matlab中用期权二叉树 matlab期权定价时到期期限是年还是日度的

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期权定价matlab二叉树蒙特卡洛有限差分法编程
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正确答案:
(1)u==1.2214   d=1/1.7
& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &看涨期权价格 & & & & & & & & & &单位:元
30.54(25&1.2214)
37.30(30.54&1.2214)
20.47(25&)0.8187
25.00(20.47&1.2214)
买入期权价格
  表中数据计算过程如下:
   4%/4=上行概率&(1.2214-1)+(1-上行概率)&(0.8187-1)
  解得:上行概率=0.4750;下行概率=1-0.0
  Cu=(12.00&0..5250)/(1+4%/4)=5.64(元)
  Cu=(5.64&0..5250)/(1+4%/4)=2.65(元)
  (2)看跌期权价格P=-标的资产价格S+看涨期权价格C+执行价格现值PV(X) =-25.00+2.65+25.30/&=2.46(元)
  (3)投资组合的预期收益   
股价变动幅度
股票收入St(元)
15[25&(1-40%)]
20[25&(1-20%)]
35[25&(1+40%)]
看跌期权收入Max(X-St)(元)
10.3(25.3-15)
5.3(25.3-20)
组合收入(元)
被始股票买价(元)
期权购买价格(元)
组合净损益(元)
-2.16(25.3-25-2.46)
2.54(30-25-2.46)
7.54(35-25-2.46)
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第&1&题:填空题:
E公司是一个生产和销售电话的小型企业,主要有无绳电话和传真电话两种产品。公司最近开始试行作业成本计算系统,有关资料如下:
& &(1)2008年年初制定了全年各月的作业成本预算,其中2008年8月份的预算资料如下:
作业动因预算数
作业成本预算额(元)
  (2)8月4日,该公司承接了甲客户购买500部传真电话和2000部无绳电话的订单,有关的实际作业量如下:
  (3)8月31日,为甲客户加工的产品全部完工。8月份各项作业成本实际发生额如下表所示(单位:元):
作业成本实际发生额
  要求:
  (1)计算作业成本的预算分配率;
  (2)按预算分配率分配作业成本;
  (3)计算差异调整率;
  (4)分别计算甲客户无绳电话和传真电话的实际作业总成本。
答案解析:第&2&题:填空题:
F公司是一个生产和销售抗生素的医疗企业。2007年度的主要财务数据如下: & & & &
其他有关资料:
2007年年末流通在外普通股1000万股,每股市价30元;所得税税率20%;公司的负债均为金融负债,资产均为经营性资产。
& &(1)假设该公司.2008年可以维持2007年的经营效率和财务政策,并且不准备增发股票;不断增长的产品能为市场所接受,不变的销售净利率可以涵盖不断增加的利息;可以按2007年的平均利率水平在需要时取得借款,所得税税率不变。请确定2008年的预期销售增长率、可持续增长率、期初投资资本报酬率以及加权平均资本成本(计算加权平均资本成本时,假设目标资本结构为股东权益和净负债各占50%)。
& &(2)假设公司可以保持第(1)问的可持续增长率、加权平均资本成本和期初投资资本报酬率,而未来预期销售增长率为6%,按照价值创造/增长率矩阵,公司目前有哪些可行的财务战略?
& &(3)假设公司打算保持第(1)问的销售净利率(可以涵盖增加的利息)、资产周转率和股利支付率,并且不增发股票;2008年预期销售增长率为8%,公司拟通过增加负债筹集增长所需的资金,请问2008年年末净负债金额和期末权益乘数各是多少?
& &(4)假设公司打算保持第(1)问的资产周转率、权益乘数、股利支付率并且不增发股票;2008年的预期销售增长率为10%,公司拟通过提高销售净利率获取增长所需的资金,请问销售净利率(可以涵盖增加的利息)应提高到多少?
答案解析:第&3&题:填空题:
G公司是一家生产和销售软饮料的企业。该公司产销的甲饮料持续盈利,目前供不应求,公司正在研究是否扩充其生产能力。有关资料如下:
& &(1)该种饮料批发价格为每瓶5元,变动成本为每瓶4.1元。本年销售400万瓶,已经达到现有设备的最大生产能力。
& &(2)市场预测显示明年销量可以达到500万瓶,后年将达到600万瓶,然后以每年700万瓶的水平持续3年。5年后的销售前景难以预测。
& &(3)投资预测:为了增加一条年产400万瓶的生产线,需要设备投资600万元;预计第5年末设备的变现价值为100万元;生产部门估计需要增加的营运资本为新增销售额的16%,在年初投入,在项目结束时收回;该设备能够很快安装并运行,可以假设没有建设期。
& &(4)设备开始使用前需要支出培训费8万元;该设备每年需要运行维护费8万元。
& &(5)该设备也可以通过租赁方式取得。租赁公司要求每年租金123万元,租期5年,租金在每年年初支付,租赁期内不得退租,租赁期满设备所有权不转移。设备运行维护费由G公司承担。租赁设备开始使用前所需的培训费8万元由G公司承担。
& &(6)公司所得税率25%;税法规定该类设备使用年限6年,直线法折旧,残值率5%;假设与该项目等风险投资要求的最低报酬率为15%;银行借款(有担保)利息率12%。
& &(1)计算自行购置方案的净现值,并判断其是否可行。
& &(2)根据我国税法的规定,该项设备租赁属于融资租赁还是经营租赁?具体说明判别的依据。 &
& &(3)编制租赁的还本付息表,并且计算租赁相对于自购的净现值;判断该方案是否可行,并说明理由。
答案解析:
做了该试卷的考友还做了
······

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