05
3.16

57
600110
诺德股份
6,119,640.41
3.16

58
300144
宋城演艺
6,110,335.44
3.15

59
600887
伊利股份
6,092,692.65
3.14

60
002468
艾迪西
6,029,912.43
3.11

61
600549
厦门钨业
6,021,245.00
3.11

62
000581
威孚高科
5,982,108.22
3.09

63
601628
中国人寿
5,950,818.&&&&57
3.07

64
300461
田中精机
5,931,908.67
3.06

65
600655
豫园商城
5,887,105.00
3.04

66
300219
鸿利智汇
5,872,626.00
3.03

67
601669
中国电建
5,833,656.00
3.01

68
002196
方正电机
5,826,634.00
3.01

69
600199
金种子酒
5,738,144.08
2.96

70
300456
耐威科技
5,613,270.47
2.90

71
600198
大唐电信
5,544,109.00
2.86

72
002217
合力泰
5,536,684.92
2.86

73
002405
四维图新
5,394,989.00
2.78

74
002281
光迅科技
5,311,630.03
2.74

75
300058
蓝色光标
5,287,813.00
2.73

76
600459
贵研铂业
5,282,254.80
2.73

77
600233
圆通速递
5,221,448.10
2.69

78
300038
梅泰诺
5,207,192.60
2.69

79
600015
华夏银行
5,146,940.00
2.66

80
000732
泰禾集团
5,055,423.20
2.61

81
000012
南玻A
5,055,367.52
2.61

82
601688
华泰证券
5,025,437.30
2.59

83
600699
均胜电子
4,944,734.84
2.55

84
300066
三川智慧
4,936,072.00
2.55

85
000671
阳光城
4,872,707.00
2.51

86
002222
福晶科技
4,829,876.43
2.49

87
300369
绿盟科技
4,827,059.00
2.49

88
002743
富煌钢构
4,812,606.14
2.48

89
603799
华友钴业
4,759,539.42
2.46

90
603528
多伦科技
4,738,578.00
2.44

91
300278
华昌达
4,703,020.32
2.43

92
002664
信质电机
4,697,234.00
2.42

93
300017
网宿科技
4,686,667.21
2.42

94
603085
天成自控
4,680,206.00
2.41

95
601699
潞安环能
4,638,055.00
2.39

96
000711
京蓝科技
4,615,195.50
2.38

97
600368
五洲交通
4,559,810.00
2.35

98
601111
中国国航
4,555,657.19
2.35

99
002049
紫光国芯
4,529,054.90
2.34

100
002548
金新农
4,520,856.00
2.33

101
002701
奥瑞金
4,512,058.95
2.33

102
300422
博世科
4,501,136.00
2.32

103
002008
大族激光
4,461,993.93
2.30

104
002036
联创电子
4,399,848.30
2.27

105
000786
北新建材
4,394,271.69
2.27

106
002078
太阳纸业
4,388,450.00
2.26

107
600963
岳阳林纸
4,365,060.00
2.25

108
601198
东兴证券
4,308,162.00
2.22

109
300083
劲胜精密
4,304,388.00
2.22

110
300140
启源装备
4,276,204.55
2.21

111
000851
高鸿股份
4,261,565.60
2.20

112
600061
国投安信
4,260,193.94
2.20

113
002463
沪电股份
4,193,317.50
2.16

114
300437
清水源
4,156,314.00
2.14

115
002659
中泰桥梁
4,110,431.86
2.12

116
002368
太极股份
4,060,009.82
2.09

117
002500
山西证券
4,056,101.15
2.09

118
000802
北京文化
4,033,935.60
2.08

119
000021
深科技
3,916,880.00
2.02

120
002484
江海股份
3,901,116.14
2.01

注:卖出金额按卖出成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额
1,367,987,630.80

卖出股票收入(成交)总额
1,231,964,445.26

注:买入股票成本、卖出股票收入均按***成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。
期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
本期国债期货投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
投资组合报告附注
&
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
&
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
期末其他各项资产构成
单位:人民币元
序号
名称
金额

1
存出保证金
227,342.33

2
应收证券清算款
4,709,829.52

3
应收股利
-

4
应收利息
9,387.93

5
应收申购款
2,574.05

6
其他应收款
-

7
待摊费用
-

8
其他
-

9
合计
4,949,133.83

&
期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分的公允价值
占基金资产净值比例(%)
流通受限情况说明

1
000887
中鼎股份
4,980,480.00
2.57
公告重大事项

&
基金份额持有人信息
期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
持有人户数(户)
户均持有的基金份额
持有人结构



机构投资者
个人投资者



持有份额
占总份额比例
持有份额
占总份额比例

4,690
43,464.67
988,142.30
0.48%
202,861,147.62
99.52%

&
期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
项目
持有份额总数(份)
占基金总份额比例

基金管理人所有从业人员持有本基金
0.00
0.0000%

&
期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况
项目
持有基金份额总量的数量区间(万份)

本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金
0

本基金基金经理持有本开放式基金
0

&
开放式基金份额变动
单位:份
基金合同生效日(&日&)基金份额总额
326,826,891.26

本报告期期初基金份额总额
-

基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额
16,533,605.83

减:基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额
139,511,207.17

基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额(份额减少以"-"填列)
-

本报告期期末基金份额总额
203,849,289.92

注:总申购份额含红利再投、转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
重大事件揭示
基金份额持有人大会决议
报告期内无基金份额持有人大会决议。&&&&&

基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内基金管理人无重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。&&&&

涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及基金管理人、基金财产的诉讼。本报告期内无涉及基金托管业务的诉讼事项。&&&&

基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略没有改变。&&&&

为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内没有改聘会计师事务所,报告期内应支付给会计师事务所的报酬为5万元,该会计师事务所自基金合同生效日起向本基金提供审计服务。&&&&

管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
报告期内基金管理人及其高级管理人员没有受稽查或处罚情况。本报告期内托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。&&&&

基金租用证券公司交易单元的有关情况&&
基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
金额单位:人民币元
券商名称
交易单元数量
股票交易
应支付该券商的佣金
备注



成交金额
占当期股票
成交总额的比例
佣金
占当期佣金
总量的比例


申万宏源
2
848,101,273.00
32.62%
789,839.32
32.62%
-

华泰证券
2
482,641,172.68
18.56%
449,480.21
18.56%
-

银河证券
2
302,935,102.00
11.65%
282,120.25
11.65%
-

安信证券
2
209,723,626.08
8.07%
195,306.66
8.07%
-

中信证券
2
204,319,231.83
7.86%
190,283.32
7.86%
-

西南证券
2
170,429,070.37
6.56%
158,720.60
6.56%
-

东北证券
2
155,568,160.04
5.98%
144,877.21
5.98%
-

长江证券
2
117,908,227.14
4.54%
109,808.15
4.54%
-

东方证券
2
67,229,799.28
2.59%
62,609.22
2.59%
-

兴业证券
2
24,315,704.31
0.94%
22,647.59
0.94%
-

国泰君安
2
16,630,880.63
0.64%
15,487.25
0.64%
-

注:1、交易单元选择标准有:
(1)、实力雄厚,注册资本不少于20亿元人民币。
(2)、市场形象及财务状况良好。
(3)、经营行为规范,内控制度健全,最近一年未因发生重大违规行为而受到国家监管部门的处罚。
(4)、内部管理规范、严格,具备能够满足基金高效、安全运作的通讯条件。
(5)、研究实力较强,具有专门的研究机构和专职研究人员,能及时、定期、全面地为基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个股分析的研究报告及周到的信息服务。
2、上述交易单元均为本报告期内新增交易单元,本报告期内无剔除交易单元。
基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
金额单位:人民币元
券商名称
债券交易
债券回购交易
权证交易


成交金额
占当期债券
成交总额的比例
成交金额
占当期债券回购
成交总额的比例
成交金额
占当期权证
成交总额的比例

申万宏源
-
-
-
-
-
-

华泰证券
-
-
48,000,000.00
7.60%
-
-

银河证券
-
-
131,000,000.00
20.74%
-
-

安信证券
-
-
147,800,000.00
23.40%
-
-

中信证券
-
-
54,442,000.00
8.62%
-
-

西南证券
-
-
-
-
-
-

东北证券
-
-
114,000,000.00
18.05%
-
-

长江证券
-
-
21,700,000.00
3.43%
-
-

东方证券
-
-
21,600,000.00
3.42%
-
-

兴业证券
-
-
41,700,000.00
6.60%
-
-

国泰君安
-
-
51,500,000.00
8.15%
-
-

&
影响投资者决策的其他重要信息
经农银汇理基金管理有限公司(以下简称“本公司”)股东会决议通过,并经中国证券监督管理委员会(证监许可[号)批准,中铝资本控股有限公司受让中国铝业股份有限公司持有的本公司15%的股权。本次股权转让完成后,本公司注册资本及其余股东的出资比例不变,且本公司的《公司章程》已进行了相应修改。
上述股东变更及修改《公司章程》的工商变更手续于日在上海市工商行政管理局办理完毕。本公司于日在公司网站及有关媒体发布了关于上述股东变更的公告。&&&&


农银汇理基金管理有限公司
日&&&&

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