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沪市9547.17954.94148646.22深市12512.761345.24216292.76中小板4661.28481.1390797.4463738.72916116.16创业板3494.06484.9050574.5630012.66733166.32
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上海5336.54亿230.85亿63.82亿5400.36亿深圳3509.54亿193.72亿11.11亿3520.65亿两市合计8846.08亿424.58亿74.93亿8921.01亿
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关注天天基金为进一步丰富指数体系，为投资者提供新的分析工具和投资标的，中证指数有限公司将于日正式发布中证港股通中国内地企业综合指数、中证美国上市中国内地企业指数、中证海外中国内地企业互联互通指数及中证海外中国内地企业互联互通行业指数系列。编制方案见中证指数有限公司网站 (www.csindex.com.cn)。编制方案：中证港股通中国内地企业综合指数中证美国上市中国内地企业指数中证海外中国内地企业互联互通指数中证海外中国内地企业互联互通行业系列指数样本股名单：中证港股通中国内地企业综合指数中证美国上市中国内地企业指数中证海外中国内地企业互联互通指数中证海外中国内地企业互联互通行业系列指数中证指数有限公司日
鉴于百事通（834055）将于日终止挂牌，根据指数编制规则，全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定自日起，对三板成指的样本股做出如下调整：指数代码指数简称调出调入股票代码股票简称股票代码股票简称899001三板成指834055百事通--全国中小企业股份转让系统有限责任公司中证指数有限公司日
鉴于金色传媒（835137）将于日终止挂牌，根据指数编制规则，全国中小企业股份转让系统有限责任公司与中证指数有限公司决定自日起，对三板成指的样本股做出如下调整：指数代码指数简称调出调入股票代码股票简称股票代码股票简称899001三板成指835137金色传媒--全国中小企业股份转让系统有限责任公司中证指数有限公司日
根据指数规则，中证指数有限公司决定对香港新股（930945）和港股通综合（930930）等指数的样本股进行调整，将于日生效。附件：调样名单1调样名单2中证指数有限公司日
记者 朱宝琛 中国上市公司协会联合上海证券交易所、深圳证券交易所、资本市场学院日前在京举办了2018年第1期上市公司审计委员会培训暨提升履职能力交流班。 此次培训由中上协牵头主办，并首次采用现场同步网络直播的培训方式。中国证监会首席会计师兼会计部主任贾文勤出席了开班仪式并致辞，中上协执行副会长宋丽萍主持开班仪式、上交所投资者企业培训部总监助理苏耀良、深交所创业企业培训中心副主任陈天骥、资本市场学院研究策划部罗泽世分别主持培训课程。 贾文勤指出，良好的公司治理可以有效推进上市公司提升质量，2018年6月份证监会发布的《上市公司治理准则》（征求意见稿）明确要求&上市公司董事会应当设立审计委员会&，审计委员会将作为公司治理的重要组成部分，在提高上市公司财务信息披露质量和规范运作水平方面发挥不可或缺的作用，本次审计委员会培训为首次举办，正当其时，将为提升审计委员会履职能力发挥重要作用。 随后，贾文勤分享了国际证监会组织发布的针对审计委员会监督与评价外部审计工作全球最佳实践，指出当前上市公司审计委员会工作中存在的突出问题，结合当前新形势对审计委员会履职能力提出三点要求：第一，提高认识、重视审计委员会的价值和意义。第二，依法履职。第三，强化监督与评价外部审计工作。各上市公司审计委员会委员应对照全球最佳实践找差距、抓落实，强化、监督和评价外部审计工作。 本期交流班课程从传导监管要求和提高履职能力等方面设置课程，邀请专家从上市公司财务信息披露及内部控制、更好发挥上市公司审计委会在审阅公司财务报告实务中的作用、上市公司内部审计新思维、审计委员会履职经验分享等方面进行了授课。 此外，本次培训首次尝试线上线下同时开课，学员可以通过PC端或手机端学习，收看直播人数多、持续时间长，除报名参加培训人员外，部分公司采用大屏幕直播的方式组织本单位员工学习课程，扩大了培训效果。 来自33个省、直辖市、自治区的上市公司审计委员会主任及委员参加了本期交流班，现场学习人数90人次，网络学习人数累计4391人次。证券日报
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中信证券 信诚沪深300指数分级基金的投资价值和交易策略 推荐.ppt 86页
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4.4 市场博弈主体发生变化
4.5 整体资金面持续流出
4.7 市场短期博弈不断加剧
4.11 交易的魅力：泡妞泡成老公、炒股炒成股东 4.11 投资策略与交易策略的区别 为什么是信诚沪深300指数分级基金？
* * 现代经典金融学从理性经济人假设出发,利用一般均衡分析和无套利分析演绎出一套相当完美的金融学理论。由于现实中人们的实际决策行为与“理性经济人”的假设有着较大差异,现代经典金融学遇到一些被称为“未解之谜”的现实问题。
行为金融学就是以心理学上的发现为基础,辅以社会学等其他社会科学的观点,研究投资者如何在决策时产生系统性偏差,并尝试解释金融市场中实际观察到的或是金融文献中论述的,与传统金融理论相悖的异常现象(Anonymous Phenomenon) 的一种理论。 * *
* * 致谢！：黑体72号加粗
* 4.14 波段交易——成份股结构动量驱动策略 观测均线：MA5、MA20、MA60、MA120、MA250 “多头形态”：短期均线全部位于长期均线之上的形态结构 “空头形态”：短期均线全部位于长期均线之下的形态结构。 * 年多空形态比例变化图 数据来源：中信证券数量化投资分析系统 4.14 波段交易——成份股结构动量驱动策略 多空形态比例（RHI）=多头形态比例（LHI）-空头形态比例（SHI） * 年多空形态比例变化图 数据来源：中信证券数量化投资分析系统 4.14 波段交易——成份股结构动量驱动策略 * 信号原理 个股走势先于指数走势 买卖信号 LHI定义为（5日、10日、60日、120日、250日）均线的多头排列的成份股个数占比 SHI定义为（5日、10日、60日、120日、250日）均线的空头排列的成份股个数占比 RHI=LHI-SHI RHI>0
买入 RHI<=0
卖出 信号处理 测试时间 日至日 日数据 交易成本单边千分之二
4.14 波段交易——成份股结构动量驱动绩效 * 标的 累计收益率 年化收益率 年化波动率 夏普比率 净值最大回撤比例 交易次数 盈利次数 胜率 同庆B 27.36% 17.79% 21.46% 71.24% -20.36% 6 5 83.33% 国泰估值进取 50.10% 31.63% 24.34% 119.71% -15.75% 6 5 83.33% 兴全合润B 43.19% 27.50% 16.23% 154.05% -9.31% 6 6 100.00% 4.15 波段交易——海外期权空多比驱动策略 * 信号原理 美国A25期权走势领先沪深300指数 买卖信号 空多比大于4，买入 空多比小于0.5625，卖出 其他情形，空仓 信号处理 测试时间 日至日 日数据 双边交易变单边交易 多空交易变做多交易 交易成本单边千分之二
4.15 波段交易——A25期权空多比驱动绩效 * 标的 累计收益率 年化收益率 年化波动率 夏普比率 净值最大回撤比例 交易次数 盈利次数 胜率 同庆B 14.80% 10.66% 10.08% 0.81
-9.97% 31 17 54.84% 国泰估值进取 22.03% 15.72% 13.90% 0.95
-14.18% 31 17 54.84% 兴全合润B 10.43% 7.55% 9.07% 0.56
-11.50% 31 20 64.52% 4.15 波段交易——A50期权空多比驱动策略 * 标的 累计收益率 年化收益率 年化波动率 夏普比率 净值最大回撤比例 交易次数 盈利次数 胜率 同庆B -2.32% -1.71% 12.04% -0.35
-10.13% 31 13 41.94% 国泰估值进取 7.82% 5.68% 15.51% 0.21
-15.25% 31 14 45.16% 兴全合润B 3.49% 2.55% 12.09% 0.00
-12.24% 31 16 51.61% 4.15 波段交易——海外期货卖空占比驱动策略 * 信号原理 香港A50期货隔夜持仓卖空占比领先沪深300指数 买卖信号 卖空占比低于滚动平均
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沪深300指数动态市盈率仅11.63倍
　　低于纳斯达克指数和日经指数估值水平
　　□ 本报记者 赵学毅
　　 连续的政策组合拳得到了资本市场的积极响应，在11月份海外主要股市几乎全线下跌的背景下，我国沪深股市双双告涨，结束了此前连续3个月下跌的走势。更为重要的是，与国际成熟市场相比，股的估值优势十分明显，且几大权重股的投资机会凸显。
　　 据《证券日报》最新统计，11月份，沪深两市A股整体呈现量价齐升的局面，以两市权重股为主的沪深300指数月涨幅9.99%，创出了今年以来的最大月涨幅；其成交量1216.73亿股，环比放大59.5%，且是自去年10月份以来的最大月成交量。权重股的放量上涨为岁末行情带来想象空间，其较低的估值更具有较强的吸引力。
　　 从动态估值角度来看，上海综合指数市盈率为11.87倍，深圳成份指数12.85倍，沪深300指数11.63倍，显然，沪深300指数估值最低。尤其是权重股集中的银行、煤炭石油行业市盈率水平更低，分别为8.94倍、9.03倍。据汤森路透最新公布的全球主要股指估值数据，目前道琼斯工业指数动态市盈率为10.4倍，纳斯达克指数10.4倍，日经指数12.52倍。对比显示，沪深300指数的动态市盈率水平已经低于纳斯达克指数和日经指数；再考虑到我国整体经济和企业盈利增长的速度远高于欧美各国，因此沪深300指数的相对估值水平明显较低。此外，沪深300指数最新市净率2.17倍，不但低于深圳成份指数的2.84倍，还低于道琼斯工业指数的2.22倍。
　　 从沪深300成份公司业绩上看，稳定增长是重要特征，尤其是2009年更是约增两成，这在全球经济危机背景下显得弥足珍贵。最新研报数据显示，沪深300成份公司2008年净利润一致预期合计值为9846.8亿元，与沪深300成份公司2007年合计实现净利润9109.0亿元的水平相比增幅约为8.1％；沪深300成份公司2009年净利润一致预期合计值为11637.9亿元，与2008年实现净利润一致预期水平相比增幅约为18.2％。与美日等行业龙头业绩趋降相比，沪深300成份股已具战略配置价值。
　　分析沪深300成份股中银行股可以发现，在金融危机影响下，A股市场的、、的投资机会更是超越成熟资本市场的银行股。目前，A股银行股2008年动态市盈率平均为9.72倍，平均市净率1.81倍，对应2009年的动态市盈率平均8.66倍，平均市净率1.56倍；美国银行全行业平均市净率为1.7倍，未来12个月平均市盈率为12倍。我国银行公司业绩成长性很突出，14家上市银行股今年前三季净利润同比大增50.34%；而美国银行业普遍出现亏损甚至倒闭的现象。权重股方面，工行、建行、中行最新市盈率分别为10.26倍、8.65倍、10.14倍，最新市净率为2.2倍、2.03倍、1.74倍；而花旗银行在过去的一年每股亏损达到了1.02美元，目前市盈率高达31倍，市净率约1.5倍。考虑存贷利差的差异，我国银行股不管是在估值方面还是在具体投资机会方面，优势十分明显。
　　 不难看出，全球资本市场在经历共振之后趋于分化，“中国优势”在经济、在金融、在股市中的表现已日渐突出。欧美市场破产风险频出，部分公司业绩预期完全丧失；而我国大多数公司尤其是大盘蓝筹公司业绩保持相对稳定，A股在估值水平已经降到足够低的情形下，其后市有着更好的上涨潜质。 &&&&相关报道：&&&&
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